摘要
本文在条件弱于文献的条件下,当(m_1,m_1)→∞时,给出了两指标线性平稳过程的自相关估计的两个强相合速度,同时也给出了两指标AR过程的Y-W估计的强相合速度。
The paper gives two strong convergence rates of the autocorrelation estimation of two-parameter linear stationary process (as (m_1, m_2)→∞). Finally, the strong convergence rates of Y-Westimation of AR(p) process are given.
出处
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1989年第4期53-60,共8页
Journal of Xidian University
关键词
两指标
线性平稳过程
收敛速度
tw-parameter linear stationary process
convergence rate
autocorrelation estimation
Y-W estimation
