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货币政策调整与日本大型银行净息差变动特征:基于海外业务拓展视角
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作者 钟红 熊启跃 王哲 《经济理论与经济管理》 北大核心 2025年第6期75-90,共16页
货币政策调整与净息差变动特征是理论界和实务界关注的重要话题。本文基于银行资产负债表数据,从国际化视角研究了美欧加息以来日本大型银行净息差变动特征。本文研究结果表明,在美欧加息背景下日本大型银行净息差逆势走阔,在未加息地... 货币政策调整与净息差变动特征是理论界和实务界关注的重要话题。本文基于银行资产负债表数据,从国际化视角研究了美欧加息以来日本大型银行净息差变动特征。本文研究结果表明,在美欧加息背景下日本大型银行净息差逆势走阔,在未加息地区大型银行机构中表现较好。价格效应是推动日本大型银行利息收入提升的主要原因,而贷款和同业存放是拉升净息差的重点业务。日本大型银行通过充分利用跨境资金渠道,加大境内外资产负债错配力度,丰富海外资金来源方式,降低负债利率敏感性,加大重点战略地区资源配置力度,提高资产利率敏感性等方式,实现了净息差的逆势增长。当前,全球货币利差格局深层次调整,日元与美元、欧元等主要货币利差仍维持高位,日本大型银行将继续通过国际化业务维持净息差和经营绩效韧性,这也为部分处于低利率环境的大型银行提供了有益经验。 展开更多
关键词 净息差 货币溢价 银行国际化 日本大型银行 货币政策
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低利率政策对商业银行资本安全的差异性影响研究 被引量:3
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作者 罗玉辉 李伯尧 王志政 《上海经济研究》 北大核心 2025年第1期102-113,共12页
本文基于39家商业银行2013-2022年的面板数据,聚焦2019年中国降息政策实施对大型国有商业银行相较于其他商业银行资本充足率的影响,进而讨论低利率政策对商业银行资本安全的影响及其差异性。本文发现,在降息政策下,大型国有商业银行和... 本文基于39家商业银行2013-2022年的面板数据,聚焦2019年中国降息政策实施对大型国有商业银行相较于其他商业银行资本充足率的影响,进而讨论低利率政策对商业银行资本安全的影响及其差异性。本文发现,在降息政策下,大型国有商业银行和其他商业银行的资本充足率均受到影响,但大型国有商业银行的资本充足率受影响相对较小,表现为更好的抵抗外部政策冲击的能力。净息差指标作为调节变量对上述结果呈现反向调节效应,即净息差越小,降息后国有大型银行相较于其他商业银行资本充足率所受影响越小。实证结论表明:一则大型国有商业银行相较于其他商业银行在降息政策下表现出更强的抗降息风险能力;二则对于较为依赖存贷利差业务收入的其他商业银行而言,降息将会对银行资本安全造成负面影响。由此,本文提出央行应适度考虑设置针对非国有大型商业银行的资本金补充措施,以便在保证降息政策有效传导至实体经济的同时,维护商业银行,特别是非国有大型商业银行的资本安全。 展开更多
关键词 降息政策 商业银行 银行资本安全 资本充足率 净息差
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地方政府债务对商业银行净息差的影响
3
作者 赵旭霞 朱丹 《北京社会科学》 北大核心 2025年第10期65-79,共15页
基于2007—2023年中国424家商业银行面板数据,实证检验了地方政府债务扩张对银行净息差这一核心盈利能力指标的影响及其作用机制。结果显示:地方政府债务扩张显著压缩了银行净息差,进而削弱其盈利能力,且该结论在一系列稳健性检验下均... 基于2007—2023年中国424家商业银行面板数据,实证检验了地方政府债务扩张对银行净息差这一核心盈利能力指标的影响及其作用机制。结果显示:地方政府债务扩张显著压缩了银行净息差,进而削弱其盈利能力,且该结论在一系列稳健性检验下均成立。异质性分析发现,债务扩张对银行净息差的负向冲击存在着显著异质性,非国有银行、非上市银行及地方性银行所受影响更为显著。进一步研究发现,银行风险承担行为在债务扩张与净息差关系中发挥调节作用,高风险银行通过放松信贷审查和提高杠杆率,放大了债务扩张对银行净息差的压缩效应。因此,应优化地方政府债务治理,杜绝低效投资对银行信贷资源的占用;实施差异化、精准化的银行监管策略,提升银行净息差管理和服务实体经济的能力;强化银行风险管控,抑制高风险银行放大债务扩张对银行净息差的负面冲击;鼓励银行利用金融科技识别风险与优化资源配置,以抵消地方政府债务对高收益企业信贷的挤出作用。 展开更多
关键词 地方政府债务 商业银行 净息差 金融风险 风险监管
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银行净息差视角下的政策利率影响研究——以全国和浙江主要商业银行经验数据为例
4
作者 中国农业银行浙江省分行资产负债管理部课题组 楼铁萍 《浙江金融》 2025年第5期17-31,共15页
本文采用2020~2023年全国和浙江地区面板数据,探讨7天逆回购利率和MLF利率两大新旧政策利率对商业银行净息差的影响及其传导路径。研究结果表明:一是7天逆回购利率和MLF利率均与银行净息差正相关,且在浙江地区正相关关系表现更强;二是... 本文采用2020~2023年全国和浙江地区面板数据,探讨7天逆回购利率和MLF利率两大新旧政策利率对商业银行净息差的影响及其传导路径。研究结果表明:一是7天逆回购利率和MLF利率均与银行净息差正相关,且在浙江地区正相关关系表现更强;二是政策利率对净息差产生的正相关关系,主要是以收息率为中介变量传导发生的。进一步地,本文在上述研究结果的基础上,探讨背后反映出的现行政策利率传导机制在存款端存在的问题,并对商业银行和相关监管部门提出相关的政策建议。 展开更多
关键词 净息差 政策利率 付息率
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息差管理视角下的商业银行低成本负债发展策略研究
5
作者 江洲 《新金融》 北大核心 2025年第5期23-33,共11页
净息差是衡量商业银行盈利能力的核心指标,对于商业银行的抗风险能力也具有重要影响。本文基于商业银行净息差的影响因素,探讨了发展低成本负债对于商业银行息差管理的重要意义,分析了我国商业银行低成本负债发展的瓶颈与挑战,研究了商... 净息差是衡量商业银行盈利能力的核心指标,对于商业银行的抗风险能力也具有重要影响。本文基于商业银行净息差的影响因素,探讨了发展低成本负债对于商业银行息差管理的重要意义,分析了我国商业银行低成本负债发展的瓶颈与挑战,研究了商业银行低成本负债发展的优秀经验案例。基于上述研究,本文提出商业银行低成本负债发展的策略建议:一是做大核心存款规模,降低同业负债和应付债券的依赖度;二是大力发展零售业务,推动低成本负债实现量价双优发展;三是特色化发展对公业务,拓宽低成本资金来源渠道;四是明确对公客群差异化经营策略,提升对公客户低成本负债的转化效能;五是深化数字化经营管理,提升场景获客活客能力及资金留存率。 展开更多
关键词 净息差 低成本负债 生息资产收益率 计息负债成本率
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银行净息差视角下深化管理会计运用的研究
6
作者 中信银行股份有限公司杭州分行课题组 陈志军 《浙江金融》 2025年第9期19-34,共16页
本文基于当前银行业净息差不断收窄催生价值管理需求的现状,回顾并分析管理会计的变迁历程及银行深化运用的意义,在梳理国内外已有相关研究文献的基础上,通过对净息差影响因素的剖析分解和实证研究,得出结论:银行应通过管理会计运用从... 本文基于当前银行业净息差不断收窄催生价值管理需求的现状,回顾并分析管理会计的变迁历程及银行深化运用的意义,在梳理国内外已有相关研究文献的基础上,通过对净息差影响因素的剖析分解和实证研究,得出结论:银行应通过管理会计运用从多因素着手提升净息差,但目前在管理会计运用中存在理念、数据、应用等方面的问题。针对这一结论,本文以中信银行运用实际为例,探究通过管理会计提升净息差的措施,为同业提供一定的实践参考,并提出了深化管理会计运用的机制保障。 展开更多
关键词 银行业 净息差 管理会计
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中国商业银行的利差及其影响因素 被引量:30
7
作者 牟怡楠 周好文 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2007年第8期42-46,共5页
我国银行业存贷款基准利率由人民银行制定,商业银行在基准利率一定浮动范围内享有定价权,基于我国利率市场化进程中银行存贷款定价的这种特点,本文分别从存贷款利率差和商业银行净利差两个层面对我国银行业利差及其影响因素进行了实证... 我国银行业存贷款基准利率由人民银行制定,商业银行在基准利率一定浮动范围内享有定价权,基于我国利率市场化进程中银行存贷款定价的这种特点,本文分别从存贷款利率差和商业银行净利差两个层面对我国银行业利差及其影响因素进行了实证检验。研究发现,无论是对利差具有显著影响的因素,还是这些因素影响利差的方式,都表现出我国银行业的特殊性。在存贷款基准利率差层面,经济增长等因素与利率差在一定程度上呈现出了符合我国国情的相关关系。而在商业银行层面,风险因素没有在利差中得到体现,单纯依靠规模扩张及相伴的规模不经济等问题制约着我国商业银行向国际先进银行的真正转变。 展开更多
关键词 商业银行 利率 存贷基准利率差 净利差
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中国银行业净息差管理面临的挑战与改进策略研究——与美国银行业的比较分析 被引量:12
8
作者 陈卫东 张兴荣 熊启跃 《金融监管研究》 北大核心 2018年第1期1-19,共19页
本文基于详细的净息差数据,系统分析了美国银行业的净息差特点。研究结果表明:美国银行业净息差与银行规模呈负相关关系,不同地区的净息差异质性较大,不同业务类型银行的净息差呈现出较大差异。美国银行业高息差的形成与实体经济的增长... 本文基于详细的净息差数据,系统分析了美国银行业的净息差特点。研究结果表明:美国银行业净息差与银行规模呈负相关关系,不同地区的净息差异质性较大,不同业务类型银行的净息差呈现出较大差异。美国银行业高息差的形成与实体经济的增长,以存贷款为主的资产负债结构,融资结构和银行业市场结构趋稳,较为成熟的市场化定价机制,各州间差异化的监管机制,以及实施差别、累进和高补偿利率的准备金制度有关。当前,中国银行业净息差管理面临经济增速下滑、资金"脱实向虚"、同质化竞争加剧、存贷款定价的市场化程度偏低、杠杆水平攀升,以及高法定存款准备金率和低补偿利率等方面的挑战。下一步,应借鉴美国银行业净息差管理的经验,在保持稳健宏观经济环境、引导银行业回归本源、优化银行业市场结构、完善银行业市场定价机制、提升银行业杠杆管理能力以及完善存款准备金制度等方面多措并举,推动我国银行业净息差水平保持在平稳健康区间。 展开更多
关键词 净息差 存贷款定价 同质化竞争 杠杆率
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利率市场化、非利息收入与银行净利差 被引量:27
9
作者 王欢 郭建强 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2014年第8期3-12,49,共11页
本文利用中国16家上市商业银行2006年第4季度至2013年第3季度的面板数据进行分析,结果显示:非利息收入占比与净利差在总体上呈U形关系;非利息收入出现的巨额亏损会迫使银行提高净利差以弥补损失,在正常状态下,二者因交叉补贴效应呈正向... 本文利用中国16家上市商业银行2006年第4季度至2013年第3季度的面板数据进行分析,结果显示:非利息收入占比与净利差在总体上呈U形关系;非利息收入出现的巨额亏损会迫使银行提高净利差以弥补损失,在正常状态下,二者因交叉补贴效应呈正向关系;利率市场化改革降低了银行的净利差水平,全国性银行可以通过发展非利息收入应对这种不利影响,但区域性银行则难以利用这种策略。因此,中国的商业银行应走差异化道路,全国性银行可以大力发展非利息收入,区域性银行更应专注净利息收入,且都需加强对非利息收入的风险管理,从而更好地适应利率市场化改革。 展开更多
关键词 利率市场化 非利息收入 净利差 上市商业银行
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存款保险制度对银行利率风险影响的实证研究 被引量:10
10
作者 王晓博 徐秋韵 辛飞飞 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第5期110-126,共17页
利用东盟六国与中国在经济、贸易和货币等方面较强的同步性和联动性特征,选取2000年至2015年东盟六国主要商业银行的数据作为样本,使用银行净息差3年移动标准差作为利率风险的代理变量,实证检验建立存款保险制度对银行利率风险水平的影... 利用东盟六国与中国在经济、贸易和货币等方面较强的同步性和联动性特征,选取2000年至2015年东盟六国主要商业银行的数据作为样本,使用银行净息差3年移动标准差作为利率风险的代理变量,实证检验建立存款保险制度对银行利率风险水平的影响,以及这种影响是否因银行规模、银行业集中度和国家法制水平的差异而产生变化。研究表明,存款保险制度的建立能够显著减少银行净息差的波动,对利率风险具有稳定作用,且这种稳定作用受到银行规模、银行业集中度和国家法制水平的影响。无论在短期或长期,存款保险制度对银行利率风险的稳定作用都十分显著,银行业集中度降低使得存款保险制度对银行利率风险的稳定作用增强。虽然提升国家法制水平在短期减弱存款保险制度对银行利率风险的稳定作用,但在长期则相反。此外,相比样本中高收入国家的商业银行,存款保险制度对于中高收入和中低收入国家的银行利率风险稳定作用更为显著。 展开更多
关键词 存款保险制度 利率风险 净息差波动 利率市场化 风险管理
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宏观经济不确定性对银行利差的影响 被引量:4
11
作者 辛兵海 陶江 张晓云 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第5期111-123,共13页
从工业企业产值、进出口、投资、货币供应量等多个维度,对宏观经济不确定性指标进行了测算,并在此基础上,利用2001年至2013年中国的151家银行类金融机构数据,实证分析了宏观经济不确定性对银行利差的影响。研究发现:宏观经济不确定性是... 从工业企业产值、进出口、投资、货币供应量等多个维度,对宏观经济不确定性指标进行了测算,并在此基础上,利用2001年至2013年中国的151家银行类金融机构数据,实证分析了宏观经济不确定性对银行利差的影响。研究发现:宏观经济不确定性是银行利差的重要决定因素;在控制其他影响变量的条件下,宏观经济不确定性对银行利差具有显著正向影响,互联网金融的发展对银行利差具有显著的负向影响。结论对于完善金融监管机制及货币政策制定等政策建议提供了实证支持。 展开更多
关键词 宏观经济不确定性 条件异方差 银行利差
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交叉补贴视角的非利息业务与传统业务定价 被引量:6
12
作者 程茂勇 赵红 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2012年第4期1-9,共9页
运用我国86家商业银行1999~2009年的数据,通过多元回归模型分别从静态和动态两方面探讨商业银行非利息业务对传统业务定价的影响。研究发现:首先,我国商业银行的传统业务定价不仅受本期非利息收入的影响,而且受上一期非利息收入的影响... 运用我国86家商业银行1999~2009年的数据,通过多元回归模型分别从静态和动态两方面探讨商业银行非利息业务对传统业务定价的影响。研究发现:首先,我国商业银行的传统业务定价不仅受本期非利息收入的影响,而且受上一期非利息收入的影响;其次,佣金手续费收入与传统业务定价显著负相关,而投资收益与传统业务定价的关系并不显著;最后,非利息收入对贷款违约风险和传统业务定价的关系具有显著调节作用。研究非利息业务和传统业务定价的关系不仅有助于我国商业银行进一步正确审视非利息业务,而且为我国商业银行的交叉补贴策略提供对策建议。 展开更多
关键词 商业银行 非利息收入 实际利差 贷款定价
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中国银行业净利差的影响因素 被引量:13
13
作者 张育红 张宗益 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2010年第6期22-27,共6页
在Ho-Saunders领导模型的基础上引入非利差收入、非传统贷款资产及央行基准利差因素,提出了更适合中国银行业现状的多产品纯利差决定模型。采用2000~2008年间23家商业银行的面板数据进行实证分析,结果发现影响净利差的因素有:风险厌恶... 在Ho-Saunders领导模型的基础上引入非利差收入、非传统贷款资产及央行基准利差因素,提出了更适合中国银行业现状的多产品纯利差决定模型。采用2000~2008年间23家商业银行的面板数据进行实证分析,结果发现影响净利差的因素有:风险厌恶程度、运营成本、信用风险、资产规模、上年净利差、非利差收入、非传统资产及基准利差等。根据这些因素可以看出,四大商业银行近年净利差波动性较大,而中小股份制商业银行经营日趋稳定。中国商业银行应致力于拓展中间业务及产品多样化,逐步改变传统盈利模式和收入结构。 展开更多
关键词 商业银行 净利差 利率市场化 中间业务 收入结构
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利率市场化背景下商业银行利差影响因素研究 被引量:11
14
作者 韩振国 王亚军 《首都经济贸易大学学报》 CSSCI 2017年第1期18-24,共7页
2015年10月,央行放开存款利率上限,标志着中国利率市场化改革已基本完成,市场竞争加剧,影响商业银行净利差的因素因此也发生变化。基于此背景,运用银行公司微观模型推导不同类型商业银行的净利差影响因素,并根据中国28家商业银行2010—2... 2015年10月,央行放开存款利率上限,标志着中国利率市场化改革已基本完成,市场竞争加剧,影响商业银行净利差的因素因此也发生变化。基于此背景,运用银行公司微观模型推导不同类型商业银行的净利差影响因素,并根据中国28家商业银行2010—2014年的面板数据进行实证检验,研究发现:运营成本和市场集中度是影响净利差的主要因素;流动性风险和信贷风险对净利差也有显著影响;不同类型银行的净利差影响因素有所不同。 展开更多
关键词 利率市场化 银行公司微观模型 成本函数模型 商业银行 净利差
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中国商业银行业务多元化对净利差的影响研究 被引量:6
15
作者 隋聪 纪兴宇 迟国泰 《预测》 CSSCI 北大核心 2014年第3期34-39,共6页
随着中国利率市场化改革的不断深入,商业银行传统的资产和负债类业务竞争越来越激烈。为了实现利润增长,商业银行发展传统业务与非传统业务相结合的业务多元化模式非常重要。本文定义了两个层面的业务多元化,并研究了业务多元化对净... 随着中国利率市场化改革的不断深入,商业银行传统的资产和负债类业务竞争越来越激烈。为了实现利润增长,商业银行发展传统业务与非传统业务相结合的业务多元化模式非常重要。本文定义了两个层面的业务多元化,并研究了业务多元化对净利差的影响。通过引入变量非利息收入占比反映非传统业务的发展程度,揭示非传统业务对传统业务净利差的影响。通过引入变量交易及金融衍生品收入占比和手续费及佣金收入占比。反映不同种类的非传统业务多元化对净利差的影响。本文采用2003—2010年80家中国商业银行的非平衡面板数据进行实证分析。研究发现,中国商业银行传统业务(净利差)与非传统业务(非利息收入)间存在交叉销售的现象。与交易及金融衍生品业务相比,手续费及佣金业务对传统业务(净利差)的影响更加明显。商业银行的交叉销售主要来自于手续费及佣金业务。 展开更多
关键词 业务多元化 净利差 交叉销售 非传统业务
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利率市场化进程中商业银行财务稳定性研究 被引量:6
16
作者 顾晓安 张涛 《南方金融》 北大核心 2013年第10期20-25,共6页
存贷款利差是我国银行业的主要收入来源和盈利手段,随着利率市场化进程的实质推进,存贷款利差出现了减小的趋势,可能会影响银行的财务稳定性。本文利用我国16家上市银行8年的面板数据进行实证分析和稳健性检验,发现净利息差是影响我国... 存贷款利差是我国银行业的主要收入来源和盈利手段,随着利率市场化进程的实质推进,存贷款利差出现了减小的趋势,可能会影响银行的财务稳定性。本文利用我国16家上市银行8年的面板数据进行实证分析和稳健性检验,发现净利息差是影响我国商业银行财务稳定性的决定性因素,其中生息资产利息的影响程度大于计息负债利息。本文对中国工商银行2006-2011年的历史数据进行存贷款利率变动情况下的情景模拟分析,发现贷款利率对银行财务稳定性的影响程度更大,并且中国工商银行某些年份的财务稳定性堪忧。最后本文以贷款额的安全边际率降至10%为财务稳定性的安全临界点,找出贷款利率的定价下限。 展开更多
关键词 利率市场化 财务稳定性 净利息差 安全边际率 情景模拟分析
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“负利率”与大型银行的净息差管理策略 被引量:11
17
作者 熊启跃 王书朦 《金融监管研究》 2017年第2期65-80,共16页
2012年以来,瑞典、欧元区、日本等9个国家和地区先后实施了"负利率"政策。"负利率"政策并未完全实现促进经济增长和刺激通胀的既定目标,相反却增大了商业银行的经营压力。本文对总部位于"负利率"地区的2... 2012年以来,瑞典、欧元区、日本等9个国家和地区先后实施了"负利率"政策。"负利率"政策并未完全实现促进经济增长和刺激通胀的既定目标,相反却增大了商业银行的经营压力。本文对总部位于"负利率"地区的23家大型银行的净息差变动情况进行了实证研究。其中,净息差逆势上升的6家银行采取了在"负利率"以外地区配置高比例资产、注重对高收益贷款和低成本存款的争揽以及加大期限错配力度等策略。当前,中资大型银行也面临净息差持续收窄的困境,其集中体现为资产地域集中度高、存放央行规模较大、公司贷款持续下降等问题。中资大型银行应借鉴国际经验,从加强海外高息差地区的资产布局、优化境内业务资产负债结构、扩大交易和手续费佣金收入占比等方面入手,以有效应对净息差的持续收窄。 展开更多
关键词 负利率 净息差 大型银行 期限错配
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表外业务、战略驱动与银行净利差--基于中国的经验证据 被引量:2
18
作者 周鸿卫 彭钦 陈莉 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第11期24-31,共8页
基于银行战略模式的中介视角,选取52家商业银行2005~2012年的面板数据,实证研究竞争环境下银行表外业务扩张的动机及对净利差的影响。实证结果显示:关系型模式变量depliab与净利差显著正相关,即银行关系型模式越强,净利差越大;非利息... 基于银行战略模式的中介视角,选取52家商业银行2005~2012年的面板数据,实证研究竞争环境下银行表外业务扩张的动机及对净利差的影响。实证结果显示:关系型模式变量depliab与净利差显著正相关,即银行关系型模式越强,净利差越大;非利息净收入中的手续费类收入与depliab正相关,而交易类收入与depliab显著负相关。说明在竞争压力下,表外业务的发展是实现银行战略驱动的手段之一。此外,大银行在拓展非利息收入上更为积极,而小银行则注重加强关系型业务。 展开更多
关键词 商业银行 净利差 非利息收入 表外业务 战略驱动
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“负利率”政策的理论基础、传导机制和宏观经济效果 被引量:9
19
作者 熊启跃 曾智 王书朦 《金融监管研究》 2017年第10期25-39,共15页
2012年以来,丹麦、欧元区等9个国家和地区相继推出了"负利率"政策。"负利率"打破了"政策利率应具有‘零下限约束’"的理论共识,其从推出伊始便得到了各界的高度关注。本文从理论基础、传导机制以及宏观... 2012年以来,丹麦、欧元区等9个国家和地区相继推出了"负利率"政策。"负利率"打破了"政策利率应具有‘零下限约束’"的理论共识,其从推出伊始便得到了各界的高度关注。本文从理论基础、传导机制以及宏观经济效果三个方面系统梳理了当前有关"负利率"问题的前沿研究。针对现有研究的不足以及"负利率"政策实施过程中暴露出的问题,本文对"负利率"领域的研究方向进行了展望并针对性地提出了优化货币政策操作的政策建议。 展开更多
关键词 “负利率” 流动性陷阱 净息差 金融稳定
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利率市场化、非利息收入与银行净息差——兼论分类非利息收入的差异化影响路径 被引量:36
20
作者 申创 赵胜民 李莹 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2020年第5期68-81,共14页
在对做市商模型进行改进的基础上,本文利用2005-2015年我国101家商业银行的非平衡面板数据,采用动态面板系统GMM方法,研究了利率市场化和非利息收入对银行净息差的共同影响。研究结果表明:①总体来看,利率市场化对商业银行的净息差产生... 在对做市商模型进行改进的基础上,本文利用2005-2015年我国101家商业银行的非平衡面板数据,采用动态面板系统GMM方法,研究了利率市场化和非利息收入对银行净息差的共同影响。研究结果表明:①总体来看,利率市场化对商业银行的净息差产生了显著的负向影响,其中地方性银行受到的冲击最大,股份制银行次之,国有银行受到的冲击最小;②总体非利息收入和分类非利息收入都对银行净息差产生了显著的负向影响,而且随着利率市场化程度的提高,这种负向影响的效果进一步增强;③分类非利息收入对银行净息差产生影响的路径并不一致,手续费及佣金收入的主效应是"交叉补贴效应",而交易性收入的主效应则是"资源替代效应";④对于国有银行和股份制银行,手续费及佣金收入对其净息差产生了显著的负向影响,但交易性收入对净息差的影响并不显著;⑤对于地方性银行,手续费及佣金收入和交易性收入都对其净息差产生了显著的负向影响。在此基础上,本文分析了产生差异的原因,并进一步向各类商业银行及监管者提出合理化建议。 展开更多
关键词 利率市场化 非利息收入 手续费及佣金收入 交易性收入 净息差
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