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金融时间序列去噪的小波变换方法 被引量：22

Benefit equilibrium related to the benefit of multiple parties during the progress of transfer pricing of multinational companies
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摘要 比较分析了传统滤波方法对金融数据去噪的缺陷 ,提出采用小波分析对金融时间序列进行去噪。根据Donoho提出的小波去噪中的非线性阈值理论 ,结合金融时间序列的特点 ,分析了相应去噪参数的选取问题。以深圳成份指数数据为例进行实验 ,结果表明了该方法的有效性。
作者 兰秋军 马超群 文凤华
机构地区 湖南大学工商管理学院
出处 《科技管理研究》 CSSCI 2004年第6期117-120,共4页 Science and Technology Management Research
基金 国家自然科学基金项目 (70 3 710 2 8) 教育部优秀青年教师资助计划 (教人司 [2 0 0 3 ] 3 5 5号 )
关键词 小波 去噪 时间序列 金融数据
分类号 F224 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献9

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二级参考文献1

  • 1S Mallat.Characterization of Si gnals from Multi-scale Edges[].IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.1992

共引文献22

同被引文献146

引证文献22

二级引证文献67

科技管理研究
2004年 第6期

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