摘要
在回顾证券价格指数演变及指数衍生品创新的基础上,探讨了指数复制的不同方法,进而从文献综述的角度对证券价格指数复制中涉及到的方法与算法模型进行整理,总结了二次规划、线性规划、鲁棒回归、蒙特卡洛模拟以及遗传算法等不同方法与模型的具体应用,为指数衍生品产品设计、指数套利以及实施指数化投资策略提供技术参考.
Based on the review of the evolutions of stock indices and the innovations of index products,this article discussed the different methods of index replication,and then sum med up those researches on different methods,arithmetic models and their implications,including quadric programming,lineal programming,robust regression,Monte Carlo simulation and genetic algorithm,etc.aiming to give a technical reference for index derivatives design,index arbitrage,and indexing investment.
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第4期559-563,共5页
Journal of Tongji University:Natural Science
基金
上海证券交易所第11期联合研究计划基金资助项目
关键词
证券价格指数复制
完全复制
优化复制
算法模型
stock index replication
full replicate
optimized replicate
arithmetic models
