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1
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两因子CIR模型对上交所利率期限结构的实证研究 |
范龙振
张国庆
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2005 |
19
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2
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CIR利率模型下永久年金现值变量的分布模拟 |
张连增
段白鸽
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2014 |
3
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3
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CIR利率模型下带有随机劳动收入的最优消费投资策略 |
费为银
王晓弟
夏登峰
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《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2016 |
4
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4
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多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价 |
邓国和
杨向群
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《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
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2009 |
4
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5
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基于CIR模型的利率风险计量及实证——以我国国债市场为例 |
刘湘云
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《武汉大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
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2007 |
5
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6
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基于CIR利率的养老金计划多元衰减模型与精算现值 |
李浩
侯为波
张增林
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《淮北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
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2016 |
1
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7
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基于CIR利率模型下的期权定价 |
沈惟维
潘文亮
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《科学技术与工程》
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2010 |
2
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8
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CIR利率模型下基于二次效用的资产–负债管理模型 |
常浩
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2014 |
1
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9
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我国银行间同业拆借利率的实证分析-基于CIR模型 |
唐恩林
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《安庆师范学院学报（自然科学版）》
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2016 |
1
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10
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基于CIR模型的地铁客流弹性分析 |
徐玉萍
侯明超
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《大连交通大学学报》
CAS
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2024 |
0 |
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11
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我国货币市场利率行为的实证分析-基于CIR和CKls模型 |
唐恩林
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《安庆师范学院学报（自然科学版）》
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2015 |
0 |
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12
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CIR模型参数校准的极大似然法 |
赵芳芳
贾翔宇
许作良
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《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
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2015 |
3
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13
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基于CIR特性的高龄死亡率预测方法 |
肖鸿民
白爱琴
赵弘宇
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《西北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2021 |
3
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14
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分数跳扩散环境下CIR利率模型的网格划分及收敛性分析 |
孙玉东
田景仁
陈瑛
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《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
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2019 |
0 |
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15
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基于CIR随机波动率模型的障碍期权Monte-Carlo |
杨莹
刘冠琦
王玉文
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《哈尔滨师范大学自然科学学报》
CAS
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2019 |
0 |
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16
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CIR模型下保险公司最优投资再保险策略研究 |
周蕊
荣喜民
赵慧
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2018 |
2
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17
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基于4/2-CIR模型的欧式期权定价及实证研究 |
郭精军
马爱琴
张翠芸
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2024 |
2
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18
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混合分形Heston⁃CIR模型下的美式期权定价及模拟 |
郭精军
汪育兵
白亚楠
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《山东大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2022 |
1
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19
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随机利率下的半连续型寿险责任准备金——基于单因子CIR模型 |
黄洪瑾
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《上海立信会计金融学院学报》
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2019 |
1
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20
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关于CIR模型中即期利率的条件密度及贴现债券定价(英文) |
廖长高
李贤平
徐萍
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《应用数学》
CSCD
北大核心
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2002 |
1
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