摘要
对于线性模型y_i=x'θ+e_i,i=1,2…,设误差序列{e_i}_(i=1)~∞为平稳φ混合r,v'.s,f(x)为其未知的密度函数,我们讨论了f(x)的估计的相合性。本文可看作文[1]的推广。
For the model yi=x'θ+et,i=1,2,…, let error sequence be a stationary mixing r.v'.s,with unknown density f(x). In this paper, we study the consistency of the estimators for f(x), which is a generalization of [1].
出处
《杭州大学学报（自然科学版）》
CSCD
1994年第4期383-394,共12页
Journal of Hangzhou University Natural Science Edition
关键词
线性模型
核估计
误差分布
相合性
linear model
stationary φ-mixmg r. v. s
a. s. convergent rate
kernel estimation
