ARCH(0,q)模型中一个强相合性定理的证明

A strong consistency theorem in ARCH(0,q ) model

下载PDF

导出

摘要讨论了ARCH(0,q)模型中对数条件似然函数的极小值和唯一性,证明了估计量的强相合性。 This paper deals with the minimal value and uniqueness in ARCH（0. q） model. The strong consistency of the estimator is discussed.

作者杜宇静孙晓祥

机构地区吉林农业科技学院基础部吉林农业科技学院校长办公室

出处《吉林农业科技学院学报》 2005年第2期37-38,共2页 Journal of Jilin Agricultural Science and Technology University

关键词 ARCH(0 q)模型强相合性 ARCH（0,q） model strong consistency

分类号 O211 [理学—概率论与数理统计]

引文网络
相关文献

1樊重俊,张尧庭.多元自回归模型的Bayes分析方法(为庆贺游兆永教授60寿辰而作)[J].工程数学学报,1991,8(2):143-148. 被引量：4
2欧祖军,李洪毅,罗先发.时间序列趋势项的贝叶斯估计[J].吉首大学学报（自然科学版）,2006,27(4):22-24. 被引量：1
3刘力平.捕获再捕获与捕获移出模型的概念、方法和新进展[J].数学进展,2004,33(5):527-539. 被引量：12
4李洪毅,欧祖军,石艳平.基于正态—混合对数正态共轭先验下时序趋势项的贝叶斯推断[J].甘肃联合大学学报（自然科学版）,2007,21(4):36-39.
5傅霞.基于共轭先验分布的平稳AR(1)模型贝叶斯分析[J].牡丹江大学学报,2010,19(9):133-136. 被引量：3
6韩本三.带趋势的二元选择面板数据模型估计[J].统计与决策,2010,26(3):23-25.
7朱慧明,韩玉启,郑进城.基于正态—Gamma共轭先验分布的贝叶斯AR(p)预测模型[J].统计与决策,2005,21(01X):8-9. 被引量：15
8杜秀丽,汪凤泉.非平稳Gauss环境激励下模态参数识别的新方法[J].应用数学和力学,2009,30(10):1213-1222. 被引量：2
9胡桂华,廖歆.捕获-再捕获模型的统计学原理[J].统计与信息论坛,2012,27(9):8-13. 被引量：7

吉林农业科技学院学报

2005年第2期

浏览历史

内容加载中请稍等...

ARCH(0,q)模型中一个强相合性定理的证明

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史