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正态AR(1)模型参数的极大似然估计的解析解及其讨论 被引量：2

NOTICE ABOUT ANALYTIC SOLUTION OF MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATE IN NORMAL AR(1) MODEL
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摘要 在AR(1)模型中(假定R(0)=1),求出了参数R(1)的极大似然估计的解析表达式,并证明其唯一存在而且一定在平稳域中. The uniqueness and the superiority(in stationary field) of solution is discussed. The sufficiency in parameter estimation of AR(1) model is introduced.
作者 罗乔林 卢祖帝
机构地区 中国科学院系统所
出处 《曲阜师范大学学报（自然科学版）》 CAS 1993年第2期34-38,共5页 Journal of Qufu Normal University(Natural Science)
关键词 正态 AR(1)模型 极大似然估计 normal AR(1) model, maximum likelihood estimate, uniqueness stationary field
分类号 O231 [理学—运筹学与控制论]
  • 相关文献

参考文献1

  • 1P. Whittle. Estimation and information in stationary time series[J] 1953,Arkiv f?r Matematik(5):423～434

同被引文献7

  • 1罗乔林.正态AR（1）模型参数极大似然估计的精确解[J].系统科学与数学,1996,16(4):344-351. 被引量：1
  • 2罗乔林.正态AR(1)模型参数之极大似然估计[J].曲阜师范大学学报（自然科学版）,1997,23(1):1-8. 被引量：1
  • 3White J S. Asymptotic expensions for mean and variance on serial correlation coefficient[J].BIDMETRIKA,1961.85-94.
  • 4Anderson T W,Mentz R P. Maximum likelihood estimation in autoregressive and movingarerage models[A].1981.23-31.
  • 5Minozzo M,Azza L A. On the unidality of the exact likelihood function for Normal AR(2) series[J].Journal of Time Series Analysis,1993,(05):497-509.
  • 6Cox D D. Guassian likehood estimation for neary nonstationry AR(1) processes[J].Annals of Statistics,1991,(07):1129-1143.
  • 7罗乔林.正态AR(1) R0已知,R1极大似然估计的精确解[J]系统科学与数学,1986(04).

引证文献2

二级引证文献1

曲阜师范大学学报（自然科学版）
1993年 第2期

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