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Merton随机利率模型下的欧式期权定价 被引量：2
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作者 郭志东 《邵阳学院学报（自然科学版）》 2017年第3期23-27,共5页
利用偏微分方程的方法研究了Merton利率模型下的欧式期权定价问题。得到了此模型下欧式看涨期权所满足的Black-Scholes方程,并给出了欧式看涨期权的定价公式。在文章的最后给出了相关的数值结果并探讨了该模型下的隐含波动率问题。
关键词 期权定价 Merton利率模型 隐含波动率
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