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基于可变多级时窗的时间序列流事件获取方法
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作者 徐雁翎 季帅斌 +1 位作者 孙可欣 王俊陆 《辽宁大学学报(自然科学版)》 2025年第2期186-192,共7页
从时间序列流中获取事件是对时间序列流处理的基础.目前的研究大多采用传统的阈值确定方法对数据点进行查询,以获取时间序列流中存在的事件信息.在真实场景中,事件通常被定义为在连续一段时间内包含多种信息的异常,然而现有方法无法快... 从时间序列流中获取事件是对时间序列流处理的基础.目前的研究大多采用传统的阈值确定方法对数据点进行查询,以获取时间序列流中存在的事件信息.在真实场景中,事件通常被定义为在连续一段时间内包含多种信息的异常,然而现有方法无法快速定位和充分获取这些异常.针对现有方法执行效率低、准确性差的问题,本文提出了一种基于可变多级时窗的时间序列流事件获取方法.具体来说,该方法首先使用中值滤波器对原始数据进行预处理,在一定程度上提高了事件获取的准确性;然后提出了一种基于短/长时窗平均值(STA/LTA)的事件触发算法来定位异常的触发点和终止点的近似范围;最后基于AIC(Akaike information criterion)法则对异常的起止点进行准确定位,从而获得异常的完整信息,即时间序列流事件.实验结果表明,与现有方法相比,该方法在执行效率和准确性方面具有显著优势. 展开更多
关键词 时间序列流 阈值跳度 AIC法则 STA/LTA 事件获取
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基于隧穿调制的三级痛觉分类
2
作者 吴悦 杨成东 《电子元件与材料》 北大核心 2025年第4期434-440,共7页
尽管神经形态器件在模拟伤害感受器介导的突触行为方面已取得了一定进展,但现有研究仍难以实现清晰的阈值特征,无法真实展现其高阈值特性。此外,目前的研究未能精准定义不同的疼痛等级,而是仅依赖单一模式跳变来模拟疼痛的产生。然而,... 尽管神经形态器件在模拟伤害感受器介导的突触行为方面已取得了一定进展,但现有研究仍难以实现清晰的阈值特征,无法真实展现其高阈值特性。此外,目前的研究未能精准定义不同的疼痛等级,而是仅依赖单一模式跳变来模拟疼痛的产生。然而,疼痛等级的明确分类对于构建自适应警报系统至关重要。本工作针对痛觉感知器件—痛觉感受器模糊的阈值问题和痛觉级别的分类问题开展研究。通过在背靠背肖特基二极管突触器件上引入特定厚度(200 nm)的氮化硅电子隧穿层,利用该隧穿层的三次隧穿模式跳变来获得四种电子到达捕获界面的模式,从而实现四种突触运行模式的耦合,以此来模拟三级痛觉预警功能。通过实验验证,该多级痛觉感受器在低强度刺激下可模拟多种典型的常规突触感知功能,当进一步增强刺激时(包括提高刺激强度或连续施加刺激),该器件展现出三级自适应模式切换特性。此外,器件还能够根据外界紫外光刺激强度精确分类痛觉级别,表明器件在硬件层面上能够实现对外界伤害及其程度的精确识别和管理。 展开更多
关键词 神经形态器件 多级痛觉感受器 Si_(3)N_(4)/SiO_(2)隧穿层 隧穿模式 阈值管理 模式跳变
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基于动态分岔的谐振式力传感器检测机理研究
3
作者 王发光 杨威 +2 位作者 刘晨 李英蕊 李磊 《传感器与微系统》 北大核心 2025年第3期11-16,共6页
提出了一种基于分岔特性的压电驱动力传感器设计方法并进行了实验验证。对谐振式力传感器进行了结构设计和理论建模,使用COMSOL有限元软件对不同载荷下力传感器的模态振型进行了仿真分析,实验分析了附加力对微谐振式力传感器分岔特性和... 提出了一种基于分岔特性的压电驱动力传感器设计方法并进行了实验验证。对谐振式力传感器进行了结构设计和理论建模,使用COMSOL有限元软件对不同载荷下力传感器的模态振型进行了仿真分析,实验分析了附加力对微谐振式力传感器分岔特性和幅频响应的影响。利用L型谐振结构的分岔行为实现了0.204~0.816 N微小附加力的定量检测。基于谐振式力传感器的分岔特性实验,提出了一种与微谐振器配合工作的可调阈值电压预警电路。搭建了检测电路和微谐振器的实物连接,验证了在一定附加力范围内,可调节阈值电压预警的微谐振式力传感器设计方案的可行性。 展开更多
关键词 模态耦合振动 磁力扰动 分岔跳跃 压力传感器 可调电压阈值预警 电路仿真
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东莨菪碱抗吗啡依赖作用与海马细胞内钙的关系 被引量:8
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作者 王黎光 郭新华 +3 位作者 刘凌云 彭柏英 刘宇宁 乔俊红 《中国应用生理学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2006年第3期307-309,共3页
目的:观察东莨菪碱(scopolamin,Sco)对吗啡(morphine,Mor)致小鼠依赖性作用的影响及其机制分析。方法:连续7 d腹腔内注射吗啡建立吗啡依赖小鼠模型;热板法测定痛阈;纳络酮(naloxone,Nal)催促实验计数小鼠跳跃次数和跳跃动物率;流式细胞... 目的:观察东莨菪碱(scopolamin,Sco)对吗啡(morphine,Mor)致小鼠依赖性作用的影响及其机制分析。方法:连续7 d腹腔内注射吗啡建立吗啡依赖小鼠模型;热板法测定痛阈;纳络酮(naloxone,Nal)催促实验计数小鼠跳跃次数和跳跃动物率;流式细胞术测量海马细胞内游离Ca2+([Ca2+]i)浓度。结果:吗啡依赖小鼠的痛阈明显下降,跳跃次数和跳跃动物率明显增加,海马[Ca2+]i明显增加。给予东莨菪碱(4mg.kg-1×7 d)后,吗啡依赖小鼠海马[Ca2+]i明显减少(P<0.05),痛阈提高(P<0.01),跳跃次数和跳跃动物率减少(P<0.05)。结论:东莨菪碱具有对抗吗啡依赖性的作用,其机制可能与降低脑细胞内游离Ca2+水平有关。 展开更多
关键词 东莨菪碱 吗啡 海马 痛阚 纳络酮跳台反应 [CA^2+]I
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短期利率跳跃-扩散模型的非参数门限估计 被引量:7
5
作者 谈正达 胡海鸥 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2012年第1期8-15,共8页
跳跃行为是短期利率动态过程的一个重要特征,跳跃-扩散模型能更好的描述短期利率行为。本文应用非参数门限估计对短期利率的跳跃-扩散模型进行了仿真实验和实证分析。仿真实验表明,门限估计能有效消除传统非参数估计对跳跃-扩散模型的... 跳跃行为是短期利率动态过程的一个重要特征,跳跃-扩散模型能更好的描述短期利率行为。本文应用非参数门限估计对短期利率的跳跃-扩散模型进行了仿真实验和实证分析。仿真实验表明,门限估计能有效消除传统非参数估计对跳跃-扩散模型的估计偏差,估计参数具有无偏性。对上海银行间同业拆借利率(Shibor)的实证分析发现,门限估计有效探测到了短期Shibor的跳跃行为,且这种跳跃行为和宏微观的经济金融现象相一致。最后和扩散模型的实证比较得到,基于门限估计的跳跃-扩散模型对短期利率分布的偏度和峰度的拟合能力更优。 展开更多
关键词 短期利率 跳跃-扩散 门限估计
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沪深300指数跳的逐点检验及动态分析 被引量:7
6
作者 沈根祥 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2012年第1期43-50,共8页
作为金融衍生产品标的,沪深300指数是否存在跳以及跳服从怎样的动态规律对资产定价和风险管理都十分重要。本文提出新的时点方差估计方法,构造渐进性质更好的跳检验统计量,以此对沪深300指数5分钟数据进行时点跳检验,在此基础上对跳的... 作为金融衍生产品标的,沪深300指数是否存在跳以及跳服从怎样的动态规律对资产定价和风险管理都十分重要。本文提出新的时点方差估计方法,构造渐进性质更好的跳检验统计量,以此对沪深300指数5分钟数据进行时点跳检验,在此基础上对跳的动态变化进行分析。实证结果表明,沪深300指数存在跳,跳发生次数服从Poisson过程,但跳发生概率随时间变化,具有时变性;跳幅分布具有厚尾性并向右偏斜,分布随时间发生变化,不服从同分布假设。本文的研究结果为相关研究提供了基础性实证结论。 展开更多
关键词 POISSON跳 门限双幂变差 时点方差 跳动态
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快速的自适应景象匹配算法 被引量:2
7
作者 符艳军 程咏梅 +1 位作者 潘泉 孙开锋 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2011年第9期1637-1642,共6页
在基于改进Hausdorff距离的景象匹配辅助导航系统中,为满足系统对实时性的要求,常采用小波多尺度图像分解进行由粗到精的分层匹配,但这种方法对于图像尺寸较小的情况不太适应。基于Hausdorff距离特性,首先提出一种跳跃式的搜索策略,通... 在基于改进Hausdorff距离的景象匹配辅助导航系统中,为满足系统对实时性的要求,常采用小波多尺度图像分解进行由粗到精的分层匹配,但这种方法对于图像尺寸较小的情况不太适应。基于Hausdorff距离特性,首先提出一种跳跃式的搜索策略,通过对跳跃式搜索及小波多尺度分解两种方法的分析比较,进一步提出一种自适应的快速匹配方法。仿真结果表明,在保证匹配概率的同时,提出的自适应的快速匹配方法比仅采用小波多尺度分层匹配的实时性更好,且在图像尺寸较小时仍能精确定位。 展开更多
关键词 相似性测度 小波分解 跳跃式搜索 阈值
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基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法 被引量:2
8
作者 瞿慧 黄世俊 周慧 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第1期1-9,共9页
以单一阈值日内跳跃识别方法为理论出发,首次提出通过分析日内高频收益波动的模式,设计具有更强适应性的可变阈值日内跳跃识别方法,并据此区分日跳跃波动与连续波动,用于已实现波动HAR-RV-CJ模型的估计。使用塑料期货1分钟高频价格数据... 以单一阈值日内跳跃识别方法为理论出发,首次提出通过分析日内高频收益波动的模式,设计具有更强适应性的可变阈值日内跳跃识别方法,并据此区分日跳跃波动与连续波动,用于已实现波动HAR-RV-CJ模型的估计。使用塑料期货1分钟高频价格数据的实证表明,结合日内收益波动L型折线模式的可变阈值日内跳跃识别方法,在应用于HAR-RV-CJ模型的标准差形式与对数形式时,可以显著提高对短期、中期波动的拟合及预测能力。 展开更多
关键词 可变阈值 日内跳跃识别 跳跃波动 连续波动 波动率建模 SPA检验
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基于可变强度跳跃-GARCH模型的资产价格跳跃行为分析——以中国上市公司股票市场数据为例 被引量:16
9
作者 黄苒 唐齐鸣 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2014年第6期1-9,共9页
近年来,美国金融危机、欧债危机、地震等突发事件不断冲击着我国金融市场,各类资产价格频繁出现大幅跳动,收益风险短期内急剧扩大。鉴于此,本文构建了门限效应下状态变量依赖自回归强度跳跃-GARCH模型(简称TSD-ARJI-GARCH模型)来探讨股... 近年来,美国金融危机、欧债危机、地震等突发事件不断冲击着我国金融市场,各类资产价格频繁出现大幅跳动,收益风险短期内急剧扩大。鉴于此,本文构建了门限效应下状态变量依赖自回归强度跳跃-GARCH模型(简称TSD-ARJI-GARCH模型)来探讨股票资产价格随时间平滑波动和大幅度跳跃的双重特征。该模型扩展了现有可变强度跳跃-GARCH模型,克服了片面强调内生或外生因素的局限性,既允许跳跃强度受单个资产异质因素的内生驱动,以刻画跳跃变化的时变性及集聚性,也考虑了外部状态变量影响的门限效应。通过对不同类型中国上市公司股票市场数据的实证分析,验证了该模型对各类上市公司股票资产价格跳跃特征都具有较好的辨别和预测能力,可为动态监管金融资产的跳跃风险提供理论依据。 展开更多
关键词 资产价格 跳跃 风险 可变强度 门限效应
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证券市场跳跃现象非参数辨识方法比较研究 被引量:1
10
作者 王春峰 郑仲民 房振明 《天津大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2011年第6期498-504,共7页
基于订单冲击效应的无限活跃跳跃是一种近期才引起学术界关注的价格行为,与信息到达引起的有限活跃跳跃一起被称为广义资产价格跳跃。文章从理论上对BNS方法与阈值多幂次变差方法(TMPV)对广义跳跃行为的辨识进行了深入的比较研究,得到结... 基于订单冲击效应的无限活跃跳跃是一种近期才引起学术界关注的价格行为,与信息到达引起的有限活跃跳跃一起被称为广义资产价格跳跃。文章从理论上对BNS方法与阈值多幂次变差方法(TMPV)对广义跳跃行为的辨识进行了深入的比较研究,得到结论BNS方法只适用于在能够有效鲁棒噪音的相对较低的高频数据段上对事件触发的有限活跃跳跃行为进行识别;而阈值多幂次变差方法在资产价格非连续成分框架下,对不同类型噪音、有限活跃跳跃、无限活跃跳跃行为的统计特性进行了深入挖掘,进而构造统计量对不同类型跳跃行为的存在性进行有效辨识。基于蒙特卡洛技术的模拟结果也验证了理论探讨的结论。 展开更多
关键词 无限活跃跳跃 有限活跃跳跃 TMPV BNS
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视景仿真中运动目标的航迹平滑外推算法 被引量:1
11
作者 张萍萍 孙永侃 +1 位作者 张莉 林宗祥 《舰船科学技术》 北大核心 2013年第4期49-53,共5页
为满足视景仿真中运动目标状态的高更新频率的需求,需要对目标进行航迹平滑外推。设计了运动目标的航迹平滑外推算法,建立了目标运动模型和运动目标的航迹平滑外推模型。重点研究了阻塞情况下运动目标的航迹平滑外推的原则和方法。仿真... 为满足视景仿真中运动目标状态的高更新频率的需求,需要对目标进行航迹平滑外推。设计了运动目标的航迹平滑外推算法,建立了目标运动模型和运动目标的航迹平滑外推模型。重点研究了阻塞情况下运动目标的航迹平滑外推的原则和方法。仿真结果及工程应用验证了该算法的有效性。 展开更多
关键词 视景仿真 航迹平滑外推 目标运动模型 跳变 阻塞 阀值
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含跳跃风险的公司贷款违约率测度——基于首达时模型的理论扩展 被引量:7
12
作者 黄苒 唐齐鸣 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第7期93-102,共10页
在美国金融危机、欧债危机及国内各种突发事件的冲击下,我国各类公司均遭受了不同程度的损失,资产价值短时间内迅速下降,违约率急增.而基于纯扩散过程的贷款违约率测度模型无法刻画公司资产价值的这种跳跃风险.考虑到无论何时公司资产... 在美国金融危机、欧债危机及国内各种突发事件的冲击下,我国各类公司均遭受了不同程度的损失,资产价值短时间内迅速下降,违约率急增.而基于纯扩散过程的贷款违约率测度模型无法刻画公司资产价值的这种跳跃风险.考虑到无论何时公司资产价值只要低于违约门限便可能违约的特性,本文以贷款违约率首达时模型为基础,从理论上探讨了违约门限为常数及可变时,跳跃风险对贷款违约率的影响.为了使该概率测度可用于实证研究,本文还重点分析了跳跃因素引入后公司资产结构的变化,导出了公司权益价值和资产价值间的非线性关系,并给出了违约概率参数的估计方法. 展开更多
关键词 公司贷款违约率 首达时模型 跳跃风险 违约门限
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存在封存期权时突变因素对企业决策的影响 被引量:3
13
作者 袁蔡群 仝允桓 唐方成 《中国管理科学》 CSSCI 2008年第3期50-56,共7页
将新技术商品价格描述为混合的布朗运动/泊松跳跃过程,考察未来可能出现的能使价格发生突然改变的因素对企业新技术商业化决策的影响,通过模型的一组模拟数值解给出了特定情况下企业进入、封存、重启和退出的临界值,并研究了各临界值对... 将新技术商品价格描述为混合的布朗运动/泊松跳跃过程,考察未来可能出现的能使价格发生突然改变的因素对企业新技术商业化决策的影响,通过模型的一组模拟数值解给出了特定情况下企业进入、封存、重启和退出的临界值,并研究了各临界值对泊松过程参数的依赖,同时发现由于存在封存和重启项目的可能性,降低了企业投资和退出的临界值。 展开更多
关键词 新技术商业化 封存 跳跃过程 决策临界值
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噪音环境下跳-扩散模型中积分波动率的非参数估计 被引量:3
14
作者 叶绪国 林金官 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第6期581-591,共11页
本文研究了噪音环境下跳-扩散过程的积分波动率非参数估计问题.利用门限技术,分别提出了积分波动率的门限两尺度与多尺度已实现波动率估计量,并获得了相应的大样本性质,推广了已有文献的结果.
关键词 非参数估计 门限技术 微结构噪音 跳-扩散过程 积分波动率
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均匀无黏性泥沙起跃概率及输沙率公式 被引量:4
15
作者 王愉乐 张根广 +1 位作者 张宇卓 刘佳琪 《泥沙研究》 CSCD 北大核心 2019年第6期1-6,共6页
为了探索泥沙颗粒位置对泥沙起跃概率的影响,基于前人对泥沙起跃概率的研究,引入床面泥沙隐蔽角概念。在计入水流瞬时作用流速随机性及床面泥沙随机分布特性的基础上,考虑了泥沙上游支撑颗粒对研究颗粒作用水流的遮蔽作用,基于跃移起动... 为了探索泥沙颗粒位置对泥沙起跃概率的影响,基于前人对泥沙起跃概率的研究,引入床面泥沙隐蔽角概念。在计入水流瞬时作用流速随机性及床面泥沙随机分布特性的基础上,考虑了泥沙上游支撑颗粒对研究颗粒作用水流的遮蔽作用,基于跃移起动模型,推导出一个新的泥沙起跃概率计算公式;将其引用到Engelund推移质输沙率模型中,得到了新的推移质输沙率公式。经与经典实验资料及其他公式对比分析可知,公式具有考虑因素全面、结构简明、计算精度高等特点,可适用于低、中、高不同强度输沙率计算。 展开更多
关键词 隐蔽角 临界起动条件 起跃概率 推移质输沙率
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跳-扩散模型中即时波动率的门限二次幂变差核估计
16
作者 叶绪国 龙伟芳 《凯里学院学报》 2020年第6期5-10,共6页
讨论跳-扩散模型中即时波动率的门限二次幂变差估计问题,基于门限技术与二次幂变差,提出了一个即时波动率的非参数估计量,并在一些假设条件下,建立了它们的相合性和渐近正态性.
关键词 跳-扩散模型 即时波动率 门限二次幂变差 渐近正态性
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跳跃随机波动的阈值模型风险值的贝叶斯估计
17
作者 王敬勇 《铜陵学院学报》 2011年第1期21-22,59,共3页
文章基于一类跳跃随机波动的阈值模型风险值估计贝叶斯分析,在给定先验分布下,以马尔科夫链蒙特卡洛方法估计模型中的未知参数,并给出了MCMC模拟算法,进而讨论了风险值的预测。根据模拟结果,我们得知,如果没有考虑金融时间序列的外生冲... 文章基于一类跳跃随机波动的阈值模型风险值估计贝叶斯分析,在给定先验分布下,以马尔科夫链蒙特卡洛方法估计模型中的未知参数,并给出了MCMC模拟算法,进而讨论了风险值的预测。根据模拟结果,我们得知,如果没有考虑金融时间序列的外生冲击导致的跳跃行为,将会高估风险值,因此考虑跳跃行为后,将增加风险值估计的精度。 展开更多
关键词 风险值 阈值模型 随机波动模型 跳跃 MCMC
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基于交错取样门限多幂次变差的中国股市波动细分及非对称性建模 被引量:2
18
作者 瞿慧 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2014年第2期32-39,共8页
以多幂次变差的测量为理论基础,考虑到有限样本规模的局限以及市场微观结构噪声的影响,提出交错取样门限多幂次变差方法并将其用于中国股市高频已实现波动的细分,区分出连续波动与跳跃波动。根据已实现波动、连续波动与跳跃波动的不同... 以多幂次变差的测量为理论基础,考虑到有限样本规模的局限以及市场微观结构噪声的影响,提出交错取样门限多幂次变差方法并将其用于中国股市高频已实现波动的细分,区分出连续波动与跳跃波动。根据已实现波动、连续波动与跳跃波动的不同统计特征,分别为已实现波动与连续波动建立LHAR-V-CJ模型,为跳跃波动强度建立LHAR-SJ-C模型,为跳跃波动间隔时间建立LACH-DJ-C模型,引入异质非对称性。使用沪深300指数的实证表明,已实现波动及连续波动与跳跃强度、跳跃间隔时间呈现出不同的非对称性特征,且本文提出的各非对称性模型较现有模型均有较明显的拟合能力改进。 展开更多
关键词 交错取样门限多幂次变差 已实现波动 连续波动 跳跃波动 跳跃强度 跳跃间隔时间 非对称性建模
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基于改进JPS和A*算法的组合路径规划 被引量:5
19
作者 金震 黄卫华 +1 位作者 李传奇 何佳乐 《高技术通讯》 CAS 2022年第4期412-420,共9页
针对跳点搜索(JPS)算法预处理规则不安全、大规模地图中存在跳点多且混乱的问题,设计了一种基于改进JPS和A*算法的组合规划算法。首先,改进了JPS算法的跳点筛选规则且对冗余的中间跳点进行删减,通过引入安全性评估模型保证规划路径的安... 针对跳点搜索(JPS)算法预处理规则不安全、大规模地图中存在跳点多且混乱的问题,设计了一种基于改进JPS和A*算法的组合规划算法。首先,改进了JPS算法的跳点筛选规则且对冗余的中间跳点进行删减,通过引入安全性评估模型保证规划路径的安全性;然后,根据路径搜索环境的复杂度设计了一种跳点阈值函数,在此基础上将改进JPS算法与A*算法相结合构成组合路径规划算法,该算法根据跳点的数量对路径搜索中后继节点拓展策略进行不同的选择,由此减少计算节点的数量并达到提高路径全局规划效率的目的;最后,仿真实验结果表明,当地图规模越大或非对称路径越多时,本文所设计的改进JPS和A*算法提高路径规划的安全性和效率性效果越明显。 展开更多
关键词 路径规划 跳点搜索(JPS)算法 A*算法 跳点阈值函数
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基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃波动行为研究 被引量:7
20
作者 宫晓莉 熊熊 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第5期124-133,共10页
基于非参数统计方法,利用考虑金融资产价格跳跃和杠杆效应的时点波动估计方法修正已实现阈值幂变差,构造甄别跳跃的检验统计量,对金融资产价格中的随机波动、有限活跃跳跃和无限活跃跳跃等问题进行综合研究。为同时吸收波动率的异方差... 基于非参数统计方法,利用考虑金融资产价格跳跃和杠杆效应的时点波动估计方法修正已实现阈值幂变差,构造甄别跳跃的检验统计量,对金融资产价格中的随机波动、有限活跃跳跃和无限活跃跳跃等问题进行综合研究。为同时吸收波动率的异方差集聚效应和收益率的非对称效应,对原有的已实现波动率异质自回归预测模型进行拓展,将非对称的异质性自回归模型的误差项设定为GARCH模型,以考察跳跃波动序列与连续波动序列之间的复杂关系。利用沪深股指高频数据进行实证研究,包括进行跳跃识别,跳跃活动程度检验和波动率预测效果对比。研究结果表明,沪深股市同时存在布朗运动成分、有限活跃跳跃和无限活跃跳跃成分,其中连续路径方差占主体。同时,收益和波动间的杠杆效应显著,无论短期还是长期,连续波动和跳跃波动对波动率的预测均具有显著影响,同时考虑股价的跳跃、波动和杠杆效应因素有助于更准确地刻画资产价格动态过程。 展开更多
关键词 已实现阈值幂变差 随机波动 无限活跃跳跃 杠杆效应
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