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国际组合证券投资与外汇套期保值问题

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摘要本文分析了国内外债券收益率的相对变动与汇率波动的联系,在结合国际投资的风险分散和国外投资的套期保值决策基础上,建立了计算最优组合权重和套期保值率的风险最小化模型。

作者曾勇唐小我

机构地区成都电子科技大学管理学院

出处《决策借鉴》 1993年第6期9-11,共3页

基金国家自然科学基金电子科技大学青年基金

关键词证券投资外汇套期保值国际组合

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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决策借鉴

1993年第6期

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