摘要
引入马尔可夫体制变化模型(Markov-Switching Model),研究我国社会消费品零售额增长率序列 的变化特征,同时对社会消费品零售额增长率序列的波动周期进行了非对称性检验.结果表明:我国的 消费品市场的周期波动,既表现出深度型非对称,又表现为陡度型非对称型态。
The paper uses Markov-Switching techniques to characterizes the fluctuations of China's consumption product market. By examining the asymmetries of its monthly growth, it indicates that the monthly growth is characterized by both 'deepness' and 'steepness' .
出处
《商业研究》
北大核心
2004年第16期1-3,共3页
Commercial Research
基金
国家社科基金项目(项目编号:03BTJ007)
