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上证指数收益率分布探析

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摘要作者运用修正的OHLC估计量和夏普比率等指标研究发现:上证指数的OHLC规模变化存在着不同于时间平方根变化的现象,表明上证指数收益率的运动明显地不是高斯过程,没有在正态分布里被很好的描述。并且对实证分析中上证指数运动呈现出的一些特殊现象,结合我国证券业的实际发展情况也进行了认真分析和说明。

作者黄秀海

机构地区上海财经大学金融学院

出处《江苏商论》北大核心 2005年第5期122-123,共2页 Jiangsu Commercial Forum

关键词上证指数 OHLC估计量夏普比率上海证券市场股票价格指数收益率

分类号 F832.51 [经济管理—金融学]

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江苏商论

2005年第5期

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