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巨灾债券的一种定价模型 被引量：1

A Model of Pricing in Catastrophe Bonds
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摘要 作为巨灾再保险的替代品或补充方式之一的巨灾债券,自1994年以来,发行的总金额已经超过331亿美元。但巨灾债券能否顺利发行,定价问题是必须解决的首要环节。本文采用现金流量折现法(DCF),揭示了巨灾债券的定价机理。我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一,借助巨灾债券将巨灾风险从保险市场向资本市场转移,无疑将是一个很好的选择。
作者 徐爱荣
机构地区 上海金融学院
出处 《保险职业学院学报》 2005年第3期12-14,共3页 Journal of Insurance Professional College
基金 上海高校优秀青年教师后备人选科研项目--<再保险精算研究>的阶段性成果。
关键词 巨灾风险 巨灾债券 定价 现金流量折现法
分类号 F840.4 [经济管理—保险]
  • 相关文献

参考文献6

二级参考文献8

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共引文献70

同被引文献18

引证文献1

二级引证文献3

保险职业学院学报
2005年 第3期

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