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向量ARFIMA模型基于独立成分分析的协整研究(英文) 被引量：3
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作者 李松臣 张世英 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第5期40-45,共6页
定义了向量 ARFRIM(VARFIMA)模型的一般形式及这种定义上协整的概念并给出了 VARFIMA的线性组合具有 ARMA 表达式的一个充分必要条件.接着基于独立成分分析的方法讨论了协整的存在性,给出了 VARFIMA 模型存在协整的充分必要条件,并考虑... 定义了向量 ARFRIM(VARFIMA)模型的一般形式及这种定义上协整的概念并给出了 VARFIMA的线性组合具有 ARMA 表达式的一个充分必要条件.接着基于独立成分分析的方法讨论了协整的存在性,给出了 VARFIMA 模型存在协整的充分必要条件,并考虑了几种特殊情形.最后讨论了协整向量及协整向量空间的结构. 展开更多
关键词 向量arfima模型 协整 独立成分分析 协整向量
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