股指期货与我国股票市场波动性关系的实证研究——基于沪深300指数

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摘要沪深300指数期货自201 0年4月1 6日起正式推出后对我国股票市场波动性影响的研究越来越有实际意义。以沪深300指数自2008年4月1 6日至201 2年4月1 5日的数据为例,建立GARCH模型对股指期货对我国股票市场波动性影响进行探索。分析说明股指期货的推出一定程度上削弱了股票市场的波动程度,有助于建立更健全的金融市场。

作者许琦

机构地区辽宁大学

出处《中国科技经济新闻数据库商业》 2016年第1期00092-00094,共3页

关键词股指期货股票市场波动性实证研究 GARCH

分类号 F832.51 [经济管理—金融学]

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