沪深港三地股指波动比较研究被引量：2

The Comparative Study of the Stock Price Index Fluctuation in Shanghai 、Shenzhen and HongKong

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摘要首先对国内外有关波动度的研究作了一个简要回顾 ,接着以沪深港三地股市的指数日收盘价数据为样本进行平稳性检验、正态性检验 ,并在此基础上运用 ARCH及其衍生模型展开波动群集、杠杆效应和传递效应的研究。最后通过三地股市的比较 ,得出了一些重要的结论。

作者江晓东

机构地区厦门大学计统系

出处《内蒙古财经学院学报》 2002年第2期21-26,共6页 Journal of inner Mongolia finance and economics college

关键词波动度波动群集杠杆效应传递效应香港深圳市上海股票市场

分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F830 [经济管理—金融学]

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