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中国开放式基金周内效应研究

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摘要 运用非参数检验方法和GARCH模型识别法对我国开放式基金的周内效应进行实证分析,结果表明我国开放式基金收益存在周内效应,主要表现为“周三效应”;研究结果也表明样本基金收益的波动性存在显著的“周三效应”,说明基金的高收益和高风险紧密相伴。
作者 周泽炯
出处 《特区经济》 北大核心 2006年第1期39-40,共2页 Special Zone Economy
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