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Nonlinear Time-varying AR-ARCH Model Based on Chaos Prediction Model and its Statistical Significance Tests
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作者 Tomoya Suzuki Hajime Onuma 《通讯和计算机(中英文版)》 2015年第2期79-84,共6页
关键词 arch模型 非线性时变 秩检验 预测模型 统计 混沌 学习过程 结构非线性
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基于EEMD和ARCH的风电功率超短期预测 被引量:6
2
作者 李乐 刘天琪 +4 位作者 陈振寰 王福军 关铁英 何川 吴星 《电测与仪表》 北大核心 2015年第18期16-21,共6页
针对风电功率具有非平稳性和波动集群现象,提出一种基于集合经验模态分解和自回归条件异方差组合模型预测方法。该方法通过EEMD分解法将风电出力分解为一系列平稳的时序分量,再由游程判定法,将时序分量重组为波动分量、短期趋势分量和... 针对风电功率具有非平稳性和波动集群现象,提出一种基于集合经验模态分解和自回归条件异方差组合模型预测方法。该方法通过EEMD分解法将风电出力分解为一系列平稳的时序分量,再由游程判定法,将时序分量重组为波动分量、短期趋势分量和长期趋势分量,以集中分量特征信息降低预测难度;针对各分量的波动特征,建立相应的ARCH预测模型。算例结果表明,该种组合预测方法简单,具有较高的预测精度,能更好的反应风电功率的波动特性。 展开更多
关键词 超短期预测 EEMD 游程检验法 arch
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基于ARCH类模型的中国苹果价格波动分析 被引量:9
3
作者 王俊芹 李宪松 王余丁 《贵州农业科学》 CAS 北大核心 2013年第12期209-212,共4页
为了掌握苹果价格波动的规律与特征,稳定果品市场和提高果农收入,运用自回归条件异方差类模型(ARCH)验证苹果价格的波动规律,通过ARCH模型检验苹果价格波动是否有集聚性,ARCH-M模型验证苹果果品市场是否具有高风险、高回报的特征,TARCH... 为了掌握苹果价格波动的规律与特征,稳定果品市场和提高果农收入,运用自回归条件异方差类模型(ARCH)验证苹果价格的波动规律,通过ARCH模型检验苹果价格波动是否有集聚性,ARCH-M模型验证苹果果品市场是否具有高风险、高回报的特征,TARCH模型和EGARCH模型验证苹果价格波动的非对称性。结果表明:苹果价格有显著的异方差效应,价格波动有显著的集聚性;苹果市场没有高风险高回报的特征,价格波动存在对称性,不具有"杠杆效应"。 展开更多
关键词 苹果 价格波动 arch效应检验
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具有两个横向约束吊杆索力解析计算及应用
4
作者 王丽娟 姜宁 +3 位作者 张建功 刘欣益 汪满平 刘世忠 《铁道工程学报》 北大核心 2026年第1期60-66,共7页
研究目的:为解决频率法测试系杆拱吊杆在两端设置减振器时误差较大的问题,首先建立了具有两个横向约束的系杆拱桥吊杆横向振动微分方程,进而得到吊杆索力、频率与横向约束位置、刚度等参数之间的解析解计算模型;通过试验测试了吊杆减振... 研究目的:为解决频率法测试系杆拱吊杆在两端设置减振器时误差较大的问题,首先建立了具有两个横向约束的系杆拱桥吊杆横向振动微分方程,进而得到吊杆索力、频率与横向约束位置、刚度等参数之间的解析解计算模型;通过试验测试了吊杆减振器橡胶材料的非线性本构关系,并提出一种可识别横向约束刚度的模型修正方法;进一步依托某80 m下承式系杆拱桥,综合运用试验、MIDAS有限元分析、ANSYS吊杆模拟及MATLAB计算等多种手段,分析具有两个横向约束的吊杆索力测试与计算方法。研究结论:(1)基于解析解计算得到的两个橡胶减振器作用下吊杆理论索力与实际张拉力之间的误差在规范允许范围内;(2)所提出的吊杆索力解析解计算方法适用于具有两个横向约束的系杆拱桥吊杆索力测试;(3)本研究成果可为类似桥梁结构中带减振装置的吊杆索力精确测试提供参考。 展开更多
关键词 系杆拱桥 吊杆 索力测试 频率法 横向约束 基频
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西南穿斗式木框架抗连续倒塌试验与失效机理研究
5
作者 罗瑞 高永林 +1 位作者 张东东 陶忠 《地震工程与工程振动》 北大核心 2026年第1期190-202,共13页
为了研究穿斗式民居木框架的抗连续倒塌性能,根据现有的结构抗连续倒塌设计方法及木结构的特性和试验条件,以云南石屏穿斗式木结构构架为原型,设计制作了2组分别采用松木和杉木2种不同材料的共4榀1∶2缩尺框架试验模型,并开展拟静力试验... 为了研究穿斗式民居木框架的抗连续倒塌性能,根据现有的结构抗连续倒塌设计方法及木结构的特性和试验条件,以云南石屏穿斗式木结构构架为原型,设计制作了2组分别采用松木和杉木2种不同材料的共4榀1∶2缩尺框架试验模型,并开展拟静力试验,研究框架的荷载-位移曲线、框架水平位移曲线、测点转角曲线、截面弯矩曲线和延性系数。研究结果表明,穿斗式木结构在承受竖向荷载时展现出良好的延性和较高的承载力。在局部破坏情况下,结构能够有效限制破坏的扩散,并在中柱失效时仍保持一定承载力,显示出良好的冗余性;松木框架的延性系数相比杉木平均高出约7%,总承载力相对较高,峰值荷载较低;框架在加载初期,梁枋构件对边柱产生类似混凝土的“压拱效应”,延缓了整体结构的失效进程,对提升框架的抗连续倒塌性能有积极的意义。 展开更多
关键词 穿斗式木框架 抗连续倒塌 拟静力试验 压拱效应
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异形排架拱桥拱肋构件风荷载遮挡效应风洞试验研究
6
作者 侯旭 王学军 +3 位作者 刘曜坤 龙航 温青 华旭刚 《中外公路》 2026年第1期169-176,共8页
排架拱桥是一种新颖的结构形式,排架密集布置的空间构件对风荷载存在显著的遮挡效应。该文以拱肋构件密集布置的异形排架拱为工程背景,通过标准双方形拱肋和双矩形拱肋、带翼板双方形拱肋和双矩形拱肋节段模型风洞试验,获得了0°~90... 排架拱桥是一种新颖的结构形式,排架密集布置的空间构件对风荷载存在显著的遮挡效应。该文以拱肋构件密集布置的异形排架拱为工程背景,通过标准双方形拱肋和双矩形拱肋、带翼板双方形拱肋和双矩形拱肋节段模型风洞试验,获得了0°~90°风向角范围内中心间距对拱肋构件气动阻力和气动升力系数的影响,分析了拱肋构件风荷载遮挡效应特征。风洞试验研究结果表明:迎风拱肋的遮挡效应会使背风拱肋阻力系数明显减小,且中心间距比越小,背风拱肋阻力越小。随着风向角增大,迎风拱肋遮挡效应减弱,当风向角超过30°后,遮挡效应基本消失;翼板对背风拱肋气动阻力的影响与中心间距比和风向角相关,在0°~30°风向角内,翼板基本不影响背风拱肋气动阻力,在30°~90°风向角内,翼板使背风拱肋气动阻力出现差异,差异大小与中心间距比相关。 展开更多
关键词 排架拱桥 拱肋 遮挡效应 气动力 风洞试验
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基于GJR-GARCH模型的港币汇率波动不对称性研究 被引量:3
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作者 赵晓波 周雅瑞 《南京财经大学学报》 2010年第2期39-44,共6页
本文对港币月度实际有效汇率1964.1—2009.6间收益率数据进行线性测试和非线性ARCH效应检验,然后建立并估计AR-GJR-GARCH模型,并使用标准化残差的残留ARCH效应检验、高阶GARCH检验和参数一致性检验来判断模型设定的结果,最后通过描绘出... 本文对港币月度实际有效汇率1964.1—2009.6间收益率数据进行线性测试和非线性ARCH效应检验,然后建立并估计AR-GJR-GARCH模型,并使用标准化残差的残留ARCH效应检验、高阶GARCH检验和参数一致性检验来判断模型设定的结果,最后通过描绘出的信息反应曲线得出在好消息与坏消息下,港币汇率的波动呈现显著的非对称性特点的结论。 展开更多
关键词 AR-GJR-Garch模型 非线性arch效应检验 诊断检验 信息反应曲线
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基于非对称ARCH模型的海西州地区支气管炎发病研究 被引量:5
8
作者 马亮亮 田富鹏 《科技导报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第24期51-55,共5页
基于非对称ARCH模型的理论,通过建立TARCH、TARCH-M、EGARCH和EGARCH-M模型研究青海省海西州地区支气管炎月发病率和平均气温之间的相互关系。研究通过EViews软件对海西州地区支气管炎发病病例和平均气温监测登记资料的统计分析,并利用... 基于非对称ARCH模型的理论,通过建立TARCH、TARCH-M、EGARCH和EGARCH-M模型研究青海省海西州地区支气管炎月发病率和平均气温之间的相互关系。研究通过EViews软件对海西州地区支气管炎发病病例和平均气温监测登记资料的统计分析,并利用原数据建立ARCH、TARCH-M、EGARCH和EGARCH-M模型,通过对模型中的残差序列进行独立性检验和预测,确定所建立的ARCH、TARCH-M、EGARCH和EGARCH-M模型的合理性,并从中选出了最优模型TARCH(1,1)-M。结果表明,此模型可以很好地描述海西州地区支气管炎月发病率与平均气温的关系,还可以较好地模拟支气管炎月发病率变化趋势,预测未来的支气管炎发病趋势,是一种预测精度较高的预测模型。该模型可为支气管炎研究提供有参考价值的数据。 展开更多
关键词 非对称arch模型 arch效应检验 独立性检验 EVIEWS软件
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基于ARMA-ARCH模型和BP模型的短期风速组合预测方法研究 被引量:9
9
作者 赵征 王晓亮 张亚刚 《电网与清洁能源》 2018年第11期45-51,共7页
随着风力发电的大规模并网,由风速的波动引起的网侧不稳定现象越来越显著。为了提高风电场风速预测的精度,首先建立了ARMA模型,利用拉格朗日乘数法检验ARMA模型残差的条件异方差效应,从而建立ARMA-ARCH模型;其次建立BP神经网络预测模型... 随着风力发电的大规模并网,由风速的波动引起的网侧不稳定现象越来越显著。为了提高风电场风速预测的精度,首先建立了ARMA模型,利用拉格朗日乘数法检验ARMA模型残差的条件异方差效应,从而建立ARMA-ARCH模型;其次建立BP神经网络预测模型;最后分别以固定权和时变权方差-协方差(MV)法将ARMA-ARCH模型和BP模型进行优选组合预测。为验证模型的适应性,分别以西班牙某风电场2016年8月和2017年1月的风速数据进行建模仿真。仿真结果表明:组合预测模型的预测结果更优,且时变权组合预测精度更高;对于单一模型来说ARMA-ARCH模型的预测精度要高于BP模型,而ARMA模型的预测精度最低。 展开更多
关键词 风速预测 arch模型 BP模型 组合模型 arch效应检验
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一个新的稳健ARCH检验和YJ-GARCH模型 被引量:1
10
作者 李海奇 Sung Y.Park 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第7期104-110,共7页
众所周知,Engle(1982)的ARCH检验对于条件均值模型误设并不稳健,特别地,当条件均值是非线性过程而我们仅对之建立线性模型时,它过度地拒绝真实的原假设,导致出现严重的水平扭曲。因此,本文在文献当中首次利用Yeo-Johnson变换方法来转换... 众所周知,Engle(1982)的ARCH检验对于条件均值模型误设并不稳健,特别地,当条件均值是非线性过程而我们仅对之建立线性模型时,它过度地拒绝真实的原假设,导致出现严重的水平扭曲。因此,本文在文献当中首次利用Yeo-Johnson变换方法来转换均值模型的因变量以排除ARCH过程中均值部分的非线性,进而提出一个新的稳健ARCH检验以及一个新的GARCH模型——Yeo-Johnson(YJ)GARCH模型。蒙特卡罗模拟结果表明,稳健的ARCH检验在水平和势方面的表现要显著优于Engle(1982)的ARCH检验。对上证综指收益率的实证研究结果表明,YJ-GARCH模型的拟合效果要显著优于线性GARCH模型。 展开更多
关键词 稳健arch检验 Yeo—Johnson变换 YJ—Garch模型 水平扭曲
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基于GARCH-TARCH模型的国内天然橡胶期货市场有效性研究 被引量:4
11
作者 韩民 郭薇 《甘肃科学学报》 2015年第6期127-131,共5页
天然橡胶是促进我国国民经济增长的重要经济作物。中国作为天然橡胶市场的最大需求国和进口国,国内期货市场有效性能否充分发挥,对用胶企业以及宏观经济的发展起着至关重要的作用。以2011—2014年上海期货交易所天然橡胶日交易数据为实... 天然橡胶是促进我国国民经济增长的重要经济作物。中国作为天然橡胶市场的最大需求国和进口国,国内期货市场有效性能否充分发挥,对用胶企业以及宏观经济的发展起着至关重要的作用。以2011—2014年上海期货交易所天然橡胶日交易数据为实证数据,建立自回归条件异方差模型,运用方差比检验方法对我国天然橡胶期货市场有效性进行分析。结果表明,天胶期货市场日收益率序列存在显著的自回归异方差特性,该市场存在严重的信息不对称性且尚未达到弱式有效,易受投机等其他异常因素的影响,总体风险系数较高。针对上述问题,提出增强我国天然橡胶期货市场有效性的对策建议。 展开更多
关键词 天然橡胶 期货市场有效性 arch模型 方差比检验法
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洞桩法地铁车站先隧后站施工时序交互影响与变形控制
12
作者 冯冀蒙 李艺飞 +3 位作者 姚仕钰 王圣涛 张俊儒 孙宁 《隧道建设(中英文)》 北大核心 2026年第1期183-193,共11页
针对城市核心区地铁建设普遍存在的盾构穿越未完工暗挖车站引发的施工交互影响难题,以广州地铁13号线纪念堂站为工程依托,该站地处典型的上软下硬复合地层,采用洞桩法施工,且受制于狭小场地被迫实施先隧后站。为定量揭示盾构过站时机对... 针对城市核心区地铁建设普遍存在的盾构穿越未完工暗挖车站引发的施工交互影响难题,以广州地铁13号线纪念堂站为工程依托,该站地处典型的上软下硬复合地层,采用洞桩法施工,且受制于狭小场地被迫实施先隧后站。为定量揭示盾构过站时机对围岩-结构体系力学行为的作用机制,建立扣拱形成并回填后过站与扣拱形成前过站的对比工况,综合采用模型试验与数值模拟手段,对比分析先隧后站不同盾构过站时机的围岩变形以及各结构的应力演化特征。结果表明:1)洞桩法暗挖车站施工地表沉降曲线呈单峰状,上方扣拱形成后盾构过站对围岩扰动较小,地表沉降值减少5.9%;地层荷载得到了较大的释放,盾构管片应力集中程度较小,应力最大值减小24%。2)正洞上方扣拱应力最大,盾构过站对扣拱的应力影响较小。3)在此类工程中,采用暗挖车站上方扣拱形成并回填后过站是较优的施工方案。 展开更多
关键词 先隧后站 洞桩法 暗挖车站 交互影响 数值模拟 模型试验 力学行为
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钢桁架拱桥荷载试验及索力测试分析
13
作者 张菲却 《科学技术创新》 2026年第2期149-152,共4页
为探寻可行性的钢桁架拱桥荷载试验方法及索力测试方式,本文以具有两跨的连续钢桁架系杆拱桥为例,在工程现场展开了静力荷载试验与动力荷载试验,并展开吊杆索力测试。荷载试验得出了钢桁架复杂节点的应力测试结果,完成了主梁横向空间受... 为探寻可行性的钢桁架拱桥荷载试验方法及索力测试方式,本文以具有两跨的连续钢桁架系杆拱桥为例,在工程现场展开了静力荷载试验与动力荷载试验,并展开吊杆索力测试。荷载试验得出了钢桁架复杂节点的应力测试结果,完成了主梁横向空间受力分配问题的研究,而索力测试则通过恒载索力测试与静载索力增量测试,验证了桥梁的施工质量。结果表明,此桥梁的结构应力分布较为合理,桥梁结构刚度符合设计标准,且各吊杆的安全索力储备较为充足。通过分析,证实了本文所提出荷载试验方法及索力测试方法的有效性。 展开更多
关键词 钢桁架拱桥 荷载试验 索力测试
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复杂地层大跨度新型拱盖法中柱结构对地面沉降的影响
14
作者 王廷 杨旺兴 +5 位作者 付鸿飞 汪唯 彭文祥 范宇 徐明凯 刘涛影 《城市轨道交通研究》 北大核心 2026年第3期14-22,共9页
[目的]广州地铁10号线天河路站位于上软下硬地层中,周围环境情况复杂,拟采用拱盖法施工。传统拱盖法施工产生的地面沉降较大,须研究一种地面沉降量更小的新型施工方法。[方法]介绍了该站的施工概况,根据主体暗挖施工方法建立了2个拱盖... [目的]广州地铁10号线天河路站位于上软下硬地层中,周围环境情况复杂,拟采用拱盖法施工。传统拱盖法施工产生的地面沉降较大,须研究一种地面沉降量更小的新型施工方法。[方法]介绍了该站的施工概况,根据主体暗挖施工方法建立了2个拱盖法施工数值计算模型——有中柱拱盖法施工模型(以下简称“有中柱模型”)、无中柱拱盖法施工模型(以下简称“无中柱模型”)。对2个拱盖法施工模型施工结束后的竖向位移进行了对比分析,并对不同工况下各监测点的地面沉降进行了对比分析。选取地面沉降敏感工况(对应工序为拆除中隔墙),进一步对比分析了该工况施工前后的竖向位移、竖向应力变化情况。进行室内模型箱试验,对模拟结果的可靠性及有效性进行了验证。[结果及结论]地面沉降呈现以中轴线为轴的对称分布规律,中轴线处地面沉降最大,随着与中轴线距离的增加,地面沉降逐渐减小。添加中柱的新型拱盖法比传统拱盖法引起的地面沉降更小,中柱有效控制了竖向位移。拆除中隔墙是地面沉降的敏感工况,添加中柱的新型拱盖法施工时会导致竖向应力增加量较大,须注意中柱材料的选择。模型箱试验证实了数值模拟结果的可靠性,证明了中柱控制拱顶沉降与地面沉降的有效性。 展开更多
关键词 地铁 车站施工 拱盖法 数值模拟 地面沉降 模型箱试验
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浅埋偏压连拱隧道泡沫混凝土减震层减震效果的振动台试验研究
15
作者 杨慧 江学良 +4 位作者 刘潺 王浩冬 魏珍珍 尹军 汪亦显 《振动工程学报》 北大核心 2026年第1期195-204,共10页
通过几何相似比为1∶20的有/无泡沫混凝土减震层的浅埋偏压连拱隧道振动台模型试验,研究了泡沫混凝土减震层对连拱隧道衬砌加速度和应变的影响规律,探讨了泡沫混凝土减震层的减震效果和机理。研究结果表明:泡沫混凝土减震层显著降低了... 通过几何相似比为1∶20的有/无泡沫混凝土减震层的浅埋偏压连拱隧道振动台模型试验,研究了泡沫混凝土减震层对连拱隧道衬砌加速度和应变的影响规律,探讨了泡沫混凝土减震层的减震效果和机理。研究结果表明:泡沫混凝土减震层显著降低了连拱隧道左洞拱顶的加速度响应,却显著增大了右洞拱顶的加速度响应;减震层不改变加速度响应的主要频率区间。泡沫混凝土减震层除对左洞左拱脚和左拱顶水平加速度有减小作用之外,对隧道其余位置测点尤其是右洞具有显著的放大效应,使得偏压侧的水平加速度“临空面效应”显著增加。减震层对左洞竖向加速度主要表现为减小作用,对于右洞除在左右拱脚位置表现为减小作用外,其余位置表现为显著放大,这与隧道偏压的应力环境有关。应严格控制右洞偏压侧上覆岩土层厚度。泡沫混凝土减震层的设置不会改变隧道衬砌测点横截面方向应变显著大于纵向应变的规律;减震层能显著减小横截面方向和纵向应变,但减小效果存在差异。泡沫混凝土减震层对隧道衬砌应变的影响明显不同于对加速度的影响,不存在应变的“临空面效应”的放大作用。除个别位置、个别激振强度外,泡沫混凝土减震层具有显著减小衬砌主应变的效果,存在激振强度越大,应变减小作用越小的规律。地震波在泡沫混凝土减震层内部孔隙中的折射与反射耗散地震能量,减震层的较大变形能力能吸收地震能量,从而使其具有减震效果,但具体减震效果与衬砌位置所处应力环境和地震波传播特性密切相关。 展开更多
关键词 浅埋偏压连拱隧道 泡沫混凝土减震层 振动台试验 减震效果
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大跨下承式钢箱刚架系杆拱桥荷载试验研究
16
作者 毛德均 吴维彬 +4 位作者 宋帅 许强 许鹏 王春华 陈旭 《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》 2026年第1期134-139,共6页
为研究某净跨径为120 m的下承式钢箱刚架系杆拱桥在服役荷载作用下的工作性能,评估成桥状态是否达到设计预期,对其开展了现场静动载试验.静载试验设计了6个加载工况,动载试验包括模态试验和跑车试验.结合有限元分析结果对代表性试验结... 为研究某净跨径为120 m的下承式钢箱刚架系杆拱桥在服役荷载作用下的工作性能,评估成桥状态是否达到设计预期,对其开展了现场静动载试验.静载试验设计了6个加载工况,动载试验包括模态试验和跑车试验.结合有限元分析结果对代表性试验结果进行分析,结果表明:该桥支座相对残余沉降、控制部位的应变及挠度校验系数与相对残余均满足要求,吊杆索力有较大富余;实测振型与理论振型吻合良好,自振频率实测值大于理论值,阻尼比正常但偏小,控制部位的冲击系数实测值存在大于设计值的情况;该桥成桥状态正常,承载能力满足设计使用要求,发生振动时能量耗散较慢,行车舒适性不满足要求,日常养护应注意监测桥梁异常振动和保持桥面路况质量;大跨度下承式钢箱刚架系杆拱桥不宜直接采用规范给出的桥梁整体冲击系数来对所有构件开展设计. 展开更多
关键词 下承式刚架系杆拱桥 荷载试验 校验系数 自振特性 冲击系数
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基于自回归条件异方差(ARCH)族模型的收益率波动性分析 被引量:1
17
作者 张培 王晶晶 高显彩 《洛阳理工学院学报(自然科学版)》 2021年第2期83-87,92,共6页
自回归条件异方差(ARCH)模型广泛应用于金融市场的时间序列分析,有效刻画股市变化特征与规律。基于ARCH模型与GARCH族模型,选取2010年1月至2018年12月期间上证指数据分析了各模型下的收益率波动性,通过ARCH-LM检验得到EGARCH模型的拟合... 自回归条件异方差(ARCH)模型广泛应用于金融市场的时间序列分析,有效刻画股市变化特征与规律。基于ARCH模型与GARCH族模型,选取2010年1月至2018年12月期间上证指数据分析了各模型下的收益率波动性,通过ARCH-LM检验得到EGARCH模型的拟合效果最好,且上证指数收益率波动明显存在非对称性。 展开更多
关键词 arch模型 波动性分析 指数Garch模型 arch-LM检验
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基于GJR-GARCH模型的港币汇率波动不对称性研究
18
作者 周雅瑞 赵晓波 《湖南工业大学学报》 2009年第6期73-77,共5页
对1964-01~2009-06间港币月度实际有效汇率的收益率数据进行线性测试和非线性ARCH效应检验,估计GJR-GARCH模型参数,并使用标准化残差的残留ARCH效应检验、高阶GARCH检验和参数一致性检验来判断模型设定的结果,据所描绘的信息反应曲线得... 对1964-01~2009-06间港币月度实际有效汇率的收益率数据进行线性测试和非线性ARCH效应检验,估计GJR-GARCH模型参数,并使用标准化残差的残留ARCH效应检验、高阶GARCH检验和参数一致性检验来判断模型设定的结果,据所描绘的信息反应曲线得知:在好消息或坏消息条件下,港币汇率波动呈现显著的非对称性特征。 展开更多
关键词 GJR—Garch模型 非线性arch效应检验 诊断检验 信息反应曲线
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国际原油价格波动特征及经济增长互动关系研究——基于ARCH族模型和Granger检验的实证分析 被引量:1
19
作者 滕飞 霍忻 《技术经济与管理研究》 北大核心 2019年第2期97-103,共7页
改革开放以来,我国经济增长始终保持着稳中有进的态势,经济总量逐年攀升,与此同时国内对原油等资源类物品的依存度日益上升,国际油价波动对我国经济的冲击越来越深入。鉴于此,文章选用1986-2015年国际油价和我国经济增长数据,并通过构建... 改革开放以来,我国经济增长始终保持着稳中有进的态势,经济总量逐年攀升,与此同时国内对原油等资源类物品的依存度日益上升,国际油价波动对我国经济的冲击越来越深入。鉴于此,文章选用1986-2015年国际油价和我国经济增长数据,并通过构建ARCH族模型和Granger检验实证分析了国际油价波动的特征、效应及与经济增长的因果关系。实证结果显示:国际原油价格时间序列数据整体上呈现出"尖峰厚尾"的态势;此外ARCH族模型检验结果也显示国际油价波动具有集簇性和非对称性的特征,且存在价格波动的"杠杆效应";Granger检验结果也表明国际原油价格变动与我国经济波动之间存在单向因果关系。 展开更多
关键词 国际原油 价格波动 arch族模型 GRANGER检验
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基于ARCH效应检验的信贷资金与存款波动性研究
20
作者 卜乐乐 姚佐文 《科技和产业》 2014年第3期137-140,共4页
信贷资金与存款关系的研究随着我国资本市场的不断完善以及融资渠道的多样化,越来越重要。通过对两者的波动性研究,主要有ADF检验、ARCH效应检验以及Granger检验,结果表明,我国信贷资金与存款并无ARCH效应波动,存款对信贷资金有一定的影... 信贷资金与存款关系的研究随着我国资本市场的不断完善以及融资渠道的多样化,越来越重要。通过对两者的波动性研究,主要有ADF检验、ARCH效应检验以及Granger检验,结果表明,我国信贷资金与存款并无ARCH效应波动,存款对信贷资金有一定的影响,但是存款的预测和信贷资金的预测两者之间没有必然的联系,说明我国信贷市场逐渐走向成熟。 展开更多
关键词 信贷资金 存款 arch检验 GRANGER检验
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