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股市横截面异象与行为金融 被引量:1

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摘要 介绍了行为金融对代表性的股市横截面异象的解释通过DSSW、BSV、DHS、HS和BHS等模型从投资者的心理偏差和投资行为的非理性角度出发阐释了股票收益的长期反转和短期动量,并进行了简要评述。
作者 孔波
机构地区 武汉大学商学院
出处 《科技创业月刊》 2005年第9期25-27,共3页 Journal of Entrepreneurship in Science & Technology
  • 相关文献

参考文献3

  • 1Barberis A, Shleifer A, Vishny R. A Model of Investor Sentiment [J].Journal of Financial Economics ,1998 (49)
  • 2Barberis N, M. Huang and T. Santos. Prospect theory and asset prices [J] .Quarterly Journal of Economics, 2001 (116)
  • 3Daniel K D , Hirshleifer D , Subrahmanyam A. Investor psychology and security market under and overreactions[J]. Journal of Finance,1998 (53)

同被引文献12

引证文献1

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