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Development of distributed time-variant gain model for nonlinear hydrological systems 被引量:36
1
作者 XIA Jun WANG Gangsheng +2 位作者 TAN Ge YE Aizhong G.H.Huang 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS 2005年第6期713-723,共11页
In this paper,a rainfall-runoff modeling system is developed based on a nonlinear Volterra functional series and a hydrological conceptual modeling approach.Two models,i.e.the time-variant gain model(TVGM)and the dist... In this paper,a rainfall-runoff modeling system is developed based on a nonlinear Volterra functional series and a hydrological conceptual modeling approach.Two models,i.e.the time-variant gain model(TVGM)and the distributed time-variant gain model(DTVGM)that are built on the platform of Digital Elevation Model(DEM),Remote Sensing(RS)and Unit Hydro-logical Process were proposed.The developed DTVGM model was applied to two cases in the Heihe River Basin that is located in the arid and semiarid region of northwestern China and the Chaobai River basin located in the semihumid region of northern China.The results indicate that,in addition to the classic dynamic differential approach to describe nonlinear processes in hy-drological systems,it is possible to study such complex processes through the proposed sys-tematic approach to identify prominent hydrological relations.The DTVGM,coupling the advan-tages of both nonlinear and distributed hydrological models,can simulate variant hydrological processes under different environment conditions.Satisfactory results were obtained in fore-casting the time-space variations of hydrological processes and the relationships between land use/cover change and surface runoff variation. 展开更多
关键词 hydrological process NONLINEARITY time-var iant gain model distributed hydrological model.
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气候变化、金融开放与金融韧性:基于时变分析的视角
2
作者 姚登宝 商澍 《重庆理工大学学报(社会科学)》 2025年第4期98-111,共14页
气候变化作为影响金融系统稳定的重要因素,与金融开放交叉叠加,对金融韧性产生重要影响。通过分析气候变化和金融开放对金融韧性的影响机理,构建TVP-VAR模型将气候变化、金融开放和金融韧性纳入统一框架,从时变视角实证检验气候变化和... 气候变化作为影响金融系统稳定的重要因素,与金融开放交叉叠加,对金融韧性产生重要影响。通过分析气候变化和金融开放对金融韧性的影响机理,构建TVP-VAR模型将气候变化、金融开放和金融韧性纳入统一框架,从时变视角实证检验气候变化和金融开放对金融韧性的影响。结果表明:气候变化对金融韧性呈现单向Granger因果关系,金融开放与金融韧性表现为双向Granger因果关系;总体上,气候变化对金融韧性具有显著的抑制作用,且干旱灾害的影响程度最强,金融开放能够提升金融韧性;分维度来看,气候变化和金融开放能显著提升金融系统的防御抵抗能力,抑制适应恢复能力,且气候变化的影响更为明显;另外,气候变化与金融开放呈现出相互促进作用。因此,要开发气候变化风险缓释工具并持续关注金融开放程度,着重提升金融系统的防御抵抗能力,同时也要引导企业进行节能减排,减缓气候变化进程。 展开更多
关键词 气候变化 金融开放 金融韧性 TVP-VAR模型 时变影响
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基于时间序列对汕头市青澳换流站空气湿度影响因素的研究
3
作者 梁启喆 陈麒 《汕头大学学报(自然科学版)》 2025年第4期69-80,共12页
相对较高的湿度会影响换流站的正常运行.本研究基于SCADA数据和汕头中国南方电网提供的手抄数据,采用多元时间序列分析方法的VAR模型,利用EVIEWS软件进行建模,分析站内湿度、站外温度、站内温度、直流负荷等因素之间的关系,确定导致站... 相对较高的湿度会影响换流站的正常运行.本研究基于SCADA数据和汕头中国南方电网提供的手抄数据,采用多元时间序列分析方法的VAR模型,利用EVIEWS软件进行建模,分析站内湿度、站外温度、站内温度、直流负荷等因素之间的关系,确定导致站内高湿度的因素,为汕头青澳供电效率的提高提出新的改善思路. 展开更多
关键词 青澳站 VAR时间序列模型 空调系统 空气湿度 EVIEWS软件
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货币政策调控物价稳定的门限效应与时变效应研究
4
作者 胡一博 赖玉洁 《西安航空学院学报》 2025年第2期18-25,共8页
货币政策调控是一项重要的经济调控政策工具,通过货币政策调控手段可以实现影响经济增长调控宏观经济的目的。选取2000年1月至2024年10月广义货币供应量同比增速(GM2)、银行间7天同业拆借利率(SHI)、外汇储备增速(FER)三种货币政策工具... 货币政策调控是一项重要的经济调控政策工具,通过货币政策调控手段可以实现影响经济增长调控宏观经济的目的。选取2000年1月至2024年10月广义货币供应量同比增速(GM2)、银行间7天同业拆借利率(SHI)、外汇储备增速(FER)三种货币政策工具,利用LT-TVP-VAR模型研究不同种类货币政策工具对我国物价稳定状况的调控效应。研究发现:不同货币政策条件对我国物价稳定状况的影响均具有显著的门限效应,LT-TVP-VAR模型分析结果可以真实反映不同种类货币政策工具对我国物价稳定状况的调控效应。实证研究表明:货币供给对于我国物价稳定的调控具有明显的时变特征,短期内货币供给扩张可以刺激我国经济发展,数量型货币政策调控的力度大于价格型货币政策的调控力度。 展开更多
关键词 货币政策 物价稳定 LT-TVP-VAR 时变效应
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低空经济基础设施政策的产业链传导效应检验
5
作者 欧俊彬 刘杰 《中阿科技论坛(中英文)》 2025年第12期22-26,共5页
为探究低空经济政策对产业链的传导效应,文章选取2021—2025年上游低空基础设施、中游低空飞行器制造与低空飞行保障、下游低空运营服务四大产业指数数据,以两大低空经济重要产业链政策为基础,运用线性相关变化测试检验上游基础设施对... 为探究低空经济政策对产业链的传导效应,文章选取2021—2025年上游低空基础设施、中游低空飞行器制造与低空飞行保障、下游低空运营服务四大产业指数数据,以两大低空经济重要产业链政策为基础,运用线性相关变化测试检验上游基础设施对中、下游产业的传导效应。分析得出:两大政策的传导效应存在显著差异,早期《“十四五”现代流通体系建设规划》仅对中游低空飞行保障产生显著传导效应,整体传导强度较弱;而近年《绿色航空制造业发展纲要(2023—2035年)》显示,上游基础设施对中游制造与保障、下游运营服务均形成显著传导效应,政策冲击可覆盖产业链中、下游全链条。基于此,文章提出构建低空经济政策体系、强化技术扶持与标准协同等对策建议,以期为相应研究提供理论依据。 展开更多
关键词 低空经济 产业链 传导效应 VAR模型 时间序列检验
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基于负荷分区的多时间尺度配电网无功优化
6
作者 李宁 万晓东 王桂博 《电工电气》 2025年第6期29-35,共7页
为提升配电网的经济性和安全性,充分运用离散补偿设备以及连续补偿设备来解决电压问题,同时通过日前以及日内这两个时间尺度相互协作优化,给出最终的设备控制决策。在日前优化中,引入负荷分区解决离散设备控制次数限制,并在日内优化中... 为提升配电网的经济性和安全性,充分运用离散补偿设备以及连续补偿设备来解决电压问题,同时通过日前以及日内这两个时间尺度相互协作优化,给出最终的设备控制决策。在日前优化中,引入负荷分区解决离散设备控制次数限制,并在日内优化中建立电压预测模型以优化连续设备控制。在IEEE33系统进行算例仿真实验,结果表明,日内优化模型能够根据负荷变化进行适应性优化,大幅降低了电压波动,显著提高了电压控制水平。 展开更多
关键词 分布式电源 无功优化 静止无功补偿器 多时间尺度 负荷分区
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经济政策不确定性、投资者情绪与股价同步性——基于TVP-VAR模型的时变参数 被引量:4
7
作者 任永平 李伟 《上海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第5期769-781,共13页
基于时变参数向量自回归(time-varying parameter-vector auto regression,TVPVAR)模型,考察了经济政策不确定性、投资者情绪与股价同步性之间的时变关联性.模型估计结果表明,经济政策不确定性对股价同步性主要表现为中短期的正向影响,... 基于时变参数向量自回归(time-varying parameter-vector auto regression,TVPVAR)模型,考察了经济政策不确定性、投资者情绪与股价同步性之间的时变关联性.模型估计结果表明,经济政策不确定性对股价同步性主要表现为中短期的正向影响,且波动比较明显,长期影响则相对较弱;投资者情绪对股价同步性表现为负向影响,且短期影响最为明显,长期影响则较弱.时点脉冲函数结果显示,在不同时间点上,股价同步性对经济政策不确定性的冲击具有正向响应,对投资者情绪的冲击具有负向响应,且不同时间点的响应程度和响应时间均存在差异.这些结论为进一步完善政策调控体系,规范和引导投资者行为,促进市场理性化提供了思路. 展开更多
关键词 经济政策不确定性 投资者情绪 股价同步性 时变参数向量自回归(time-varyingparameter-vector auto regression TVP-VAR)
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具有时变自由度的t-copula蒙特卡罗组合收益风险研究 被引量:8
8
作者 高岳 王家华 杨爱军 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2011年第2期10-15,共6页
应用时变条件t-copula函数描述股票指数收益序列之间的时变相依结构。时变条件t-copula模型的难点在于如何设定时变相依参数的演化方程,本文建立了用于描述包含时变自由度在内的所有时变相依模型参数的演化方程。进而采用蒙特卡洛仿真... 应用时变条件t-copula函数描述股票指数收益序列之间的时变相依结构。时变条件t-copula模型的难点在于如何设定时变相依参数的演化方程,本文建立了用于描述包含时变自由度在内的所有时变相依模型参数的演化方程。进而采用蒙特卡洛仿真方法计算了各种指数组合的VaR,分析了道琼斯指数与标准普尔指数组合风险的演化趋势,并对结果进行后验测试,结果表明,时变条件t-copula函数仿真估计VaR可以覆盖最大损失风险。 展开更多
关键词 时变 自由度 COPULA VAR
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M2对宏观经济的时滞效应及时变弹性分析 被引量:8
9
作者 柴建 郭菊娥 汪寿阳 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2010年第5期1-8,共8页
金融危机背景下我国出台的一系列货币政策导致M2快速增长,但其对我国实体经济的影响效应时滞及弹性效果分析目前尚无定论。本文建立了VARX模型来测算M2的增加对宏观经济的影响效应;结果表明,M2的增加对经济增长的拉动作用在滞后第2季度... 金融危机背景下我国出台的一系列货币政策导致M2快速增长,但其对我国实体经济的影响效应时滞及弹性效果分析目前尚无定论。本文建立了VARX模型来测算M2的增加对宏观经济的影响效应;结果表明,M2的增加对经济增长的拉动作用在滞后第2季度达到最大,但对通货膨胀的冲击效应相对较小时滞更长,在第5~6个季度才能达到最大。另外,为了分析宏观经济指标对M2的弹性系数在不同历史时期的变化,建立了时变Bayesian弹性分析模型测算M2对宏观经济影响效应的变动状况;结果表明:GDP、CPI对M2的弹性系数具有时变性,而M2拉动经济增长的作用效果自1998年以来呈逐年下降趋势。 展开更多
关键词 宏观经济 时变弹性分析 VAR BAYESIAN MCMC M2
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基于时变Copula的VaR估计 被引量:34
10
作者 罗付岩 邓光明 《系统工程》 CSCD 北大核心 2007年第8期28-33,共6页
针对股票收益的相关性会随市场波动而发生变化,本文考虑用条件时变相关模式的Copula模型来估计组合风险值,利用上证、深证指数组合进行实证研究,并与固定相关模式下的Copula模型进行比较,结果表明:相对于常相关模式,条件时变相关模式具... 针对股票收益的相关性会随市场波动而发生变化,本文考虑用条件时变相关模式的Copula模型来估计组合风险值,利用上证、深证指数组合进行实证研究,并与固定相关模式下的Copula模型进行比较,结果表明:相对于常相关模式,条件时变相关模式具有较好的表现。 展开更多
关键词 金融风险 在险价值 时变COPULA MONTE CARLO模拟
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不确定复杂网络的广义矩阵投影同步 被引量:4
11
作者 巩长忠 李飞燕 《复杂系统与复杂性科学》 EI CSCD 北大核心 2015年第3期53-60,共8页
基于Lyapunov稳定性理论,研究了不确定复杂网络的广义矩阵投影同步,每个网络的拓扑结构不恒等且维数也不同。在节点参数未知的情况下,通过设计自适应控制器实现了两个不同的变时滞复杂网络的广义矩阵投影同步,未知参数可以辨识。此外,... 基于Lyapunov稳定性理论,研究了不确定复杂网络的广义矩阵投影同步,每个网络的拓扑结构不恒等且维数也不同。在节点参数未知的情况下,通过设计自适应控制器实现了两个不同的变时滞复杂网络的广义矩阵投影同步,未知参数可以辨识。此外,对于未知的驱动网络及给定的广义矩阵,构造了实现广义矩阵投影同步的响应网络,不仅可以对该驱动网络进行同步控制达到预期效果,而且能对未知参数进行辨识确定网络结构。最后数值仿真验证了方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 不确定复杂网络 广义矩阵投影同步 变时滞 LYAPUNOV稳定性
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濒危植物太白红杉种群年龄结构及其时间序列预测分析 被引量:91
12
作者 张文辉 王延平 +1 位作者 康永祥 刘祥君 《生物多样性》 CAS CSCD 2004年第3期361-369,共9页
为了阐明太白红杉(Larix potaninii var.chinensis)种群的年龄结构和未来发展趋势,合理保护现有资源,在太白山地区调查了 29个样地(10 m×10m),对处于不同生境的 5个种群的年龄结构、静态生命表和时间序列预测进行了分析。种群年龄... 为了阐明太白红杉(Larix potaninii var.chinensis)种群的年龄结构和未来发展趋势,合理保护现有资源,在太白山地区调查了 29个样地(10 m×10m),对处于不同生境的 5个种群的年龄结构、静态生命表和时间序列预测进行了分析。种群年龄结构分析表明,各种群个体数量主要集中于Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ龄级(个体数量比重占68.64%),幼、老龄个体数量较少。受所处生境条件影响,不同种群年龄结构特点不同:海拔较低的种群(B)由于水热条件适宜,林内有林窗出现,幼龄级个体数相对丰富;而其他种群由于幼龄个体严重缺乏,衰退趋势明显。太白红杉不同种群生命表和存活曲线的分析表明,尽管所处的生境差异较大,但存活曲线基本属于Deevey Ⅲ型,种群偏离典型存活曲线的程度与幼苗缺乏程度有关,一般V-Ⅸ龄级死亡率较高。时间序列分析表明,在未来20、60、100和200年中,各太白红杉种群均会呈现老龄级株数先增加后减少的趋势,种群稳定性维持困难。太白红杉种群年龄结构和动态趋势与银杉(Cathaya argyrophylla)等其他濒危植物比较,导致种群衰退的原因相似:在郁闭的林下种子萌芽和幼苗生长困难。应该利用太白红杉喜光、耐旱和中老年个体产种量丰富的特性,对现有太白红杉林分实行就地保护,合理抚育管理。低海拔地区。 展开更多
关键词 生命表 存活曲线 种群数量动态 时间序列
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智能型无功最优补偿及装置 被引量:16
13
作者 罗安 李涓 漆铭钧 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 1999年第3期45-46,共2页
目前,国内的无功补偿主要采用变电站集中补偿和企业就地补偿两种形式[1~4],而用于城市配电网公用变低压侧的无功自动补偿系统的研究则刚刚起步。随着城市和农村配电网改造工作的逐步展开,集配电网户外智能型无功自动补偿、电能... 目前,国内的无功补偿主要采用变电站集中补偿和企业就地补偿两种形式[1~4],而用于城市配电网公用变低压侧的无功自动补偿系统的研究则刚刚起步。随着城市和农村配电网改造工作的逐步展开,集配电网户外智能型无功自动补偿、电能质量和负荷监视于一体的装置已越来越... 展开更多
关键词 电力系统 无功补偿 最优时间控制 装置 电网
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不确定随机非线性时滞系统的自适应神经网络跟踪控制 被引量:1
14
作者 闫绍新 陈兵 +2 位作者 王涣青 王帅帅 史秋月 《青岛大学学报(工程技术版)》 CAS 2012年第3期6-14,共9页
针对一类具有严格反馈形式的随机非线性时变时滞系统的自适应神经跟踪控制问题,本文利用神经网络参数化和反推(backstepping)方法,构造出一类自适应神经网络状态反馈控制器。仿真结果表明,这种自适应控制器保证闭环系统的所有变量概率... 针对一类具有严格反馈形式的随机非线性时变时滞系统的自适应神经跟踪控制问题,本文利用神经网络参数化和反推(backstepping)方法,构造出一类自适应神经网络状态反馈控制器。仿真结果表明,这种自适应控制器保证闭环系统的所有变量概率意义下有界,并使系统的输出跟踪参考信号,跟踪误差收敛到原点的一个充分小的邻域之内,仿真验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 随机非线性系统 自适应控制 神经网络 BACKSTEPPING 时变时滞
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考虑谐振的混合型有源滤波器参数优化配置 被引量:2
15
作者 夏向阳 徐林菊 刘飞龙 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2012年第6期31-35,共5页
针对混合型有源滤波器在实际应用时,无功补偿不能出现过补偿及谐振的问题,提出采用电容无功补偿功率与串并联谐振频率的关系作为约束条件对并联混合型有源滤波器SHAPF(shunt hybrid active powerfilter)参数进行优化配置。寻优算法采用... 针对混合型有源滤波器在实际应用时,无功补偿不能出现过补偿及谐振的问题,提出采用电容无功补偿功率与串并联谐振频率的关系作为约束条件对并联混合型有源滤波器SHAPF(shunt hybrid active powerfilter)参数进行优化配置。寻优算法采用改进的粒子群优化算法IPSO(improved particle swarm optimiza-tion),根据粒子群算法参数速度v和惯性因子w的关系,提出时变的非线性三角函数方法来控制参数,加速了算法的收敛速度,防止陷入局部最优。通过Matlab进行仿真验证,SHAPF的参数设计得到了优化配置,具有良好的滤波效果。在实例应用中,有效地避免了谐振,具有一定的工程应用价值。 展开更多
关键词 电容器容量 串并联谐振频率 无功过补偿 时变非线性三角函数 参数的优化配置
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卫生投资、居民健康水平与经济增长的相互影响研究 被引量:15
16
作者 于寄语 杨洋 《中国卫生经济》 北大核心 2016年第4期74-76,共3页
目的:考察卫生投资、居民健康水平与经济增长间的相互关联,为我国卫生经济政策的制定提供参考依据。方法:基于1978—2013年度数据,利用变系数VAR模型有效分析三者间的动态关联。结果:居民健康水平的提升对GDP的推动作用不断加强,GDP对... 目的:考察卫生投资、居民健康水平与经济增长间的相互关联,为我国卫生经济政策的制定提供参考依据。方法:基于1978—2013年度数据,利用变系数VAR模型有效分析三者间的动态关联。结果:居民健康水平的提升对GDP的推动作用不断加强,GDP对居民健康的长期效应为正,短期效应则在近期表现为负;卫生投资有效促进了居民健康的提升,且两者间的相互关联不断加强;GDP对于卫生投资的短期拉动效应较弱,卫生投资相对于GDP增长具有时滞性。结论:由于环境污染、社会竞争压力等因素,经济增长在一定程度上带来了近年来居民的短期健康损耗;有效引导和加大政府以及社会卫生投资,对提高整体卫生筹资费用,进而对增强居民的健康状况和长期经济动力有重要意义。 展开更多
关键词 卫生投资 居民健康 经济增长 时变VAR
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后危机时代中国金融条件指数的构建 被引量:8
17
作者 刘元春 李楠 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2018年第1期46-60,共15页
本文梳理了金融条件指数的构建方法,分析了关于构建中国金融条件指数的研究现状。由于2008年金融危机后我国金融机制变异,传统构建方法存在局限性,本文强调时变权重和引入非金融变量两条改进思路。实证部分首先构建固定权重金融条件指... 本文梳理了金融条件指数的构建方法,分析了关于构建中国金融条件指数的研究现状。由于2008年金融危机后我国金融机制变异,传统构建方法存在局限性,本文强调时变权重和引入非金融变量两条改进思路。实证部分首先构建固定权重金融条件指数作为对照,再利用TVP-VAR模型构建2008年金融危机后的金融条件指数,检验了时变权重金融条件指数对通货膨胀率的解释和预测能力。结果表明:时变权重金融条件指数优于固定权重情形,能够较好地反映我国的金融状况;信贷可得性的引入优化了金融条件指数;本文构建的金融条件指数先行于通货膨胀约11个月,对通货膨胀率的解释和预测能力很强。构建合理的金融条件指数对于提高危机后货币政策的有效性和预见性、实现经济金融双重稳定具有重要现实意义。 展开更多
关键词 金融条件指数 TVP-VAR模型 时变权重 信贷可得性
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红外光谱结合化学计量学对不同采收期滇重楼的定性定量分析 被引量:11
18
作者 吴喆 张霁 +2 位作者 金航 王元忠 张金渝 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2017年第6期1754-1758,共5页
傅里叶变换红外光谱(FTIR)结合偏最小二乘判别分析(PLS-DA)和偏最小二乘回归(PLSR)对不同采收期滇重楼(Paris polyphylla var.yunnanensis)分别进行定性鉴别与定量分析,以期为滇重楼合理采收和鉴别评价提供科学依据。采集46份不同采收... 傅里叶变换红外光谱(FTIR)结合偏最小二乘判别分析(PLS-DA)和偏最小二乘回归(PLSR)对不同采收期滇重楼(Paris polyphylla var.yunnanensis)分别进行定性鉴别与定量分析,以期为滇重楼合理采收和鉴别评价提供科学依据。采集46份不同采收期滇重楼样品的红外光谱,对光谱数据进行自动基线校正+纵坐标归一化+自动平滑+小波去噪(WD)预处理后进行PLS-DA分析;采用超高效液相色谱测定样品中重楼皂苷Ⅰ,Ⅱ,Ⅵ,Ⅶ的含量,将液相测定数据与红外光谱数据进行拟合,经自动基线校正+纵坐标归一化+自动平滑+一阶求导+正交信号校正(OSC)优化处理后,建立滇重楼中重楼皂苷Ⅰ,Ⅱ,Ⅵ,Ⅶ的快速预测模型。结果显示,(1)原始红外光谱中主要吸收区域在950~700,1 200~950,1 800~1 500和2 800~3500cm-1附近。(2)PLS-DA得分图可准确区分不同采收期滇重楼样品。(3)液相数据显示重楼总皂苷含量随着年限的增加先成倍增加,再逐渐减少,最后呈现缓慢增加的趋势。(4)重楼总皂苷含量定量模型的预测值与真实值间无显著性差异,表明模型预测效果好。FTIR结合化学计量学可准确区分不同采收期滇重楼并快速预测其皂苷含量,为不同采收期滇重楼的鉴别和皂苷含量预测提供一种新方法,同时为确定滇重楼的最佳采收期提供参考依据。 展开更多
关键词 红外光谱 采收期 滇重楼 重楼皂苷 PLS-DA PLSR
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通货膨胀波动与货币政策调控机制研究——基于TVP-VAR模型的实证分析 被引量:17
19
作者 刘金全 张达平 张都 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2016年第4期51-60,共10页
在中央银行损失函数的基础上构建最优货币政策规则后,利用TVP-VAR模型对我国名义利率的动态调控路径进行了相应研究。根据等间隔及时点脉冲响应分析结果发现:我国中央银行针对异质通货膨胀指标进行的利率调控具有明显的时变特征。同时在... 在中央银行损失函数的基础上构建最优货币政策规则后,利用TVP-VAR模型对我国名义利率的动态调控路径进行了相应研究。根据等间隔及时点脉冲响应分析结果发现:我国中央银行针对异质通货膨胀指标进行的利率调控具有明显的时变特征。同时在"二率背离"的时点上,PPI的波动并未引起货币当局的充分反应,而货币政策在稳定物价方面更加关注CPI的变化趋势。因此,面对近年来我国PPI持续紧缩的情况,我国中央银行应充分重视PPI的走势,进一步降低企业融资成本以支持实体经济持续健康发展。 展开更多
关键词 货币政策规则 TVP-VAR模型 时变脉冲响应分析
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基于贝叶斯方法与时变Copula模型的基金风险的度量 被引量:4
20
作者 杨湘豫 李强 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2018年第1期63-68,共6页
基于贝叶斯理论的MCMC方法对单个基金收益率进行GARCH建模,以及对投资组合权重进行后验模拟。进一步结合时变Copula理论计算基金投资组合的VaR,与基于极大似然法的结果进行比较。实证结果表明基于贝叶斯理论的时变Copula的VaR方法,能够... 基于贝叶斯理论的MCMC方法对单个基金收益率进行GARCH建模,以及对投资组合权重进行后验模拟。进一步结合时变Copula理论计算基金投资组合的VaR,与基于极大似然法的结果进行比较。实证结果表明基于贝叶斯理论的时变Copula的VaR方法,能够更有效的度量开放式基金投资组合的风险。 展开更多
关键词 贝叶斯 时变COPULA MCMC VAR
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