摘要
股票市场中股票价格的波动是一个非线性混沌时间序列,其参数是随时间变化的。笔者提出的多层递阶一灰色预测综合预测法是运用多层递阶法,通过辨识时变参数,建立时变参数动态预测模型,并在此基础上进一步运用灰色预测方法,通过对时变参数的预测来预测股票价格的波动。实例表明:多层递阶一灰色预测综合预测法有较好的预测精度。
The price-fluctuation is a nonlinear chaotic time series in stock market, and its parameters vary with time. The multilayer hierarchical and gray prediction methods was put forward to discriminate the time-varying parameters and then a dynamic predicting model about time-varying parameters was set up to estimate and forecast the stock price fluctuation.
出处
《经济经纬》
北大核心
2005年第2期64-65,109,共3页
Economic Survey
基金
国家自然科学基金资助项目(50075015)。
关键词
多层递阶法
灰色预测法
时变参数
multilayer
hierarchical method
gray prediction
time-varying parameters
