风电机组在齿轮箱油温过高时会导致机组限功率运行,影响机组发电效率。传统应对风机高温降容状态多采用阈值判断,反应迟缓,加剧风机齿轮箱劣化趋势。利用贝叶斯网络对风机高温降容状态进行评估,为提取并准确合理地利用机组数据采集与监...风电机组在齿轮箱油温过高时会导致机组限功率运行,影响机组发电效率。传统应对风机高温降容状态多采用阈值判断,反应迟缓,加剧风机齿轮箱劣化趋势。利用贝叶斯网络对风机高温降容状态进行评估,为提取并准确合理地利用机组数据采集与监视控制系统(supervisory control and data acquisition system,SCADA)各个相关状态参数之间的耦合特性,通过vine-Copula模型对机组各个状态参数进行相关性分析,建立更符合机组实际运行状态的贝叶斯概率图形网络,实现对机组高温降容状态的评估。通过交叉熵算法对模型输出结果进行评价,发现与朴素贝叶斯模型相比,vine-Copula贝叶斯网络评估结果更为精确可靠,所建模型更符合机组实际运行工况,能够为现场的运维人员制定准确合理的运行和维护方案提供参考。展开更多
当前各金融行业之间的联系日益密切,风险溢出进一步增强。在这一背景下,本文构建Vine-Copula模型,刻画银行业、保险业、基金业和证券业之间的风险相依关系,将上行广义Co Va R与下行广义Co Va R置于同一结构中,进一步研究当某一行业陷入...当前各金融行业之间的联系日益密切,风险溢出进一步增强。在这一背景下,本文构建Vine-Copula模型,刻画银行业、保险业、基金业和证券业之间的风险相依关系,将上行广义Co Va R与下行广义Co Va R置于同一结构中,进一步研究当某一行业陷入风险时对其他金融行业的风险溢出效应。实证结果显示,各金融行业均存在显著的正向风险溢出效应,上行风险溢出与下行风险溢出表现出非对称性。分行业而言,证券业对其他行业的风险溢出效应最强,银行业和基金业的风险溢出效应较为平稳,而保险业的风险溢出也处于较高水平,应当重点关注证券业与保险业之间的风险溢出效应。本文研究明晰了金融行业间的风险溢出效应,有助于对我国经济“三期叠加”阶段性特征进行科学理解与准确研判,为防范与化解重大金融风险提供参考依据。展开更多
可再生能源参与电力现货市场政策制定前,需度量可再生能源的市场风险。在可再生能源未深度参与电力现货背景下,直接采用传统方法对历史数据进行风险度量不可行。文章结合可再生能源有效出力和在险模型(Value at Risk,VaR)设计了可再生...可再生能源参与电力现货市场政策制定前,需度量可再生能源的市场风险。在可再生能源未深度参与电力现货背景下,直接采用传统方法对历史数据进行风险度量不可行。文章结合可再生能源有效出力和在险模型(Value at Risk,VaR)设计了可再生能源风险度量指标,通过风险场景匹配市场和机组出力数据。针对目前国内电力现货市场数据量少的问题,结合市场主体在电力现货市场中所能获得的数据进行市场因子筛选,通过Vine-Copula函数考虑多个市场因子间的相关性;改进了传统蒙特卡罗法收敛慢的缺陷,采用拟蒙特卡罗模拟法生成市场因子数据,根据拟合的映射关系生成电价水平数据。最后,文章基于南方(以广东起步)电力现货市场结算试运行的数据和海上风电与光伏的仿真出力,对所提出的模型进行算例分析,结果显示拟蒙特卡罗法收敛性更高,能满足模型中所有风险场景高频计算风险的需求。展开更多
文摘风电机组在齿轮箱油温过高时会导致机组限功率运行,影响机组发电效率。传统应对风机高温降容状态多采用阈值判断,反应迟缓,加剧风机齿轮箱劣化趋势。利用贝叶斯网络对风机高温降容状态进行评估,为提取并准确合理地利用机组数据采集与监视控制系统(supervisory control and data acquisition system,SCADA)各个相关状态参数之间的耦合特性,通过vine-Copula模型对机组各个状态参数进行相关性分析,建立更符合机组实际运行状态的贝叶斯概率图形网络,实现对机组高温降容状态的评估。通过交叉熵算法对模型输出结果进行评价,发现与朴素贝叶斯模型相比,vine-Copula贝叶斯网络评估结果更为精确可靠,所建模型更符合机组实际运行工况,能够为现场的运维人员制定准确合理的运行和维护方案提供参考。
文摘当前各金融行业之间的联系日益密切,风险溢出进一步增强。在这一背景下,本文构建Vine-Copula模型,刻画银行业、保险业、基金业和证券业之间的风险相依关系,将上行广义Co Va R与下行广义Co Va R置于同一结构中,进一步研究当某一行业陷入风险时对其他金融行业的风险溢出效应。实证结果显示,各金融行业均存在显著的正向风险溢出效应,上行风险溢出与下行风险溢出表现出非对称性。分行业而言,证券业对其他行业的风险溢出效应最强,银行业和基金业的风险溢出效应较为平稳,而保险业的风险溢出也处于较高水平,应当重点关注证券业与保险业之间的风险溢出效应。本文研究明晰了金融行业间的风险溢出效应,有助于对我国经济“三期叠加”阶段性特征进行科学理解与准确研判,为防范与化解重大金融风险提供参考依据。
文摘可再生能源参与电力现货市场政策制定前,需度量可再生能源的市场风险。在可再生能源未深度参与电力现货背景下,直接采用传统方法对历史数据进行风险度量不可行。文章结合可再生能源有效出力和在险模型(Value at Risk,VaR)设计了可再生能源风险度量指标,通过风险场景匹配市场和机组出力数据。针对目前国内电力现货市场数据量少的问题,结合市场主体在电力现货市场中所能获得的数据进行市场因子筛选,通过Vine-Copula函数考虑多个市场因子间的相关性;改进了传统蒙特卡罗法收敛慢的缺陷,采用拟蒙特卡罗模拟法生成市场因子数据,根据拟合的映射关系生成电价水平数据。最后,文章基于南方(以广东起步)电力现货市场结算试运行的数据和海上风电与光伏的仿真出力,对所提出的模型进行算例分析,结果显示拟蒙特卡罗法收敛性更高,能满足模型中所有风险场景高频计算风险的需求。
