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《应用概率统计》 CSCD 北大核心

作品数2276被引量5530H指数29
《应用概率统计》创刊于1985年, 是由国家科委批准,并在上海市出版局登记,由中国数学会概率统计学会主办,华东师范大学出版社出版的主要刊登概率论与数理统计的理论和应用两方面有创造性最新科研成果的全国性...查看详情>>
  • 主办单位中国数学会概率统计学会
  • 国际标准连续出版物号1001-4268
  • 国内统一连续出版物号31-1256/O1
  • 出版周期双月刊
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双区间删失数据下基于Stochastic EM算法的比例优势模型的估计研究
1
作者 王淑影 李红伟 赵波 《应用概率统计》 北大核心 2025年第3期434-447,共14页
潜伏期是流行病学、疾病进展研究等关心的重要指标之一,对疾病防控及治疗具有重要作用.潜伏期是从病毒感染到产生症状这两个事件发生时间的间隔时间,并且这两个发生时间均有可能出现删失,于是产生了双区间删失数据.在双区间删失数据的... 潜伏期是流行病学、疾病进展研究等关心的重要指标之一,对疾病防控及治疗具有重要作用.潜伏期是从病毒感染到产生症状这两个事件发生时间的间隔时间,并且这两个发生时间均有可能出现删失,于是产生了双区间删失数据.在双区间删失数据的研究中,后续时间仅考虑发生右删失或区间删失的研究很多,考虑右删失和区间删失同时存在的研究成果相对较少;此外研究方法大多基于Cox模型.本文在后续时间同时存在右删失和区间删失的这类双区间删失数据下建立比例优势模型,利用Stochastic EM算法处理双区间删失数据并进行极大似然估计.通过模拟研究评估了所提方法在有限样本下的优良性,接着利用该方法分析了AIDS数据. 展开更多
关键词 双区间删失数据 比例优势模型 Stochastic EM算法 拒绝抽样
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突发事件影响下的最优再保险和投资策略 被引量:1
2
作者 杨鹏 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第4期525-542,共18页
本文研究了在突发事件影响下,最优时间一致的再保险和投资问题.保险人经营n类保险业务,受到突发事件影响后,n类保险业务产生相互影响,同时保险业务与风险资产的价格之间也产生相互影响.针对每类保险业务,保险人通过再保险减少索赔风险.... 本文研究了在突发事件影响下,最优时间一致的再保险和投资问题.保险人经营n类保险业务,受到突发事件影响后,n类保险业务产生相互影响,同时保险业务与风险资产的价格之间也产生相互影响.针对每类保险业务,保险人通过再保险减少索赔风险.此外,保险人还通过在金融市场投资来增加财富.金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,风险资产的价格满足跳−扩散过程.本文的主要研究目标是,寻找最优时间一致的再保险和投资策略最大化终值财富的均值,同时最小化终值财富的方差.通过使用随机控制和随机最优优化技术,我们建立了推广的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程.进而,通过求解推广的HJB方程,我们得到了最优时间一致的再保险和投资策略以及相应值函数的显式解,并从理论上探讨了最优策略的经济意义.最终,通过数值实验分析了突发事件对最优时间一致的再保险和投资策略的影响,得到了一些深刻的经济见解. 展开更多
关键词 突发事件 再保险 投资 随机控制 推广的HJB方程
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一般因子数下成分正交表的构造 被引量:1
3
作者 黄恒振 莫光妮 陈雪平 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第5期781-790,共10页
成分正交表是适用于添加顺序实验的一种有效的设计方法.本文利用首列相同的正交拉丁方构造出了因子个数为素数幂时的成分正交表,并在此基础上构造出了因子数可取任意正整数的成分正交表.所得设计的一些优良投影性质也得到了证明.
关键词 实验设计 组合设计 添加顺序实验
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基于复傅里叶级数展开的最低身故利益保障寿险产品的定价 被引量:1
4
作者 张博 张志民 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第1期123-137,共15页
本文利用复傅里叶级数展开方法(CFS)对最低身故利益保障(GMDB)寿险产品进行定价,其主要的思想是对辅助函数进行傅里叶级数展开.本文考虑了两种剩余寿命密度函数的形式,即联合指数形式和分段常数死亡率形式,并通过运用已知的Levy模型的... 本文利用复傅里叶级数展开方法(CFS)对最低身故利益保障(GMDB)寿险产品进行定价,其主要的思想是对辅助函数进行傅里叶级数展开.本文考虑了两种剩余寿命密度函数的形式,即联合指数形式和分段常数死亡率形式,并通过运用已知的Levy模型的特征函数来估计级数的系数.我们将主要考虑看涨期权和看跌期权下GMDB产品的定价问题,在数值实验部分我们还通过与余弦级数展开方法(COS)和蒙特卡洛方法(MC)进行比较来说明CFS在计算精度和运行时间方面的优势. 展开更多
关键词 CFS方法 最低身故利益保障 看涨期权 看跌期权 Levy模型
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次线性期望下大数定律的收敛速率 被引量:1
5
作者 胡泽春 刘宁华 马婷 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第3期238-248,共11页
在本文中,我们研究次线性期望下独立同分布随机变量的大数定律的收敛速率.我们给出了大数定律的一个强L^p收敛版本和一个强拟必然收敛版本.
关键词 大数定律 次线性期望 收敛速率
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随机利率下复合泊松模型的最优注资分红策略 被引量:1
6
作者 刘伟强 占梦雅 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第6期627-655,共29页
本文研究了随机利率条件下复合泊松风险模型的最优分红注资策略.模型假设盈余过程服从一般形式而利率过程随某一马尔科夫过程变化.问题通过两步得到解决.首先,找到最优策略满足的注资的形式;然后,在限定注资形式的条件下得出问题的最优... 本文研究了随机利率条件下复合泊松风险模型的最优分红注资策略.模型假设盈余过程服从一般形式而利率过程随某一马尔科夫过程变化.问题通过两步得到解决.首先,找到最优策略满足的注资的形式;然后,在限定注资形式的条件下得出问题的最优解.这里,我们讨论了有界分红率和无界分红率两种分红形式,并且在索赔分布为指数分布的条件下讨论了最优解的可能形式. 展开更多
关键词 复合泊松风险模型 分红 注资 哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程 随机利率
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几乎随机占优刻画再讨论(英文) 被引量:1
7
作者 胡云鹤 范堃 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第4期433-440,共8页
几乎随机占优在经济和金融的研究中正受到人们越来越多的关注.在本文中,我们给出了一阶和二阶几乎随机占优的一个刻画,即两个分布之间满足一阶或二阶几乎随机占优关系,当且仅当存在一个新的分布,使得该新分布充分贴近其中一个分布,且该... 几乎随机占优在经济和金融的研究中正受到人们越来越多的关注.在本文中,我们给出了一阶和二阶几乎随机占优的一个刻画,即两个分布之间满足一阶或二阶几乎随机占优关系,当且仅当存在一个新的分布,使得该新分布充分贴近其中一个分布,且该新分布在通常一阶或二阶随机占优意义下占优或被占优于另外一个分布函数.我们也研究了无界随机变量几乎随机占优的概念. 展开更多
关键词 随机占优 几乎随机占优 效用
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随机环境中单边有界跳幅生灭过程的极限定理(英文)
8
作者 王华明 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第1期51-62,共12页
考虑一个随机环境中的生灭过程{N_t}_t≥0,在每个不连续点,可能有一个粒子出生或者最多有L个粒子死亡.本文首先研究了过程{N_t}的存在性和常返性,然后给出其大数定律的证明.利用随机游动的分枝结构为工具,过程{N_t}的首中时可以表示为... 考虑一个随机环境中的生灭过程{N_t}_t≥0,在每个不连续点,可能有一个粒子出生或者最多有L个粒子死亡.本文首先研究了过程{N_t}的存在性和常返性,然后给出其大数定律的证明.利用随机游动的分枝结构为工具,过程{N_t}的首中时可以表示为一个随机环境中多物种分枝过程及一列相互独立且服从指数分布的随机变量的泛函.通过这种手段,过程{N_t}大数定律的速度得以显式表达. 展开更多
关键词 生灭过程 随机环境 首中时 分枝结构
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随机环境中相关随机游动的慢速度性质(英文)
9
作者 王华明 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第4期341-348,共8页
考虑随机环境中相关随机游动.对暂留但具有零速度的情形,证明了游动趋向无穷的速度不但是次线性的,而且比n^(s')还慢,其中s'∈(s,∞),s是某个取值于(0,1)的常数.该结果刻画了游动的慢速度性质.
关键词 相关随机游动 随机环境 慢速度
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随机缺失机制下因果效应估计方法的比较
10
作者 韩开山 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第6期607-619,共13页
在结局变量有缺失条件下,本文提出四种因果效应的方法:倾向值加权法(PW),改进的倾向值加权法(IPW),广义倾向值加权法(AIPW),回归估计法(REG),给出了其无偏性、一致性的证明.同时证明了AIPW方法的双重稳健性.通过在不同缺失程度下模拟比... 在结局变量有缺失条件下,本文提出四种因果效应的方法:倾向值加权法(PW),改进的倾向值加权法(IPW),广义倾向值加权法(AIPW),回归估计法(REG),给出了其无偏性、一致性的证明.同时证明了AIPW方法的双重稳健性.通过在不同缺失程度下模拟比较,说明了AIPW方法较其它三种方法更为准确、有效.最后利用四种估计方法对美国儿童和青少年福利调查的数据进行了因果效应分析,得出接受药物干预服务的儿童并没有比未接受药物滥用服务的孩子表现出更严重的行为问题. 展开更多
关键词 倾向值 平均处理效果 广义倾向值加权法
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第18届保险:数学和经济学国际会议通知
11
《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第2期223-223,共1页
《保险:数学和经济学》(Insurance:Mathematics and Economics)是世界上顶尖的保险和精算学领域的学术期刊,该杂志每年举办一次世界性的学术大会,以往的17届大会主要在欧美国家举办(2008年由清华大学主办,2012年由香港大学主办... 《保险:数学和经济学》(Insurance:Mathematics and Economics)是世界上顶尖的保险和精算学领域的学术期刊,该杂志每年举办一次世界性的学术大会,以往的17届大会主要在欧美国家举办(2008年由清华大学主办,2012年由香港大学主办).该会议是国际保险领域的三大国际性会议之一,是保险和精算学界进行国际交流的高端平台,在国际上具有广泛影响. 展开更多
关键词 国际会议 经济学 保险 数学 学术期刊 清华大学 欧美国家 香港大学
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《应用概率统计》征稿简则
12
《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第6期F0004-F0004,共1页
一、《应用概率统计》是一个中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物,主要刊登概率论与数理统计的理论和应用两方面有创造性的学术论文,最新成果的综合报告,并选登高校教学、应用成果简报等方面的文章。
关键词 概率统计 应用 征稿简则 概率论与数理统计 中国数学会 学术刊物 学术论文 高校教学
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随机环境中马氏链不变函数的性质及应用(英文)
13
作者 李明亮 刘再明 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第6期665-672,共8页
本文主要给出了随机环境中马氏链常返和暂留的各种定义, 研究了随机环境中马氏链不变函数的定义及其性质, 并利用那些性质, 得到了判定随机环境中马氏链状态为常返或暂留的一判别准则.
关键词 马氏链 随机环境 常返 暂留 不变函数
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《应用概率统计》征稿简则
14
《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第2期F0004-F0004,共1页
一、《应用概率统计》是一个中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物,主要刊登概率论与数理统计的理论和应用两方面有创造性的学术论文,最新成果的综合报告,并选登高校教学、应用成果简报等方面的文章。
关键词 概率统计 应用 征稿简则 概率论与数理统计 中国数学会 学术刊物 学术论文 高校教学
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《应用概率统计》第二十七卷总目录
15
《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第1期106-112,共7页
关键词 套期保值策略 ARFIMA 应用概率 RBNS 随机保费 ZHANG 随机环境中马氏链 目录 检索工具
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《应用概率统计》征稿简则
16
《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第5期F0004-F0004,共1页
一、《应用概率统计》是一个中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物,主要刊登概率论与数理统计的理论和应用两方面有创造性的学术论文,最新成果的综合报告,并选登高校教学、应用成果简报等方面的文章。
关键词 概率统计 应用 征稿简则 概率论与数理统计 中国数学会 学术刊物 学术论文 高校教学
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Copula理论在信用风险研究中的应用 被引量:3
17
作者 梁歌春 任学敏 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第4期369-379,共11页
信用风险研究是近些年来金融数学中的一个崭新的研究方向.本文主要研究了组合信用风险中的常用方法:违约相关性的Copula方法.本文建立了Copula方法与违约相关性研究中的结构化方法和约化方法的联系.此外对于单个公司的生存概率的研究,... 信用风险研究是近些年来金融数学中的一个崭新的研究方向.本文主要研究了组合信用风险中的常用方法:违约相关性的Copula方法.本文建立了Copula方法与违约相关性研究中的结构化方法和约化方法的联系.此外对于单个公司的生存概率的研究,本文给出了不同于Lando(1998)的求解和证明方法,而这种方法不需要在现在就知道将来的信息. 展开更多
关键词 信用风险 违约相关性 生存概率 COPULA
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带限制线性混合模型中参数估计的小样本性质(英文)
18
作者 李再兴 丁胜 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第3期323-330,共8页
本文将带有线性限制下的线性模型理论推广至带有一般线性限制下的线性混合效应模型. 同时, 本文在没有李(2010)中的正则条件下, 构造了估计, 考虑了估计的小样本性质.
关键词 相容的 纵向数据 限制条件 方差
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跳扩散最优控制的随机最大值原理及在金融中的应用(英文) 被引量:2
19
作者 史敬涛 吴臻 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第2期127-137,共11页
讨论了由金融市场中投资组合和消费选择问题引出的一类最优控制问题,投资者的期望效用是常数相对风险厌恶(CRRA)情形.在跳扩散框架下,利用古典变分法得到了一个局部随机最大值原理.结果应用到最优投资组合和消费选择策略问题,得到了状... 讨论了由金融市场中投资组合和消费选择问题引出的一类最优控制问题,投资者的期望效用是常数相对风险厌恶(CRRA)情形.在跳扩散框架下,利用古典变分法得到了一个局部随机最大值原理.结果应用到最优投资组合和消费选择策略问题,得到了状态反馈形式的显式最优解. 展开更多
关键词 随机最大值原理 最优控制 跳扩散 投资组合和消费选择 CRRA效用
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《应用概率统计》征稿简则
20
《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第3期F0004-F0004,共1页
一、《应用概率统计》是一个中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物,主要刊登概率论与数理统计的理论和应用两方面有创造性的学术论文,最新成果的综合报告,并选登高校教学、应用成果简报等方面的文章。
关键词 概率统计 应用 征稿简则 概率论与数理统计 中国数学会 学术刊物 学术论文 高校教学
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