二元极值分布的独立性检验在深圳股市分析中的应用

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摘要自2001年起,中国股市大盘一直萎靡不振,但这段时间深圳股市中的长安汽车股票却表现出极强的抗跌性,一直处于领头羊的位置。因此本文利用二元极值分布独立性检验的方法,对二者的极值收益波动进行了定量分析,同时本文给出了四个独立性检验统计量的模拟分位数,并计算了当相关参数θ为0.1至1时各统计量的模拟功效。

作者王大荣崔恒建童行伟

机构地区北京师范大学数学科学学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第03X期57-59,共3页 Statistics & Decision

关键词深圳股市中国股市收益波动大盘股票长安汽车二元独立性检验分位数极值

分类号 C81 [社会学—统计学] F832 [经济管理—金融学]

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