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基于OU过程和Vine-Copula的多风电场短期风速预测 被引量:3
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作者 王东风 张博洋 +1 位作者 李青博 黄宇 《太阳能学报》 北大核心 2025年第2期529-538,共10页
针对风电场各风电机组风速间复杂的时空相关性问题,提出一种基于(Ornstein-Uhlenbeck,OU)过程与Vine-Copula建模的多风电场短期风速预测方法。该方法首先根据风速的物理特性,研究风速与湍流强度之间的关系,并根据各季节风速的不同分布... 针对风电场各风电机组风速间复杂的时空相关性问题,提出一种基于(Ornstein-Uhlenbeck,OU)过程与Vine-Copula建模的多风电场短期风速预测方法。该方法首先根据风速的物理特性,研究风速与湍流强度之间的关系,并根据各季节风速的不同分布确立其相应的OU随机过程实现风速模拟;然后,通过构建Vine-Copula模型对风电场内多风电机组风速相关性进行分析;最后,将模拟值归一化处理后代入Vine-Copula的分位数回归模型,实现各风电机组的短期风速预测。应用OU随机过程,可为准确的风速预测奠定基础;通过Vine-Copula建模,可解决风速空间相关性问题。以中国北方某电场风电机组实测数据进行验证,在单步和多步预测中,所提方法的均方根误差RMSE相较于传统方法分别降低了2.68%、9.94%、23.79%、32.10%,提高了风速预测的准确性。 展开更多
关键词 风电场 风电机组 风速 预测 随机过程 vine-Copula 奥恩斯坦-乌伦贝克过程
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基于C-Vine Copula的城市洪涝多致灾因子遭遇风险分析 被引量:2
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作者 薛联青 潘桐 刘远洪 《水资源保护》 北大核心 2025年第2期77-87,共11页
基于C-Vine Copula构建了无锡市主城区历时分别为1、3、7 d的降水量、水位及上游流量3种致灾因子的高维联合分布模型,采用相关性系数和尾部依赖系数验证变量组合间复杂的非线性结构和依赖性,计算不同遭遇情景下变量组合的联合遭遇风险... 基于C-Vine Copula构建了无锡市主城区历时分别为1、3、7 d的降水量、水位及上游流量3种致灾因子的高维联合分布模型,采用相关性系数和尾部依赖系数验证变量组合间复杂的非线性结构和依赖性,计算不同遭遇情景下变量组合的联合遭遇风险率和联合遭遇重现期,探讨了多致灾因子遭遇对城市洪涝灾害的协同影响和动态反馈。结果表明:无锡市主城区7 d三变量组合相关性最高,尤其在高极值风险上表现较强的依赖性,其上尾依赖系数高达0.6718;三变量组合的联合遭遇风险率最大,双变量组合次之,单变量最小,当降水量、水位、流量重现期均为10 a时,7 d三变量组合的联合遭遇风险率为21.26%,双变量组合的联合遭遇风险率分别为18.39%、18.37%、13.27%;对于三变量组合的联合重现期缩减率,1 d三变量组合主要受上游流量的影响,最大联合重现期缩减率为29.2%,3、7 d三变量组合主要受降水量的影响,最大联合重现期缩减率分别为29.4%、32.7%。 展开更多
关键词 城市洪涝 致灾因子 C-vine Copula 尾部依赖性 联合遭遇风险率 联合遭遇重现期 无锡市
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基于R Vine Copula-CoVaR模型的碳市场、原油市场与股票市场间的风险溢出研究 被引量:1
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作者 许一琴 王星惠 《河南科技大学学报(社会科学版)》 2025年第2期81-91,共11页
为了精准刻画金融市场间的风险相依结构、准确测度风险溢出效应,将R Vine Copula-CoVaR模型与ARMA-GARCH边缘分布模型结合,对国际原油市场、国际碳市场、中美股票市场与中国碳市场的风险相关关系及溢出效应进行研究。实证结果表明:美国... 为了精准刻画金融市场间的风险相依结构、准确测度风险溢出效应,将R Vine Copula-CoVaR模型与ARMA-GARCH边缘分布模型结合,对国际原油市场、国际碳市场、中美股票市场与中国碳市场的风险相关关系及溢出效应进行研究。实证结果表明:美国股票市场与国际原油市场是金融系统的重要连接点,在系统性风险传导过程中发挥枢纽作用;中国碳市场与美国股票市场间的尾部风险溢出效应不明显,其余市场间均有着显著的双向风险溢出关系,但溢出程度有所差异;KS检验结果表明,金融市场间上下尾的溢出效应具有显著的非对称特征,且非对称性也存在于溢出效应的强度中;后验测试结果表明,R Vine Copula-CoVaR模型能够有效度量金融市场间的风险溢出效应。 展开更多
关键词 风险相依 风险溢出 R vine Copula模型 CoVaR模型 碳市场
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基于C-vine Copula的长江上游径流过程空间依赖性演变特征
4
作者 王小辣 刘欢 +3 位作者 王建华 曾庆慧 杨钦 胡鹏 《南水北调与水利科技(中英文)》 北大核心 2025年第3期534-546,共13页
为定量分析变化环境下径流空间依赖性演变特征,利用长江上游地区13个代表性水文站1966-2021年日径流数据,分析径流的趋势与突变特征,并基于C-vine Copula方法定量评估长江上游径流空间依赖性特征,进而将研究区域划分为2个同质子区域,进... 为定量分析变化环境下径流空间依赖性演变特征,利用长江上游地区13个代表性水文站1966-2021年日径流数据,分析径流的趋势与突变特征,并基于C-vine Copula方法定量评估长江上游径流空间依赖性特征,进而将研究区域划分为2个同质子区域,进一步探讨长江上游径流空间依赖性的季节性变化以及水利工程建设运行对其的影响。结果表明:区域上游干流站点径流呈显著增加趋势,中下游的支流站点径流呈减少趋势,根据突变检验结果可将径流序列划分为近天然阶段(1966-1985年)、水利工程弱影响阶段(1986-1999年)和水利工程强影响阶段(2000-2021年);干流站点日径流服从P-Ⅲ型分布,支流站点多服从Gev分布,C-vine Copula方法能有效模拟区域径流空间依赖性;近20年来,随着流域大量水利水电工程的建设运行,非汛期径流空间依赖性变弱趋势明显,汛期变化不显著,表明流域内已建水利水电工程对于枯水期径流有较大的调节作用,对于汛期洪水防控的作用还有待进一步加强。 展开更多
关键词 径流分析 空间依赖性 C-vine Copula 长江上游
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An Energy Storage Planning Method Based on the Vine Copula Model with High Percentage of New Energy Consumption 被引量:1
5
作者 Jiaqing Wang Yuming Shen +1 位作者 Xuli Wang Jiayin Xu 《Energy Engineering》 2025年第7期2751-2766,共16页
To adapt to the uncertainty of new energy,increase new energy consumption,and reduce carbon emissions,a high-voltage distribution network energy storage planning model based on robustness-oriented planning and distrib... To adapt to the uncertainty of new energy,increase new energy consumption,and reduce carbon emissions,a high-voltage distribution network energy storage planning model based on robustness-oriented planning and distributed new energy consumption is proposed.Firstly,the spatio-temporal correlation of large-scale wind-photovoltaic energy is modeled based on the Vine Copula model,and the spatial correlation of the generated wind-photovoltaic power generation is corrected to get the spatio-temporal correlation of wind-photovoltaic power generation scenarios.Finally,considering the subsequent development of new energy on demand for high-voltage distribution network peaking margin and the economy of the system peaking,we propose the optimization model of high-voltage distribution network energy storage plant siting and capacity setting for source-storage cooperative peaking.The simulation results show that the proposed energy storage plant planning method can effectively alleviate the branch circuit blockage,promote new energy consumption,reduce the burden of the main grid peak shifting,and leave sufficient peak shifting margin for the subsequent development of a new energy distribution network while ensuring the economy. 展开更多
关键词 vine copula model robust optimization scenario reduction high voltage distribution grid energy storage planning
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Effects of ultrasonic-assisted extraction on bioactive compounds,volatile flavors and antioxidant activities of vine tea water extracts
6
作者 Xiao-Long Zhou Wei-Jin Jiang +2 位作者 Ji Yu Mao-Jun Yao Yun-Tong Li 《Traditional Medicine Research》 2025年第1期73-81,共9页
Background:Ampelopsis grossedentata,vine tea,which is the tea alternative beverages in China.In vine tea processing,a large amount of broken tea is produced,which has low commercial value.Methods:This study investigat... Background:Ampelopsis grossedentata,vine tea,which is the tea alternative beverages in China.In vine tea processing,a large amount of broken tea is produced,which has low commercial value.Methods:This study investigates the influence of different extraction methods(room temperature water extraction,boiling water extraction,ultrasonic-assisted room temperature water extraction,and ultrasonic-assisted boiling water extraction,referred to as room temperature water extraction(RE),boiling water extraction(BE),ultrasonic assistance at room temperature water extraction(URE),and ultrasonic assistance in boiling water extraction(UBE))on the yield,dihydromyricetin(DMY)content,free amino acid composition,volatile aroma components,and antioxidant properties of vine tea extracts.Results:A notable influence of extraction temperature on the yield of vine tea extracts(P<0.05),with BE yielding the highest at 43.13±0.26%,higher than that of RE(34.29±0.81%).Ultrasound-assisted extraction significantly increased the DMY content of the extracts(P<0.05),whereas DMY content in the RE extracts was 59.94±1.70%,that of URE reached 66.14±2.78%.Analysis revealed 17 amino acids,with L-serine and aspartic acid being the most abundant in the extracts,nevertheless ultrasound-assisted extraction reduced total free amino acid content.Gas chromatography-mass spectrometry analysis demonstrated an increase in the diversity and quantity of compounds in the vine tea water extracts obtained through ultrasonic-assisted extraction.Specifically,69 and 68 volatile compounds were found in URE and UBE extracts,which were higher than the number found in RE and BE extracts.In vitro,antioxidant activity assessments revealed varying antioxidant capacities among different extraction methods,with RE exhibiting the highest DPPH scavenging rate,URE leading in ABTS•+free radical scavenging,and BE demonstrating superior ferric ion reducing antioxidant activity.Conclusion:The findings suggest that extraction methods significantly influence the chemical composition and antioxidant properties of vine tea extracts.Ultrasonic-assisted extraction proved instrumental in elevating the DMY content in vine tea extracts,thereby enriching its flavor profile while maintaining its antioxidant properties. 展开更多
关键词 vine tea DIHYDROMYRICETIN ultrasonic-assisted extraction volatile aroma components
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基于动态C-Vine Copula的多变量洪水风险归因模拟
7
作者 张科峰 王娟 魏苗 《人民长江》 北大核心 2025年第9期121-127,133,共8页
气候变暖背景下全球范围内水文气象极值序列显示出明显的趋势型非平稳特征,这种时变特性影响了近几十年流域洪水风险。考虑到洪水的多特征属性,以新疆喀什河流域洪水序列为研究对象,提出一种基于动态C-Vine Copula的多维洪水风险归因框... 气候变暖背景下全球范围内水文气象极值序列显示出明显的趋势型非平稳特征,这种时变特性影响了近几十年流域洪水风险。考虑到洪水的多特征属性,以新疆喀什河流域洪水序列为研究对象,提出一种基于动态C-Vine Copula的多维洪水风险归因框架,定量评估气温、降雨、植被覆盖度等物理驱动因子对于洪水发生风险的影响,其中模型的非平稳特征体现在物理驱动因子和分布模型参数间的线性回归模式中,并借助极大似然法进行非平稳模型参数估计。结果表明:①由于趋势型非平稳特征的引入,50 a一遇联合重现期水平下的等值面图随着时间推移不断抬升,表明峰高-量大-历时长为特征的洪水发生可能性在不断增大。②通过多模型间斜率比较的归因分析可知,气温和降雨要素对流域内洪水多变量风险分别产生了10%和3%的放大效应,而由于西部地区的“三北”防护林工程实施引发的植被变绿对流域洪水风险产生了1.3%的减弱效应。研究成果可为气候变化背景下流域内洪水风险管理和应用提供理论参考。 展开更多
关键词 洪水风险 非平稳特征 C-vine Copula 归因分析 喀什河流域 新疆
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Evaluation of the Utilization and Application Value of Vine Plant Resources in Shenyang Area of China
8
作者 Lifu LIU Nan SHEN 《Asian Agricultural Research》 2025年第4期14-18,27,共6页
[Objectives] To evaluate the utilization and application value of vine plant resources,and enrich the urban vertical greening landscape.[Methods] Route survey and sample plot observation methods were employed to inves... [Objectives] To evaluate the utilization and application value of vine plant resources,and enrich the urban vertical greening landscape.[Methods] Route survey and sample plot observation methods were employed to investigate 96 greening sites in Shenyang area,China.[Results] There are 21 species of vines used in vertical greening,including 15 species of woody vines and 6 species of herbaceous vines.According to the biological characteristics of vine plants and the actual needs of vertical application in landscape greening,a comprehensive evaluation system with one target layer,three criterion layers and a total of 14 indicators was constructed,and the application value of 21 species of vines was evaluated.Based on the comprehensive evaluation value,the vine plants were divided into four grades,and four of them had good application prospects and could be used in urban vertical greening.[Conclusions] The evaluation model and evaluation results will provide a theoretical basis for the rational use of vine plant resources. 展开更多
关键词 vine plants Vertical greening Resource utilization Shenyang area
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基于Vine Copula的梯级水库短期发电调度风险估计 被引量:6
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作者 李继清 谢宇韬 孙凤玲 《水资源保护》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期17-26,47,共11页
基于能准确描述高维变量相关关系的Vine Copula,考虑短期径流预报误差的空间相关性,构建了梯级水库短期发电调度风险估计模型,并将模型应用于长江上游溪洛渡、向家坝和三峡水库,分析了径流预报误差带来的单一水库、梯级水库短期发电调... 基于能准确描述高维变量相关关系的Vine Copula,考虑短期径流预报误差的空间相关性,构建了梯级水库短期发电调度风险估计模型,并将模型应用于长江上游溪洛渡、向家坝和三峡水库,分析了径流预报误差带来的单一水库、梯级水库短期发电调度风险。结果表明:基于C-vine Copula构建的联合分布能较好地描述屏山站、朱沱站、寸滩站和武隆站的日径流预报误差特性;随着水库可调节安全区间范围增大,单一水库发电量不足风险率、弃水风险率均越来越小,梯级水库发电量不足、弃水联合风险率和同现风险率越来越小,即水库调节库容越大,其承担的风险也就越小。 展开更多
关键词 发电调度风险 vine Copula 梯级水库 短期径流预报误差 溪洛渡水库 向家坝水库 三峡水库
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基于Vine Copula的鄱阳湖流域近70年洪水空间分异规律 被引量:2
10
作者 吴家璇 胡实 +1 位作者 王月玲 占车生 《长江科学院院报》 CSCD 北大核心 2024年第9期27-34,共8页
量化流域的洪水空间分异规律,对防洪减灾具有重要意义。采用鄱阳湖流域不同支流7个水文站近70 a日径流量资料,利用自动峰值超阈值模型、主衰退曲线分析法确定总洪量、洪峰流量和持续时间3个洪水特征,基于Vine Copula模型建立三维联合分... 量化流域的洪水空间分异规律,对防洪减灾具有重要意义。采用鄱阳湖流域不同支流7个水文站近70 a日径流量资料,利用自动峰值超阈值模型、主衰退曲线分析法确定总洪量、洪峰流量和持续时间3个洪水特征,基于Vine Copula模型建立三维联合分布,计算联合、同现和2种条件重现期来对比研究各支流的洪水演化规律。结果显示:洪峰流量最优边缘分布为对数正态分布,总洪量以伽马分布为主;Gaussian Copula模型对洪峰流量和总洪量的相关性结构拟合效果良好,Gaussian Copula模型和Student t Copula模型适合建立总洪量条件下洪峰流量和持续时间的相关性结构;鄱阳湖流域西部会形成总洪量、洪峰流量和持续时间均较大的灾难性大洪水;流域东部容易在短期内积累较大的洪量,而不会形成持续性洪水;在洪量一定的情况下,流域南部洪水的洪峰流量最大。研究结果可为鄱阳湖流域改进洪水预警方法和制定洪水分级管理策略提供参考。 展开更多
关键词 多维联合分布 vine Copula模型 洪水特征值 重现期 鄱阳湖流域
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基于Vine Copula模型的淮河干支流洪水遭遇分析 被引量:2
11
作者 徐鹏程 张志浪 +2 位作者 刘春明 方红远 王磊之 《中国农村水利水电》 北大核心 2024年第12期12-18,26,共8页
随着极端气候的加剧,洪水灾害越来越频繁,洪水遭遇事件会加剧洪水对下游地区的危害。采用淮河王家坝站和蚌埠站、史河蒋家集站以及颍河阜阳站共4个站点的从1959到2016年的58年实测日径流量数据,使用年日最大流量法提取出汛期中的洪现时... 随着极端气候的加剧,洪水灾害越来越频繁,洪水遭遇事件会加剧洪水对下游地区的危害。采用淮河王家坝站和蚌埠站、史河蒋家集站以及颍河阜阳站共4个站点的从1959到2016年的58年实测日径流量数据,使用年日最大流量法提取出汛期中的洪现时间序列以及洪峰序列。以Von Mises分布构建年最大洪水的洪现时间的边缘分布,以对数正态分布、皮尔逊Ⅲ型分布和广义极值模型分别构建洪峰的边缘分布。通过极大似然法估计各个分布的参数,按照赤池信息量准则(AIC)选取最优模型,并使用KS检验确定边缘分布是否合格。使用Vine Copula分别构建多站点洪现时间的联合分布和洪峰的联合分布,对淮河干支流两两遭遇,三站点遭遇以及当下游发生洪水时,上游发生不同组合洪水的条件概率遭遇等多种情况的遭遇风险进行了定量化的分析。研究结果表明:Von Mises分布尤其是单峰Von Mises分布可以很好的拟合淮河流域的洪现时间;淮河干支流洪水遭遇中站点两两遭遇,以及多站点遭遇的最可能日期均在7月15日左右;干支流两两遭遇中王家坝站点与蒋家集站点遭遇概率最高,阜阳站点与蒋家集站点遭遇概率最小;当下游蚌埠站发生50年一遇洪水时,上游三站点均发生10年重现期以上洪水概率为0.076。研究进一步拓展了洪水遭遇风险的计算方法,对淮河流域防洪减灾具有重要意义。 展开更多
关键词 vine Copula 多变量频率分析 洪水遭遇 淮河
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基于Vine-Copula的高土石坝变形监控模型研究 被引量:2
12
作者 陈天赐 李艳玲 +1 位作者 张芳 陈枭 《人民长江》 北大核心 2024年第5期206-212,218,共8页
针对高土石坝变形监控模型主要基于单一测点,无法定量考虑测点空间关联性的问题,构建了基于Vine-Copula的变形监控模型,并提出了基于蒙特卡洛随机抽样法的空间置信域预警阈值设置方法。在模型构建过程中,充分考虑了多测点之间的时序特... 针对高土石坝变形监控模型主要基于单一测点,无法定量考虑测点空间关联性的问题,构建了基于Vine-Copula的变形监控模型,并提出了基于蒙特卡洛随机抽样法的空间置信域预警阈值设置方法。在模型构建过程中,充分考虑了多测点之间的时序特性和空间相关性,利用Vine-Copula方法对变形数据进行精确建模和分析,以揭示高土石坝变形的整体趋势。同时,通过蒙特卡洛随机抽样法确定了空间置信域,为预警阈值的设定提供了科学依据。工程实践表明:该模型模拟结果能够准确反映高土石坝变形的整体趋势,具有较高的合理性和精度,有效实现了监测效应量向高土石坝空间全域的拓展。研究成果可为高土石坝安全监控提供新的思路和方法,具有重要的理论意义和实践价值。 展开更多
关键词 高土石坝 变形监控模型 vine结构 COPULA函数 空间置信域
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基于C-Vine Copula函数的台风灾害链“风-雨-潮”联合概率分布研究 被引量:1
13
作者 周子滢 杨赛霓 +2 位作者 刘晓燕 唐继婷 石永国 《热带地理》 CSCD 北大核心 2024年第6期1036-1046,共11页
现有台风灾害链研究大多采用高维对称Copula模型建立多个致灾因子的联合分布,对致灾因子之间非线性、非对称的复杂关联结构探究不足。文章以浙江岛屿城市舟山为例,通过C-VineCopula函数刻画当地台风灾害链“风-雨-潮”之间的复杂依赖关... 现有台风灾害链研究大多采用高维对称Copula模型建立多个致灾因子的联合分布,对致灾因子之间非线性、非对称的复杂关联结构探究不足。文章以浙江岛屿城市舟山为例,通过C-VineCopula函数刻画当地台风灾害链“风-雨-潮”之间的复杂依赖关系,利用1979—2018年逐日的最大持续风速、累积降雨量以及最大风暴增水数据估算三者的联合概率分布以及重现期。研究表明:1)风速与降雨量在常规数值区间(非极端情况)具有较强的相关性,最佳联合分布为Frank Copula;风速与风暴增水具有上尾依赖的特征,最佳联合分布为Gumbel Copula;2)降雨量分布在风速条件下显示2处峰值,风暴增水分布在风速条件下近似于均匀,两者之间的最佳联合分布为Gumbel Copula;3)以单变量100 a重现期为例,风速-降雨量与风速-风暴增水组合事件的二维联合重现期分别缩短至29和30 a,而风速-降雨量-风暴增水组合事件的三维联合重现期缩短至17 a。综上,C-VineCopula函数能准确有效地刻画台风灾害链“风-雨-潮”之间的复杂依赖关系,深化对于台风灾害链内在作用机制的理解,为台风灾害风险管理和工程设计提供科学支持。 展开更多
关键词 台风 灾害链 联合概率分布 COPULA函数 C-vine 舟山市
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Vine pruning waste-based activated carbon for cerium and lanthanum adsorption from water and real leachate 被引量:1
14
作者 Raphael Forgearini Pinheiro Alejandro Grimm +6 位作者 Kátia da Boit Martinello Mohammad Rizwan Khan Naushad Ahmad Luis Felipe Oliveira Silva Irineu Antônio Schadach De Brum Guilherme Luiz Dotto Glaydson Simões dos Reis 《Journal of Rare Earths》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第10期1960-1968,共9页
In this study,vine pruning wastes(VPW)were used as raw material to develop an alternative activated carbon(VPW-AC)for adsorbing and concentrating rare earth elements cerium(Ce(Ⅲ))and lanthanum(La(Ⅲ))from synthetic a... In this study,vine pruning wastes(VPW)were used as raw material to develop an alternative activated carbon(VPW-AC)for adsorbing and concentrating rare earth elements cerium(Ce(Ⅲ))and lanthanum(La(Ⅲ))from synthetic and real leachate solutions.The Ce and La adsorption studies evaluated the effects of VPW-AC dosage,pH,contact time,rare earth initial concentration,and temperature.The VPW-AC adsorbent was subjected to many physicochemical characterization methods to correlate and understand its adsorptive performance.The characterization data indicate a carbonaceous adsorbent with a specific surface area of 467 m^(2)/g.Zeta potential indicates a material with a negatively charged surface at a pH higher than 3.1,which is extremely beneficial to cations removal.For both rare earths elements(REEs),the adsorption capacity increases with the increase of the pH,reaching its maximum at pH 4-6.The kinetic data are well fitted by Avrami-fractional o rder,while the Liu model agreeably fits equilibrium data.The maximum adsorption capacities for Ce(Ⅲ)and La(Ⅲ)are 48.45 and 53.65 mg/g at 298 K,respectively.The thermodynamic studies suggest that the adsorption process is favorable,spontaneous,and exothermic for both REEs.Pore filling,surface complexation,and ion exchange are the dominant mechanisms.Finally,the VPW-AC was subjected to the recovery of REEs from real phosphogypsum leachate,and it is proved that it can be successfully used to recover REEs in a real process. 展开更多
关键词 vine pruning wastes Sustainable carbon adsorbent Rare earth elements Phosphogypsum leachate Ion-exchange mechanism
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基于Vine Copula的强风暴雨复合型风险分析
15
作者 余璐 张一 杨启涛 《水文》 CSCD 北大核心 2024年第3期1-7,共7页
构建基于D-Vine Copula函数的强风暴雨复合型分布模型,利用北京市十三陵水库流域的实测数据进行敏感性分析及风险评估。结果表明:联合分布对降水量、降水强度、风速和温度4个研究因子的敏感性具有差异性。基于敏感性分析结果,随着降水... 构建基于D-Vine Copula函数的强风暴雨复合型分布模型,利用北京市十三陵水库流域的实测数据进行敏感性分析及风险评估。结果表明:联合分布对降水量、降水强度、风速和温度4个研究因子的敏感性具有差异性。基于敏感性分析结果,随着降水强度和风速的概率分布值增大,联合概率分布增大,同现概率分布减小,最大联合风险率为24.5%;随着降水强度和降水量的概率分布值增大,联合概率分布增大,同现概率分布减小,最大联合风险率为18.1%;Vine Copula可较好地反映出水文气象因子间的相关关系,降水强度和风速、降水量和降水强度的概率分布值及组合风险率均对联合分布呈现正相关关系,发生气象灾害时易出现联合响应。该研究为强风暴雨复合型风险的调控等提供了理论与方法支撑。 展开更多
关键词 vine Copula 水文气象 风险分析 敏感性 多因子联合分布
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基于R Vine Copula的VaR模型期货市场的风险度量
16
作者 陈金图 刘武强 《新余学院学报》 2024年第4期42-51,共10页
按照传统投资组合的观点,投资者通过投资于低相关性的不同资产可以起到分散风险的作用,资产与资产之间的关系一般以线性相关性来衡量。然而,不同资产之间的关系并非纯粹的线性相关,现实中不同资产之间具有不同的线性相关,但又往往在同... 按照传统投资组合的观点,投资者通过投资于低相关性的不同资产可以起到分散风险的作用,资产与资产之间的关系一般以线性相关性来衡量。然而,不同资产之间的关系并非纯粹的线性相关,现实中不同资产之间具有不同的线性相关,但又往往在同一个时间点发生极端的风险损失。构建基于R Vine Copula的VaR风险度量模型,采用Copula模型获得了不同期货资产收益率的相依结构,测算出不同期货资产之间的尾部相依系数,并计算出这些期货资产之间的联合分布和条件分布,在此基础上对各资产在条件相依结构下的VaR进行估计,最后对这些期货资产的VaR进行Kupiec检验,检验结果验证了该模型估计风险的准确性和有效性。 展开更多
关键词 vine Copula VAR模型 期货市场 返回检验 风险度量
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基于Vine Copula函数的河湖连通水环境多因子联合风险识别研究 被引量:13
17
作者 杨蕊 吴时强 +1 位作者 高学平 张晨 《水利学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第5期606-616,共11页
河湖连通工程是水资源调配和水生态环境保护与修复的重要途经,同时作为一个包含着模糊性、随机性、灰色性以及未确知性信息的复杂系统工程,其不可避免地存在一定的风险。本文基于Vine Copula函数构建了南四湖在南水北调东线一期工程运... 河湖连通工程是水资源调配和水生态环境保护与修复的重要途经,同时作为一个包含着模糊性、随机性、灰色性以及未确知性信息的复杂系统工程,其不可避免地存在一定的风险。本文基于Vine Copula函数构建了南四湖在南水北调东线一期工程运行前后水环境多因子联合风险模型,通过对总磷(TP)、总氮(TN)、氨氮(NH3-N)和叶绿素a(Chl-a)4种风险因子的敏感性分析,识别出运行后的关键风险因子;结合南四湖Ⅲ类水的供水水质要求,设置了运行后关键风险因子不同风险状态(即Ⅳ类和Ⅴ类)组合下的系列风险情景,识别出运行后潜在水环境多因子联合风险。结果表明:TN、NH3-N、 Chl-a为关键风险因子;当TN和NH3-N达到Ⅴ类水标准限值、Chl-a为35μg·L-1时,工程运行后水环境联合风险变化速率增大,不确定性提高,需及时响应,建议重点关注TN和NH3-N指标。 展开更多
关键词 河湖连通工程 水环境风险 多因子联合分布 vine Copula 风险识别
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基于Vine Copula的短期径流预报不确定性分析 被引量:10
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作者 刘源 纪昌明 +2 位作者 张验科 王弋 蒋志强 《水力发电学报》 CSCD 北大核心 2022年第7期95-105,共11页
定量分析短期径流预报序列的不确定性特征,对于提高水库短期运行计划的可靠性具有重要意义。针对常用多元椭圆Copula或阿基米德Copula难以有效刻画短期径流预报不确定性特征的问题,本文引入了Vine Copula对不同径流量级及不同预见期下... 定量分析短期径流预报序列的不确定性特征,对于提高水库短期运行计划的可靠性具有重要意义。针对常用多元椭圆Copula或阿基米德Copula难以有效刻画短期径流预报不确定性特征的问题,本文引入了Vine Copula对不同径流量级及不同预见期下预报不确定性进行定量评估,进而分析了先验信息对于后续时段预报不确定性的影响。以雅砻江流域锦西水库为例进行验证,结果表明:相较于传统多元Copula函数,Vine Copula构建的相对预报误差联合分布均能通过假设检验且拟合效果最好,模拟结果的统计量与实测数据相差较小;通过利用调度期内已经发生的相对预报误差信息,可以有效减小后续时段相对预报误差期望值及90%置信水平分位距,降低预报的不确定性。 展开更多
关键词 径流预报 预报不确定性 vine Copula 先验信息 多变量概率转移
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基于Vine Copula的中国股市风格资产相依结构特征及组合风险测度研究 被引量:7
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作者 郭文伟 钟明 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2013年第11期41-52,共12页
本文首先采用AR(1)-GJR(1,1)-SkT(v,λ)模型来刻画中国股市风格资产(大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值)的边缘分布,接着结合各边缘分布的残差系列,针对传统二元Copula函数面临的"维度诅咒"问题及... 本文首先采用AR(1)-GJR(1,1)-SkT(v,λ)模型来刻画中国股市风格资产(大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值)的边缘分布,接着结合各边缘分布的残差系列,针对传统二元Copula函数面临的"维度诅咒"问题及多元Copula函数在刻画多变量联合分布时缺乏灵活性和精确性等局限,重点引入C-Vine Copula和D-Vine Copula函数来分析这六种风格资产之间的相依结构和联合分布,然后通过拟合效果比较选出最佳Vine Copula模型,运用蒙特卡洛模拟方法预测风格资产组合的VaR,最后通过Kupiec和Christoffersen返回检验方法测试其预测效果。研究结果表明:中国股市各风格资产之间的相依性存在结构性差异,最适合用D-Vine Copula模型来刻画各风格资产之间的相依结构。总体上来看,同类型的风格资产之间的相依程度比不同类型之间的相依程度要高;在同一类型的风格资产中,资产规模差距越大的风格资产之间的相依系数就越小。无条件的风格资产收益系列之间的相关性要显著大于有条件的风格资产收益系列之间的相关性;基于Student-t Copula、Clayton-Gumbel Copula具有尾部分布特征的Copula作为构建模块的D-Vine Copula模型能够有效地预测中国股市风格资产组合的VaR,有利于提升投资组合的风险管理能力。 展开更多
关键词 股市风格资产 市场风险 vine COPULA VAR
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基于R-vine copula的原油市场极端风险动态测度研究 被引量:22
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作者 杨坤 于文华 魏宇 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第8期19-29,共11页
近年来,原油价格的暴涨暴跌给实体经济的稳定发展带来了众多的不确定因素,因此对原油市场的极端波动风险进行准确刻画和预测具有重要的理论和现实意义。结合EVT极值理论,构建五类R-vine copula模型,刻画了六大原油市场间的极值风险相依... 近年来,原油价格的暴涨暴跌给实体经济的稳定发展带来了众多的不确定因素,因此对原油市场的极端波动风险进行准确刻画和预测具有重要的理论和现实意义。结合EVT极值理论,构建五类R-vine copula模型,刻画了六大原油市场间的极值风险相依关系,在此基础上,分别构建资产组合的在险价值(VaR)与预期损失(ES)模型,进行样本外极端风险的滚动测度,并通过backtesting方法,对比了各类模型测度精度的差异状况。研究结果表明:结合EVT极值理论的Mixed R-vine copula模型能够有效地描述原油市场间的尾部极值风险相依关系,取得了更好的风险测度效果;VaR模型能够较好地测度较低风险水平上的组合风险价值,但在高风险水平上的测度效果却有所不足,而ES模型则在高风险水平上表现出了更为优异的组合风险测度能力。 展开更多
关键词 原油市场 R-vine COPULA 极值理论 在险价值(VaR) 预期损失(ES) BACKTESTING
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