在普通双触发巨灾看跌期权支付结构中融入基于在险价值(value at risk,VaR)的风险比率,以体现保险公司累积巨灾赔付损失对巨灾期权行权收益的影响和保险公司的风险承受水平。首先,在金融与巨灾乘积概率空间下推导出融合风险比率巨灾看...在普通双触发巨灾看跌期权支付结构中融入基于在险价值(value at risk,VaR)的风险比率,以体现保险公司累积巨灾赔付损失对巨灾期权行权收益的影响和保险公司的风险承受水平。首先,在金融与巨灾乘积概率空间下推导出融合风险比率巨灾看跌期权的定价公式;其次,基于超阈值模型(peak over threshold,POT)模型拟合我国台风的巨灾损失分布以体现巨灾损失的厚尾性特征;最后,利用蒙特卡罗模拟方法对影响巨灾看跌期权的相关因素进行敏感性分析,并与普通巨灾期权进行比较。展开更多
为获得高层建筑围护结构设计风荷载,通常需要考虑其表面风压系数的概率特征,进而进行极值估计。针对当前基于超越阈值模型的风压系数极值估计方法存在阈值选取困难,需要较大样本的不足,基于高层建筑标准模型进行风洞试验,首先研究其表...为获得高层建筑围护结构设计风荷载,通常需要考虑其表面风压系数的概率特征,进而进行极值估计。针对当前基于超越阈值模型的风压系数极值估计方法存在阈值选取困难,需要较大样本的不足,基于高层建筑标准模型进行风洞试验,首先研究其表面风压系数的概率特征,结果表明迎风区测点接近高斯分布,分离区测点风压系数母体接近Gamma分布,风压系数极小值接近GEV(general extreme value,GEV)分布;提出一种改进的POT(peak over threshold,POT)极值估计方法进行表面风压系数极值估计,进而与几种传统极值估计方法进行对比,结果表明改进POT极值估计方法可实现小样本的风压系数极值估计,其估计结果与大样本容量的标准极值偏差小于5%,且稳定性较好;最后给出了标准高层建筑模型表面极值风压系数。展开更多
为了研究车辆荷载的发展变异对桥梁结构的影响,基于渝湛高速公路27万多个货车的动态称重系统(WIM)实测数据,通过蒙特卡罗法生成随机车流,将其加载于虚拟简支梁结构模拟车辆荷载效应,采用阈值模型(peaks over threshold model,POT模型)...为了研究车辆荷载的发展变异对桥梁结构的影响,基于渝湛高速公路27万多个货车的动态称重系统(WIM)实测数据,通过蒙特卡罗法生成随机车流,将其加载于虚拟简支梁结构模拟车辆荷载效应,采用阈值模型(peaks over threshold model,POT模型)预测结构未来可能出现的车辆荷载效应极值,并与实测数据进行对比验证。结果表明:上述方法能够较为合理地预测车辆荷载效应极值,而按JTG D60—2015公路桥涵设计通用规范会得出偏小的结果。展开更多
文摘在普通双触发巨灾看跌期权支付结构中融入基于在险价值(value at risk,VaR)的风险比率,以体现保险公司累积巨灾赔付损失对巨灾期权行权收益的影响和保险公司的风险承受水平。首先,在金融与巨灾乘积概率空间下推导出融合风险比率巨灾看跌期权的定价公式;其次,基于超阈值模型(peak over threshold,POT)模型拟合我国台风的巨灾损失分布以体现巨灾损失的厚尾性特征;最后,利用蒙特卡罗模拟方法对影响巨灾看跌期权的相关因素进行敏感性分析,并与普通巨灾期权进行比较。
文摘为获得高层建筑围护结构设计风荷载,通常需要考虑其表面风压系数的概率特征,进而进行极值估计。针对当前基于超越阈值模型的风压系数极值估计方法存在阈值选取困难,需要较大样本的不足,基于高层建筑标准模型进行风洞试验,首先研究其表面风压系数的概率特征,结果表明迎风区测点接近高斯分布,分离区测点风压系数母体接近Gamma分布,风压系数极小值接近GEV(general extreme value,GEV)分布;提出一种改进的POT(peak over threshold,POT)极值估计方法进行表面风压系数极值估计,进而与几种传统极值估计方法进行对比,结果表明改进POT极值估计方法可实现小样本的风压系数极值估计,其估计结果与大样本容量的标准极值偏差小于5%,且稳定性较好;最后给出了标准高层建筑模型表面极值风压系数。
文摘为了研究车辆荷载的发展变异对桥梁结构的影响,基于渝湛高速公路27万多个货车的动态称重系统(WIM)实测数据,通过蒙特卡罗法生成随机车流,将其加载于虚拟简支梁结构模拟车辆荷载效应,采用阈值模型(peaks over threshold model,POT模型)预测结构未来可能出现的车辆荷载效应极值,并与实测数据进行对比验证。结果表明:上述方法能够较为合理地预测车辆荷载效应极值,而按JTG D60—2015公路桥涵设计通用规范会得出偏小的结果。
