期刊文献+
共找到683篇文章
< 1 2 35 >
每页显示 20 50 100
Similarities and differences in inherent mechanism and characteristic frequency between the one-dimensional poroelastic model and the layered White model
1
作者 Li-Ming Zhao Cai-Ping Lu +1 位作者 Yang Liu Chao-Chao Li 《Petroleum Science》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第4期2383-2392,共10页
The similarities and differences in inherent mechanism and characteristic frequency between the onedimensional(1D)poroelastic model and the layered White model were investigated.This investigation was conducted under ... The similarities and differences in inherent mechanism and characteristic frequency between the onedimensional(1D)poroelastic model and the layered White model were investigated.This investigation was conducted under the assumption that the rock was homogenous and isotropic at the mesoscopic scale.For the inherent mechanism,both models resulted from quasi-static flow in a slow P-wave diffusion mode,and the differences between them originated from saturated fluids and boundary conditions.On the other hand,for the characteristic frequencies of the models,the characteristic frequency of the 1D poroelastic model was first modified because the elastic constant and formula for calculating it were misused and then compared to that of the layered White model.Both of them moved towards higher frequencies with increasing permeability and decreasing viscosity and diffusion length.The differences between them were due to the diffusion length.The diffusion length for the 1D poroelastic model was determined by the sample length,whereas that for the layered White model was determined by the length of the representative elementary volume(REV).Subsequently,a numerical example was presented to demonstrate the similarities and differences between the models.Finally,published experimental data were interpreted using the 1D poroelastic model combined with the Cole-Cole model.The prediction of the combined model was in good agreement with the experimental data,thereby validating the effectiveness of the 1D poroelastic model.Furthermore,the modified characteristic frequency in our study was much closer to the experimental data than the previous prediction,validating the effectiveness of our modification of the characteristic frequency of the 1D poroelastic model.The investigation provided insight into the internal relationship between wave-induced fluid flow(WIFF)models at macroscopic and mesoscopic scales and can aid in a better understanding of the elastic modulus dispersion and attenuation caused by the WIFF at different scales. 展开更多
关键词 1D poroelastic model Layered white model Quasi-static flow Slow P-wave diffusion Characteristic frequency Diffusion length
原文传递
基于矩匹配的Hull-White模型下商期权定价 被引量:3
2
作者 张立东 吴水苗 +2 位作者 田静禾 董懿琳 孟祥波 《山东大学学报(理学版)》 北大核心 2025年第3期1-11,共11页
假设标的资产价格服从均值回复过程,运用矩匹配技术,研究Hull-White模型下商期权定价问题。相比于使用蒙特卡罗模拟方法,对Hull-White模型采用矩匹配的估值方法,可以在确保精度的基础上显著提升商期权定价的稳定性和效率。最后,在中国... 假设标的资产价格服从均值回复过程,运用矩匹配技术,研究Hull-White模型下商期权定价问题。相比于使用蒙特卡罗模拟方法,对Hull-White模型采用矩匹配的估值方法,可以在确保精度的基础上显著提升商期权定价的稳定性和效率。最后,在中国股票市场上,选取2个行业龙头公司的股票作为研究对象进行实例应用,评估期权定价模型在金融市场的适用性。结果显示,本模型与蒙特卡洛模拟方法的估计结果差异极小,但前者用时显著缩短。 展开更多
关键词 商期权 均值回复过程 HULL-white模型 矩匹配
原文传递
White-rot Fungus Growth Conditions and Its Metabolic Kinetic Models 被引量:13
3
作者 梁峙 韩宝平 《Agricultural Science & Technology》 CAS 2008年第6期1-9,共9页
To investigate the growth conditions of white-rot fungus and simulate its metabolism kinetic models, the rules how the factors such as biomass, culture fluid, pH value, glucose consumption and exopolysaccharides gener... To investigate the growth conditions of white-rot fungus and simulate its metabolism kinetic models, the rules how the factors such as biomass, culture fluid, pH value, glucose consumption and exopolysaccharides generation, etc., changed during the batch culture process of white-rot fungi by using an air-lift fermenter, as well as metabolic kinetics of white-rot fungi were studied. Based on Logistic equation, Luedeking-Piret equation and experimental data, the correlation model parameters of mycelia biomass, glucose consumption and exopolysaccharide generation were obtained and found to be change with time in metabolism process. Detailedly, μm=0.071 8 h-1,α= 0.831 8 g/(g·h), β= 0.002 g/(g·h), b1=0.016 3 g/(g·h) and b2=3.023 3 g/(g·h). Hence the mycelial growth kinetic model, exopolysaccharide generation kinetic model and substrate consumption kinetic model which describe fermentation process of white-rot fungi were established. Meanwhile, the experimental data were verified by this model, and a good fitting result with an average relative error less than 10% between the data obtained from experiments and the model was yielded. The results show that these models can predict the growth and metabolic rules of white-rot fungus, the fermentation process of exopolysaccharides and the kinetic mechanism of white-rot fungus accurately. 展开更多
关键词 white-ROT fungus(Phanerochaete chrysosporium) Exopolysaccharides (EPS) METABOLIC kinetic model model parameter Logistic EQUATION Luedeking-Piret EQUATION
在线阅读 下载PDF
Studying Some Physicochemical Characteristics of Crust Coated with White Egg and Chitosan Using a Deep-Fried Model System 被引量:3
4
作者 Elham Ansarifar Mohebbat Mohebbi Fakhri Shahid 《Food and Nutrition Sciences》 2012年第5期685-692,共8页
In this paper, the effects of frying time, white egg (0%, 5% and 10% w/w) and chitosan (0%, 0.5% and 1.5% w/w) addition to the batter formulation on the quality of simulated crispy deep-fried Kurdish cheese nugget cru... In this paper, the effects of frying time, white egg (0%, 5% and 10% w/w) and chitosan (0%, 0.5% and 1.5% w/w) addition to the batter formulation on the quality of simulated crispy deep-fried Kurdish cheese nugget crusts was studied by using a deep-fried crust model. Moisture content, oil content, color and hardness of the samples were determined. Crust models were fried at 190℃ for 60, 120 and 180 s. Batter formulations and frying time significantly (p < 0.01) affected moisture, oil content, color and hardness of Crust models. Batter formulation contain 10% white egg was found to be an effective ingredient in decreasing oil content of Crust models. The mean moisture and fat content of Crust models formed with batter contained 10% white egg, fried at 190℃, for 180s were 6.207 ± 0.447 and 5.649 ± 0.394. Batters containing 5% white egg and 1.5% chitosan showed the lowest moisture content and the highest oil content among all the formulations. Crust models containing combination of white egg and chitosan were the darkest. Hardness of samples containing chitosan were the highest, specially for ch1.5 The mean hardness in 60, 120 and 180s of frying in this formulation were 21.518 ± 0.481, 36.871 ± 1.758 and 49.563 ± 1.847 respectively. 展开更多
关键词 FRYING Deep-Fried CRUST model System CHITOSAN white EGG
暂未订购
Pricing Stochastic Barrier Options under Hull-White Interest Rate Model 被引量:1
5
作者 潘坚 肖庆宪 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2016年第3期433-438,共6页
A barrier option valuation model with stochastic barrier which was regarded as the main feature of the model was developed under the Hull-White interest rate model.The purpose of this study was to deal with the stocha... A barrier option valuation model with stochastic barrier which was regarded as the main feature of the model was developed under the Hull-White interest rate model.The purpose of this study was to deal with the stochastic barrier by means of partial differential equation methods and then derive the exact analytical solutions of the barrier options.Furthermore,a numerical example was given to show how to apply this model to pricing one structured product in realistic market.Therefore,this model can provide new insight for future research on structured products involving barrier options. 展开更多
关键词 stochastic barrier Hull-white interest rate model partial differential equation(PDE) methods option pricing
在线阅读 下载PDF
Theoretical Modeling of Luminous Efficacy for High-Power White Light-Emitting Diodes
6
作者 陶雪慧 杨勇 《Chinese Physics Letters》 SCIE CAS CSCD 2017年第3期121-125,共5页
The photometric characteristics of high-power white light-emitting diode (LED) devices are investigated. A theoretical model for the luminous efficacy o[ high-power white LED devices and LED systems is proposed. Wit... The photometric characteristics of high-power white light-emitting diode (LED) devices are investigated. A theoretical model for the luminous efficacy o[ high-power white LED devices and LED systems is proposed. With the proposed theoretical model, the mechanism of the luminous efficacy decrease is explained. Meanwhile, the model can be used to estimate the luminous efficacy oF LEDs under general operation conditions, such as different operation temperatures and injection currents. The wide validity of the luminous efficacy model is experimentally verified through the measurements of different types of LEDs. The experimental results demonstrate a high estimation accuracy. The proposed models not only can be applied to estimate the LED photometric performance, but also is helpful for reliability research of LEDs. 展开更多
关键词 exp Theoretical modeling of Luminous Efficacy for High-Power white Light-Emitting Diodes
原文传递
基于Xu-White模型横波速度预测的误差分析 被引量:57
7
作者 白俊雨 宋志翔 +3 位作者 苏凌 杨文广 朱凌燕 李诗倢 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2012年第2期589-595,共7页
在砂泥岩剖面中,基于Gassmann方程和Xu-White岩石物理模型,利用常规测井资料及实验室岩石物理数据进行横波速度估算.模型中考虑了泥质砂岩中基质性质、泥质含量、孔隙度大小和孔隙形状以及孔隙饱含流体性质对岩石速度的影响.综合分析了... 在砂泥岩剖面中,基于Gassmann方程和Xu-White岩石物理模型,利用常规测井资料及实验室岩石物理数据进行横波速度估算.模型中考虑了泥质砂岩中基质性质、泥质含量、孔隙度大小和孔隙形状以及孔隙饱含流体性质对岩石速度的影响.综合分析了模型中砂、泥岩和孔隙流体弹性参数以及孔隙纵横比等输入参数的误差对预测横波速度精度的影响.数值模型试验表明,在Xu-White模型中采用变化的孔隙纵横比估算出的横波速度远远比采用固定孔隙纵横比估算出的横波速度准确. 展开更多
关键词 XU-white模型 横波速度 孔隙纵横比 GASSMANN方程
在线阅读 下载PDF
基于修正Xu-White模型的碳酸盐岩横波速度估算方法 被引量:30
8
作者 张广智 李呈呈 +1 位作者 印兴耀 张金强 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2012年第5期717-722,844+676-677,共6页
在许多实际地球物理资料中往往缺失横波速度信息,这给叠前地震属性分析和叠前地震反演均带来不利影响。如今针对碎屑岩地区的横波速度预测方法已日趋成熟,而针对碳酸盐岩地区的研究相对较少。本文基于经典Xu-White模型,从岩石物理角度... 在许多实际地球物理资料中往往缺失横波速度信息,这给叠前地震属性分析和叠前地震反演均带来不利影响。如今针对碎屑岩地区的横波速度预测方法已日趋成熟,而针对碳酸盐岩地区的研究相对较少。本文基于经典Xu-White模型,从岩石物理角度构建出一种适用于碳酸盐岩的修正Xu-White模型;然后类比于Pick-ett、Castagna等建立的碳酸盐岩纵横波速度经验公式,建立了更适用于碳酸盐岩地区的经验公式;将该经验公式和修正Xu-White模型应用于实际碳酸盐岩地区的横波速度预测,对预测结果进行的对比分析证实,修正Xu-White模型具有更高的横波速度预测精度。 展开更多
关键词 横波速度预测 碳酸盐岩 修正的Xu-white模型 经验公式 岩石物理 测井资料
在线阅读 下载PDF
虚拟孔隙度优化Xu-White模型法预测横波速度 被引量:12
9
作者 王金伟 张尔华 谢春临 《断块油气田》 CAS 北大核心 2011年第4期445-448,共4页
纵、横波速度和密度是连接岩石各种物理性质与地震波勘探的桥梁,是储层岩性、物性和流体分析识别的重要参数。在实际工作中只有极少数井进行了横波速度测井,甚至没有横波资料,而利用横波速度可以得到泊松比、拉梅模量等反映流体性质的... 纵、横波速度和密度是连接岩石各种物理性质与地震波勘探的桥梁,是储层岩性、物性和流体分析识别的重要参数。在实际工作中只有极少数井进行了横波速度测井,甚至没有横波资料,而利用横波速度可以得到泊松比、拉梅模量等反映流体性质的物理量,减少地震振幅解释的多解性,这种情况下,就需要预测横波速度。文中在Xu-White理论模型的基础上,通过引入虚拟孔隙度和误差融合技术,优化了预测横波速度过程,减少了孔隙的扁度和骨架参数带来的误差,并在预测过程中增加了质量控制手段,提高了横波预测的精度。在肇源南和敖南地区的横波速度预测工作中,预测结果与实测横波吻合程度较高,说明该方法在实际应用中能够取得较好的效果。 展开更多
关键词 测井 横波预测 优化Xu-white模型 虚拟孔隙度 误差融合
在线阅读 下载PDF
Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权 被引量:8
10
作者 温鲜 邓国和 霍海峰 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2009年第4期49-52,共4页
假定标的股票服从Hull-White随机波动率模型,应用鞅方法、条件分布的性质以及Black-Scholes模型的下降敲出欧式看涨障碍期权价格的Taylor展开式获得了期权价格的近似显示解。最后,通过对偶MonteCarlo模拟法比较了近似显示解的准确性,分... 假定标的股票服从Hull-White随机波动率模型,应用鞅方法、条件分布的性质以及Black-Scholes模型的下降敲出欧式看涨障碍期权价格的Taylor展开式获得了期权价格的近似显示解。最后,通过对偶MonteCarlo模拟法比较了近似显示解的准确性,分析了波动率参数对期权价格的影响。 展开更多
关键词 随机波动率 HULL-white模型 障碍期权
在线阅读 下载PDF
Xu-White模型预测横波速度的不确定因素分析 被引量:4
11
作者 石双虎 邓志文 +3 位作者 刘丽萍 周恒 李毕民 郭桂红 《煤田地质与勘探》 CAS CSCD 北大核心 2015年第5期95-99,共5页
自Xu和White(1995)建立了泥质砂岩的有效介质模型(Xu-White模型)后,很多地球物理学者用此模型或改进的模型进行岩石横波速度的预测,但至今很少有人对Xu-White模型预测过程中的不确定因素进行详细总结。介绍了Xu-White模型及其预测流程;... 自Xu和White(1995)建立了泥质砂岩的有效介质模型(Xu-White模型)后,很多地球物理学者用此模型或改进的模型进行岩石横波速度的预测,但至今很少有人对Xu-White模型预测过程中的不确定因素进行详细总结。介绍了Xu-White模型及其预测流程;对预测过程中的不确定因素进行了分析,指出在使用中可以根据实际地质情况合理的取舍参数,从而能更有效地进行纵横波速度预测。 展开更多
关键词 横波预测 测井 XU-white模型 孔隙度 弹性模量 孔隙纵横比
在线阅读 下载PDF
基于Hull-White模型的债券市场利率期限结构研究 被引量:9
12
作者 宋逢明 石峰 《运筹与管理》 CSCD 2006年第3期85-89,共5页
现代利率研究中有许多理论和模型对利率期限结构问题进行探索,但是在中国还没有一种公认的理论或方法能够完全解决中国债券市场利率期限结构问题。本文尝试寻找一种更多的利用市场即时信息的定价方法对利率期限结构进行研究,应用三叉树... 现代利率研究中有许多理论和模型对利率期限结构问题进行探索,但是在中国还没有一种公认的理论或方法能够完全解决中国债券市场利率期限结构问题。本文尝试寻找一种更多的利用市场即时信息的定价方法对利率期限结构进行研究,应用三叉树模拟技术构建Hull-White模型,并对当前中国债券市场上几种常用利率进行比较分析。研究发现银行间质押式回购收益率具有较好的动态运动性质,比样本国债和政策性银行金融债更适宜作为短期金融产品定价的基础。 展开更多
关键词 金融工程 HULL-white模型 三叉树模拟 利率期限结构
在线阅读 下载PDF
利用Xu-White模型估算地震波速度 被引量:34
13
作者 张杨 《成都理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第2期188-195,共8页
在测井资料中,通常缺乏横波测井资料,这为地震波正演模拟和地震反演都带来一定的困难。基于Xu White模型,作者利用常规测井资料AC,RT和GR曲线,以及实验室岩石物理数据进行地震波速度估算,有机地结合了Gassmann方程和Kuster Toks z模型,... 在测井资料中,通常缺乏横波测井资料,这为地震波正演模拟和地震反演都带来一定的困难。基于Xu White模型,作者利用常规测井资料AC,RT和GR曲线,以及实验室岩石物理数据进行地震波速度估算,有机地结合了Gassmann方程和Kuster Toks z模型,并充分考虑到了泥质砂岩中岩石基质性质、泥质含量、孔隙度大小和形状及孔隙饱含流体性质对岩石速度的影响。然而,由于存在“数据测量”和“模型估算”的不精确性,输入参量和输出结果都不可能完全的精确,为此在利用Xu White模型的同时引入信息合取反演算法,建立一个联系所有输入参数和输出结果之间的后验概率密度函数,通过寻找模型空间的最大似然点达到最优化模型结果的目的。该反演方法应用于吉林新立油田测井资料分析,纵波速度和密度估算结果在可接受的误差范围内,能够对由于井壁垮塌造成的密度测量偏差进行校正,为横波估算结果的利用提供了合理性保证。 展开更多
关键词 地震波 速度估算 测井 XU-white模型 孔隙 信息合取
在线阅读 下载PDF
基于Xu-White模型TZ地区致密砂岩弹性波速测井解释 被引量:2
14
作者 代鹏 丁文龙 +2 位作者 尹帅 何建华 李昂 《科技通报》 北大核心 2016年第1期39-43,共5页
深层致密砂岩储层是TZ地区油气勘探、开发的重点,纵横波弹性波速精细解释对地震、测井及钻完井施工均具有重要意义。由于该地区大部分井缺少密度及横波测井资料,而这些资料往往是弹性波速反演或进行预测效果验证所必须的。本文首先利用... 深层致密砂岩储层是TZ地区油气勘探、开发的重点,纵横波弹性波速精细解释对地震、测井及钻完井施工均具有重要意义。由于该地区大部分井缺少密度及横波测井资料,而这些资料往往是弹性波速反演或进行预测效果验证所必须的。本文首先利用常规中子、泥质等测井资料对声阻抗进行反演,对各井岩石密度进行精细解释。利用基质矿物模量自提取方法及Xu-White模型对致密砂岩基质矿物体积模量及剪切模量、干岩样体积模量及剪切模量进行表征,最后利用Gassman方程对岩石纵横波波速进行预测。结果表明,AC与自适应提取的基质矿物各模量间存在较好的二次多项式相关性,因此可以利用AC对基质矿物各模量进行定量表征,从而简化自适应提取方法,提高计算效率;利用该方法预测的纵波及横波波速平均相对误差分别小于0.8%和2%,明显好于常规经验法,因而对于该地区深层致密砂岩储层地质结构精细解释具有参考价值。 展开更多
关键词 XU-white模型 致密砂岩 弹性波速 基质矿物 测井解释
在线阅读 下载PDF
采用Xu-White模型进行横波预测影响因素分析 被引量:7
15
作者 孙璞 高刚 +1 位作者 胡瑞卿 林耀庭 《油气藏评价与开发》 2014年第2期15-18,42,共5页
砂泥岩的Xu-White模型常被用于横波预测,该模型综合考虑了砂泥岩中的泥质含量、孔隙度及孔隙形状、孔隙饱含流体的性质等对岩石速度的影响。为了深入了解泥质含量、含水饱和度、砂岩孔隙纵横比对Xu-White模型横波预测影响因子的大小,建... 砂泥岩的Xu-White模型常被用于横波预测,该模型综合考虑了砂泥岩中的泥质含量、孔隙度及孔隙形状、孔隙饱含流体的性质等对岩石速度的影响。为了深入了解泥质含量、含水饱和度、砂岩孔隙纵横比对Xu-White模型横波预测影响因子的大小,建立了三个气水模型进行试验并分析。结果表明:误差影响权重由高到低依次为泥质含量、砂岩孔隙纵横比、含水饱和度。运用综合考虑三个误差因素的改进Xu-White模型进行横波预测的结果与实测资料吻合性良好。 展开更多
关键词 XU-white模型 泥质含量 含水饱和度 砂岩孔隙纵横比 横波预测
在线阅读 下载PDF
混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价 被引量:2
16
作者 周香英 潘坚 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2017年第6期847-853,共7页
文章假定原生资产的价格和利率的随机过程服从混合分数维布朗运动,利用风险对冲技术和偏微分方程方法得到了混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价公式,推广了相应基于几何布朗运动驱动的幂型期权定价公式和基于分数维布朗运动... 文章假定原生资产的价格和利率的随机过程服从混合分数维布朗运动,利用风险对冲技术和偏微分方程方法得到了混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价公式,推广了相应基于几何布朗运动驱动的幂型期权定价公式和基于分数维布朗运动驱动的幂型期权定价公式。 展开更多
关键词 分数维Hull-white模型 幂型期权 偏微分方程方法 期权定价
在线阅读 下载PDF
基于Xu-White模型横波速度预测的误差分析 被引量:2
17
作者 白俊雨 宋志翔 +2 位作者 谢爽 苏凌 仇正兰 《新疆石油天然气》 CAS 2011年第3期9-14,110,共6页
在砂泥岩剖面中,基于Gassmann方程和Xu-White岩石物理模型,利用常规测井资料及实验室岩石物理数据进行横波速度估算。模型中考虑了泥质砂岩中基质性质、泥质含量、孔隙度大小和孔隙形状以及孔隙饱含流体性质对岩石速度的影响。综合分析... 在砂泥岩剖面中,基于Gassmann方程和Xu-White岩石物理模型,利用常规测井资料及实验室岩石物理数据进行横波速度估算。模型中考虑了泥质砂岩中基质性质、泥质含量、孔隙度大小和孔隙形状以及孔隙饱含流体性质对岩石速度的影响。综合分析了模型中沙、泥岩和孔隙流体弹性参数以及孔隙纵横比等输入参数的误差对预测横波速度精度的影响。数值模型试验表明,在Xu-White模型中采用变化的孔隙纵横比估算出的横波速度远远比采用固定孔隙纵横比估算出的横波速度准确。 展开更多
关键词 XU-white模型 横波速度 孔隙纵横比 GASSMANN方程
在线阅读 下载PDF
异方差White检验应用的几个问题 被引量:9
18
作者 刘明 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第6期45-49,共5页
White检验通常由LM检验来完成,现实中也可以使用更简单的F检验来替代LM检验;White检验过程中需要构筑辅助回归模型,它可以有不同的形式以应对实际问题的需要;讨论了四类不同的辅助回归模型,理论分析表明,它们在应用中各有所长;最后通过... White检验通常由LM检验来完成,现实中也可以使用更简单的F检验来替代LM检验;White检验过程中需要构筑辅助回归模型,它可以有不同的形式以应对实际问题的需要;讨论了四类不同的辅助回归模型,理论分析表明,它们在应用中各有所长;最后通过一个实际例子,验证了理论分析的结论,展示了White检验应用的灵活性。 展开更多
关键词 异方差 white检验 辅助回归模型
在线阅读 下载PDF
Hull-White模型在次级债定价中的应用研究 被引量:1
19
作者 石峰 《运筹与管理》 CSCD 2008年第5期108-113,共6页
美国次级债危机引起了全球金融市场的动荡,这使得国内外风险管理者们不得不更加关注由于信用风险带来的种种问题。在我国还没有一种公认的理论或方法能够实际解决信用风险的定价问题。本文力图寻找一种不完全依赖于信用评级的信用风险... 美国次级债危机引起了全球金融市场的动荡,这使得国内外风险管理者们不得不更加关注由于信用风险带来的种种问题。在我国还没有一种公认的理论或方法能够实际解决信用风险的定价问题。本文力图寻找一种不完全依赖于信用评级的信用风险定价方法,利用市场即时信息而不是历史信息对信用风险溢价进行估算,从而寻找到一套在中国市场具有操作性的信用风险定价方法。本文应用三叉树模拟的方法来构建基于Hull-White模型的信用风险定价模型,并应用市场数据对两类次级债基础衍生品进行了定价。这一研究具有较好的可操作性,对中国信用风险定价研究领域提供了有利补充,为中国证券市场动态信用风险管理提供新的思路和可能的解决渠道。 展开更多
关键词 金融工程 信用风险定价 HULL-white模型 三叉树模拟 次级债产品
在线阅读 下载PDF
分数维Hull-White利率模型下欧式期权的定价 被引量:2
20
作者 潘坚 周香英 《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》 CAS 北大核心 2015年第6期749-753,共5页
假定原生资产的价格和利率的随机过程服从分数维布朗运动,利用风险对冲技巧和偏微分方程方法,得到分数维Hull-White利率模型下的欧式期权以及降低权利金权证的定价公式,推广了分数维BlackScholes期权定价公式.
关键词 分数维Hull-white模型 期权定价 偏微分方程方法
在线阅读 下载PDF
上一页 1 2 35 下一页 到第
使用帮助 返回顶部