期刊文献+
共找到2篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
基于MCMC抽样的金融贝叶斯半参数GARCH模型研究 被引量:5
1
作者 杨爱军 刘晓星 林金官 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2015年第3期452-462,共11页
GARCH模型是研究金融资产收益的重要模型,然而现有参数GARCH模型依然不能有效刻画金融资产收益偏态厚尾特性且存在模型设定风险。本文在非参数分布和GARCH模型基础上,建立半参数GARCH模型以提高模型的有效性;同时在贝叶斯框架内发展有效... GARCH模型是研究金融资产收益的重要模型,然而现有参数GARCH模型依然不能有效刻画金融资产收益偏态厚尾特性且存在模型设定风险。本文在非参数分布和GARCH模型基础上,建立半参数GARCH模型以提高模型的有效性;同时在贝叶斯框架内发展有效MCMC抽样解决模型的参数估计难问题,并利用DIC4研究模型比较问题;最后通过模拟研究和实证研究考察MCMC抽样的有效性,检验半参数GARCH模型在刻画金融资产收益特性和风险价值预测方面的实际效果。 展开更多
关键词 GARCH模型 非参数分布 MCMC抽样 Dirichlet过程先验
原文传递
Consistent estimators in random censorship semiparametric models 被引量:3
2
作者 王启华 《Science China Mathematics》 SCIE 1996年第2期163-176,共14页
For the fixed design regression modelwhen Y, are randomly censored on the right, the estimators of unknown parameter and regression function g from censored observations are defined in the two cases .where the censore... For the fixed design regression modelwhen Y, are randomly censored on the right, the estimators of unknown parameter and regression function g from censored observations are defined in the two cases .where the censored distribution is known and unknown, respectively. Moreover, the sufficient conditions under which these estimators are strongly consistent and pth (p>2) mean consistent are also established. 展开更多
关键词 RANDOM CENSORSHIP semiparameter regression MODEL STRONG CONSISTENCY PTH mean consistency.
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部