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基于Levy飞行和麻雀搜索算法优化集成学习模型的水质估算 被引量:3
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作者 李爱民 康轩 +3 位作者 袁铮 王海隆 闫翔宇 许有成 《同济大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期450-461,共12页
由于水体的光学复杂性和不同水质参数之间的相互作用,利用集成学习方法估算水质参数具有优势;然而,在建模过程中如何合理选择超参数仍然是一个难题。麻雀搜索算法能够快速搜索集成学习模型的最优参数;而Levy飞行算法可以防止麻雀搜索算... 由于水体的光学复杂性和不同水质参数之间的相互作用,利用集成学习方法估算水质参数具有优势;然而,在建模过程中如何合理选择超参数仍然是一个难题。麻雀搜索算法能够快速搜索集成学习模型的最优参数;而Levy飞行算法可以防止麻雀搜索算法(Sparrow Search Algorithm,SSA)陷入局部最优,并提高模型的准确性和效率。使用Levy飞行算法和麻雀搜索算法对随机森林(RandomForest,RF)、自适应回归(AdaBoost Regression,ABR)和类别提升回归(CatBoost Regression,CBR)3种集成学习模型进行了优化。以郑州东风渠和熊耳河为研究区,基于实测叶绿素a(chlorophyll-a,Chl-a)和总悬浮物(total suspended solids,TSM)数据,构建了LSSA-RF、LSSA-ABR和LSSA-CBR这3种估算模型。实验结果表明:模型经过优化后,各项指标均有不同程度的提高。其中表现最优的是LSSA-CBR模型;CBR模型是在梯度提升框架下进行的建模,对比RF和CBR模型具有更高维度的学习能力。在叶绿素a的估算中,LSSA-CBR估算模型的均方根误差为2.325μg·L^(-1),决定系数为0.896;在总悬浮物的估算中,LSSA-CBR模型的均方根误差为1.598 mg·L^(-1),决定系数为0.882。最后,将精度较好的LSSA-CBR模型应用于卫星Planet影像中,以评估河流叶绿素a和总悬浮物的空间分布情况。研究结果可为环保部门快速了解城市河流水质分布及进行水质评价与管理提供参考。 展开更多
关键词 叶绿素a 总悬浮物 集成学习模型 levy飞行—麻雀搜索算法 城市河流
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Levy噪声下的二维三稳随机共振系统的微弱噪声检测
2
作者 侯帅楠 殷利平 李涛 《噪声与振动控制》 北大核心 2025年第4期157-163,共7页
在Levy噪声的驱动下,提出一种参数可调的二维三维随机共振(Two-dimensional Tristable Stochastic Resonance,TDTSR)系统,以平均信噪比增益(Mean Signal-to-noise Ratio Gain,MSNRG)为衡量指标,对系统参数进行寻优,采用ChamberMallows-S... 在Levy噪声的驱动下,提出一种参数可调的二维三维随机共振(Two-dimensional Tristable Stochastic Resonance,TDTSR)系统,以平均信噪比增益(Mean Signal-to-noise Ratio Gain,MSNRG)为衡量指标,对系统参数进行寻优,采用ChamberMallows-Stuck(CMS)算法和耦合4阶龙格-库塔(Runge-kutta)算法相结合求解系统输出。首先,通过研究系统等效势函数,分析粒子跃迁路径和随机共振能量转换现象。然后,分析Levy噪声对各个参数的影响,确定其参数数值。此外,以MSNRG为系统衡量指标,将一维三稳随机共振(One-dimensional Tristable Stochastic Resonance,ODTSR)系统进行对比,结果表明TDTSR系统的MSNRG大于ODTSR系统。最后,将两种系统应用于微弱信号检测,并采用自适应算法对系统参数进行优化,实验结果表明,TDTSR系统优于ODTSR系统。此系统对微弱信号的检测具有重要的理论意义和实用价值。 展开更多
关键词 声学 随机共振 levy噪声 微弱信号检测 信噪比 势函数
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基于Levy飞行粒子群优化算法的微电网优化调度
3
作者 陈文梅 陈永黄 陈小燕 《应用数学进展》 2025年第8期17-27,共11页
为合理分配微电网中各微电源的出力情况,使微电网更加经济的运行。提出一种基于Levy飞行粒子群优化算法(LFPSO),在考虑功率平衡和各微电源出力约束的情况下,建立以经济成本和环境成本作为目标函数的微电网调度模型,并采用LFPSO对模型求... 为合理分配微电网中各微电源的出力情况,使微电网更加经济的运行。提出一种基于Levy飞行粒子群优化算法(LFPSO),在考虑功率平衡和各微电源出力约束的情况下,建立以经济成本和环境成本作为目标函数的微电网调度模型,并采用LFPSO对模型求解。最后通过实例仿真,验证了LFPSO比其他先进算法具有更好的收敛速度和精度,LFPSO能够有效降低微电网运行的总费用,验证了所提算法的有效性。同时对储能装置采用2种不同的控制策略进行充放电管理,以研究分析对微电网优化调度的影响,使微电网更加经济安全的运行。 展开更多
关键词 微电网 粒子群优化算法 levy飞行 储能装置
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带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价 被引量:26
4
作者 吴恒煜 朱福敏 温金明 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第8期74-94,共21页
考虑股票收益与波动的负相关关系,建立了漂移率和波动率随条件变化的时变无穷纯跳跃Levy过程.进一步根据局部鞅测度变换方法,推导了条件Levy过程的风险中性定价模型,并运用于恒生指数期权进行实证研究.结果表明:带杠杆效应的条件Levy过... 考虑股票收益与波动的负相关关系,建立了漂移率和波动率随条件变化的时变无穷纯跳跃Levy过程.进一步根据局部鞅测度变换方法,推导了条件Levy过程的风险中性定价模型,并运用于恒生指数期权进行实证研究.结果表明:带杠杆效应的条件Levy过程联合刻画了资产价格的时变漂移率、条件方差、非高斯随机新息因子及非对称波动率4种状态,具有广泛的适用性;相比布朗运动、有限跳扩散及Variance Gamma过程,无穷纯跳跃调和稳态模型更好地捕获了随机因子的尖峰、厚尾等特征;考虑杠杆效应后,极大改善了条件Levy过程的期权定价能力,速降调和稳态过程期权综合定价能力依然更稳健. 展开更多
关键词 杠杆效应 条件levy过程 无穷纯跳跃调和稳态 ARMA-NGARCH模型 期权定价
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基于Levy flight的特征选择算法 被引量:14
5
作者 朱晓恩 郝欣 夏顺仁 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第4期638-643,共6页
为了提高特征选择方法的计算速度,提出基于Levy flight随机过程的特征选择方法.该方法在寻优过程中定义基于启发式的分阶段搜索策略,在局部搜索行为中引入Levy flight随机过程,将Levy flight距离与搜索行为进行映射.在不同的搜索阶段,... 为了提高特征选择方法的计算速度,提出基于Levy flight随机过程的特征选择方法.该方法在寻优过程中定义基于启发式的分阶段搜索策略,在局部搜索行为中引入Levy flight随机过程,将Levy flight距离与搜索行为进行映射.在不同的搜索阶段,利用不同的映射区间改变搜索行为出现的概率,以该映射来控制局部搜索行为的方向和速度,从而避免了陷入局部最优的问题.实验结果表明,采用LevyFS算法克服了启发式特征选择方法的局限性,平均耗时仅为SFFS算法的1/3左右. 展开更多
关键词 特征选择 levy FLIGHT 搜索策略 模式识别
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Levy噪声下一阶线性系统的弱信号复原分析 被引量:10
6
作者 张刚 宋莹 +2 位作者 张天骐 胡韬 崔莹莹 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第1期109-118,共10页
将Levy噪声与一阶线性随机共振SR系统相结合,采用Levy噪声模型和弱正弦信号模型,研究了不同Levy噪声环境下的调参广义随机共振现象及弱信号复原。首先分析了Levy噪声的特征指数α、对称参数β以及强度系数D对输入信噪比的作用规律;然后... 将Levy噪声与一阶线性随机共振SR系统相结合,采用Levy噪声模型和弱正弦信号模型,研究了不同Levy噪声环境下的调参广义随机共振现象及弱信号复原。首先分析了Levy噪声的特征指数α、对称参数β以及强度系数D对输入信噪比的作用规律;然后探究了不同分布的Levy噪声环境下一阶线性系统结构参数a的广义随机共振现象;最后提出了Levy噪声激励下线性系统高低频弱信号复原方法;研究结果表明:输入信噪比随α单调递增,随μ变化甚微,随D单调递减到一定程度后,不再减小保持定值;在Levy噪声作用下的一阶线性系统不能产生传统意义上的随机共振现象,但却存在互相关系数随结构参数a非单调变化的广义随机共振现象;在信号复原过程中,理论分析与实际仿真结果一致,证明所提复原方法准确可行。 展开更多
关键词 levy噪声 一阶线性系统 随机共振 弱信号复原
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混合Levy变异与混沌变异的改进人工鱼群算法 被引量:11
7
作者 费腾 张立毅 陈雷 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2016年第7期146-152,158,共8页
在基本人工鱼群算法的后期,人工鱼会有极大可能聚集在非全局最优值处,导致算法陷入局部最优,从而使得基本鱼群算法在搜索精度、收敛速度及稳定性等方面受到严重影响。为克服上述缺点,在自适应Levy分布的基础上,提出一种混合变异改进人... 在基本人工鱼群算法的后期,人工鱼会有极大可能聚集在非全局最优值处,导致算法陷入局部最优,从而使得基本鱼群算法在搜索精度、收敛速度及稳定性等方面受到严重影响。为克服上述缺点,在自适应Levy分布的基础上,提出一种混合变异改进人工鱼群算法。利用Levy分布及混沌变异的特点,增加基本人工鱼群算法中人工鱼状态的多样性,提高基本人工鱼群算法跳出局部最优的能力。对基本鱼群算法进行改进,通过典型测试函数的实验仿真结果表明,与粒子群算法及人工鱼群算法相比,改进人工鱼群算法的寻优能力更强。 展开更多
关键词 人工鱼群算法 levy分布 混沌 变异 函数优化
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Levy噪声驱动下指数型单稳系统的随机共振特性分析 被引量:13
8
作者 张刚 宋莹 张天骐 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第4期893-900,共8页
该文基于绝对值型和指数型势函数,构建了更一般的指数型单稳势函数,深入研究了Levy噪声驱动的指数型单稳系统,并总结出不同特征指数a和不同对称参数b下,指数型系统参数l和b,Levy噪声强度系数D对指数系统共振输出的作用规律。研究表明:... 该文基于绝对值型和指数型势函数,构建了更一般的指数型单稳势函数,深入研究了Levy噪声驱动的指数型单稳系统,并总结出不同特征指数a和不同对称参数b下,指数型系统参数l和b,Levy噪声强度系数D对指数系统共振输出的作用规律。研究表明:在不同Levy噪声驱动下,通过调节参数l和b均可诱导随机共振(SR),且当b(或l)的取值越大时,产生较好随机共振效果l(或b)的区间越大,从而改善传统SR系统由于参数选择不当造成随机共振效果不佳的问题。此外,通过调节噪声强度系数D也能产生随机共振,且较好随机共振区间不随a或b变化;最后将指数型单稳系统应用于轴承故障检测,效果明显优于传统双稳系统。 展开更多
关键词 指数型单稳系统 levy噪声 随机共振 轴承故障检测
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趋优算子和Levy Flight混合的粒子群优化算法 被引量:8
9
作者 张新明 王霞 +1 位作者 涂强 康强 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第3期421-429,共9页
针对Levy Flight粒子群优化算法(LFPSO)普适性不强和搜索效率不高等问题,提出了一种改进的LFPSO算法(ILFPSO),即趋优算子与Levy Flight混合的粒子群优化算法。首先,对Levy Flight进行改进,防止产生无效解,得到改进的Levy Flight;然后,... 针对Levy Flight粒子群优化算法(LFPSO)普适性不强和搜索效率不高等问题,提出了一种改进的LFPSO算法(ILFPSO),即趋优算子与Levy Flight混合的粒子群优化算法。首先,对Levy Flight进行改进,防止产生无效解,得到改进的Levy Flight;然后,将既有一定全局搜索能力又有较强局部搜索能力的趋优算子与改进的Levy Flight有机融合,以便更好地平衡算法的全局和局部搜索能力;最后,对速度边界动态调整,有利于搜索前期找到全局最优点和搜索后期找到局部最优解。28个benchmark函数优化仿真结果表明,与4种最先进的PSO改进算法LFPSO、ELPSO、SRPSO和RLPSO相比,ILFPSO更具有竞争性的优化性能、更好的普适性和更快的运行速度。 展开更多
关键词 趋优算子 智能优化算法 levy FLIGHT 粒子群优化算法
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Levy噪声激励下的幂函数型单稳随机共振特性分析 被引量:10
10
作者 张刚 胡韬 张天骐 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2015年第22期72-81,共10页
将Levy噪声与幂函数型单稳随机共振系统相结合,为确保实验数据的可靠性,以平均信噪比增益为衡量指标,针对Levy噪声激励下的随机共振现象进行了研究.详细介绍了单稳系统势函数形式及Levy噪声的产生原理,深入探究了不同特征指数α和不同... 将Levy噪声与幂函数型单稳随机共振系统相结合,为确保实验数据的可靠性,以平均信噪比增益为衡量指标,针对Levy噪声激励下的随机共振现象进行了研究.详细介绍了单稳系统势函数形式及Levy噪声的产生原理,深入探究了不同特征指数α和不同对称参数β取值条件下,单稳系统参数a和b、Levy噪声强度放大系数D对幂函数型单稳系统共振输出的作用规律.研究结果表明,在任意Levy噪声分布条件下,通过对系统参数a和b的适当调整均能诱导随机共振,完成微弱信号检测,且有多个随机共振区间与之对应,同时这些区间不随α或β的改变而改变;此外,在研究噪声诱导的随机共振时也发现了同样的规律,通过调节噪声强度放大系数D也能产生随机共振,且随机共振区间也不随α或β的改变而改变;最后,在研究系统参数a和b之间的相互作用关系时发现,一个系统参数的随机共振取值区间会随着另一个系统参数的改变而改变.所获得的研究结果有效解决了Levy噪声激励下幂函数型单稳随机共振系统的系统参数、噪声强度放大系数的选择问题,为其应用于工程实践提供了可靠的理论依据. 展开更多
关键词 levy噪声 幂函数型单稳系统 随机共振 平均信噪比增益
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Levy噪声中EMD降噪的随机共振研究 被引量:14
11
作者 贺利芳 曹莉 张天骐 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2017年第1期21-28,共8页
经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)降低噪声的同时也削弱信号能量,并会产生虚假信号,导致信号检测存在缺陷,针对这一问题,提出Levy噪声环境下经验模态分解随机共振检测方法。通过将含噪信号进行EMD分解,对分解后信号进行... 经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)降低噪声的同时也削弱信号能量,并会产生虚假信号,导致信号检测存在缺陷,针对这一问题,提出Levy噪声环境下经验模态分解随机共振检测方法。通过将含噪信号进行EMD分解,对分解后信号进行叠加取平均二次采样等处理方法,使其满足随机共振要求,利用自适应算法优化系统参数,进而使处理后信号能够在双稳系统中产生随机共振,达到精确检测的目的。理论分析及实验证明在Levy噪声下,此方法能实现同一特征指数下单频信号与多频信号检测,实验表明在单频信号信噪比为-28 dB情况下能有14 dB的提高,特征指数为1.8下多频信号5 Hz频谱幅值从311.8增加到724,10 Hz频谱幅值由138.9增加到143.2。此方法对在复杂噪声环境中降低剩余噪声能量同时,提高信号能量,减少虚假信号,相对于仅仅进行EMD分解无法判断信号成分,能更好的达到检测效果。 展开更多
关键词 随机共振 经验模态分解 levy噪声 多频信号
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单向变厚度Levy型薄板的自由振动分析 被引量:6
12
作者 苏淑兰 饶秋华 王银邦 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期1413-1418,共6页
针对单向变厚度Levy型薄板的自由振动问题,基于薄板振动理论,将设定的挠度函数代入关于挠度的变系数四阶偏微分的振动控制方程,把变系数四阶偏微分方程求解挠度的问题转化为第二类Volterra积分方程的求解,并采用二次样条函数近似求解积... 针对单向变厚度Levy型薄板的自由振动问题,基于薄板振动理论,将设定的挠度函数代入关于挠度的变系数四阶偏微分的振动控制方程,把变系数四阶偏微分方程求解挠度的问题转化为第二类Volterra积分方程的求解,并采用二次样条函数近似求解积分方程,建立单向变厚度Levy型薄板自由振动固有频率的求解方法。对3种不同边界条件的Levy型薄板最低固有频率的算例进行验证。研究结果表明:该方法合理可靠、计算简便,满足精度要求;该方法还可进一步推广到求解任意单向变刚度Levy型薄板自由振动的最低固有频率。 展开更多
关键词 levy型薄板 自由振动 固有频率 二次样条函数 变厚度
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GARCH驱动下历史滤波服从Levy过程的期权定价 被引量:11
13
作者 吴恒煜 朱福敏 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2012年第3期327-337,共11页
为了刻画对数收益率分布的尖峰、厚尾和偏度现象,同时体现波动率集聚效应,通过历史滤波模型构建GARCH波动率驱动下的历史滤波分布,并假设服从五种纯跳跃Levy过程从而估计模型参数,进行Levy-GARCH模型的恒生指数拟合检验及期权定价的实... 为了刻画对数收益率分布的尖峰、厚尾和偏度现象,同时体现波动率集聚效应,通过历史滤波模型构建GARCH波动率驱动下的历史滤波分布,并假设服从五种纯跳跃Levy过程从而估计模型参数,进行Levy-GARCH模型的恒生指数拟合检验及期权定价的实证研究.对比无跳跃模型及历史滤波模拟,结果显示:不同模型有着不同的风险溢价;纯跳跃GARCH模型的残差估计量与市场数据有着良好的拟合效果,期权定价精确度优越于无跳跃GARCH模型.其中,TS分布对历史滤波拟合效果最佳,CGMY-GARCH模型的定价精度最为准确. 展开更多
关键词 历史滤波分布 GARCH模型 levy过程 期权定价 风险溢价
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Levy噪声驱动下的三稳态随机共振特性分析 被引量:5
14
作者 贺利芳 崔莹莹 +1 位作者 李国权 林金朝 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第5期1908-1917,共10页
将Levy噪声与三稳态随机共振系统相结合,以平均信噪比增益为衡量指标,针对Levy噪声驱动下的三稳态系统的随机共振特性进行深入研究。探究了当Levy噪声特征指数与对称参数取不同值时,三稳态系统参数w,a和b,Levy噪声强度放大系数D对系统... 将Levy噪声与三稳态随机共振系统相结合,以平均信噪比增益为衡量指标,针对Levy噪声驱动下的三稳态系统的随机共振特性进行深入研究。探究了当Levy噪声特征指数与对称参数取不同值时,三稳态系统参数w,a和b,Levy噪声强度放大系数D对系统共振输出的影响。研究结果表明,在不同Levy噪声分布作用下,通过调节系统参数均可诱导随机共振,并且产生随机共振的参数区间大致相同;另外,调节噪声强度放大系数同样使系统产生随机共振。本研究结果为Levy噪声环境下参数诱导的三稳态随机共振现象系统参数的合理选取提供了依据。 展开更多
关键词 随机共振 levy噪声 三稳态系统 平均信噪比增益
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Levy噪声下新型势函数的随机共振特性分析及轴承故障检测 被引量:5
15
作者 贺利芳 周熙程 +1 位作者 张刚 张天骐 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2019年第12期53-62,共10页
针对经典双稳随机共振(Classical Bistablestochastic Resonance,CBSR)系统的输出饱和性问题,构建了一种新型的分段非线性双稳随机共振(Piecewise Nonlinear Bistable Stochastic Resonance,PNBSR)系统,用所提的PNBSR系统在理论上和CBS... 针对经典双稳随机共振(Classical Bistablestochastic Resonance,CBSR)系统的输出饱和性问题,构建了一种新型的分段非线性双稳随机共振(Piecewise Nonlinear Bistable Stochastic Resonance,PNBSR)系统,用所提的PNBSR系统在理论上和CBSR系统作了对比;然后以平均信噪比增益(MSNRI)为衡量指标,用量子粒子群算法进行参数寻优,深入的探究了在Levy噪声不同特征指数与对称参数情况下,PNBSR系统参数l,c,a,b和Levy噪声强度放大系数D对共振输出的规律。研究表明:相对于CBSR系统的输出信噪比,PNBSR系统的输出信噪比有4dB的提高;并且发现在不同的Levy噪声分布作用下,通过调节系统参数l,c,a,b和噪声强度系数D均可诱导随机共振,且系统较好的随机共振区间不随α或β变化;最后将PNBSR系统应用于轴承故障检测,效果明显优于CBSR系统。 展开更多
关键词 分段非线性双稳系统 levy噪声 平均信噪比增益 随机共振 轴承故障检测
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配送中心选址的自适应Levy分布混合变异鱼群算法 被引量:5
16
作者 费腾 张立毅 孙云山 《计算机应用与软件》 2017年第1期252-257,共6页
在建立配送中心选址模型的基础上,提出一种解决配送中心选址的自适应Levy分布混合变异人工鱼群算法。该算法将公告板的历史最优鱼个体代替当前鱼群中最差鱼个体,形成中间鱼群。在中间鱼群中,对历史最优鱼个体进行混沌变异,其他鱼个体进... 在建立配送中心选址模型的基础上,提出一种解决配送中心选址的自适应Levy分布混合变异人工鱼群算法。该算法将公告板的历史最优鱼个体代替当前鱼群中最差鱼个体,形成中间鱼群。在中间鱼群中,对历史最优鱼个体进行混沌变异,其他鱼个体进行Levy变异。Levy变异的引入,对于算法跳出局部最优解起到更好的引导作用,保持了鱼群的多样性。混沌变异的引入,增强了算法局部搜索的能力,保证了算法后期的收敛速度。通过算例仿真表明,Levy分布混合变异人工鱼群算法比基本鱼群算法更能有效解决配送中心选址问题,寻找到更低的费用成本。 展开更多
关键词 人工鱼群算法 levy分布 混沌 变异 配送中心选址
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基于Levy飞行策略的自适应改进鸟群算法 被引量:9
17
作者 杨文荣 马晓燕 边鑫磊 《河北工业大学学报》 CAS 2017年第5期10-16,22,共8页
针对新型生物启发式群智能算法—鸟群算法(BSA)因进化初期种群多样性不足,以及认知和群体行为调节参数的改变而导致在优化小部分多极值函数时种群收敛精度变差、收敛迭代次数偏大甚至出现早熟收敛、陷入局部最优的问题,提出了Levy自适... 针对新型生物启发式群智能算法—鸟群算法(BSA)因进化初期种群多样性不足,以及认知和群体行为调节参数的改变而导致在优化小部分多极值函数时种群收敛精度变差、收敛迭代次数偏大甚至出现早熟收敛、陷入局部最优的问题,提出了Levy自适应改进鸟群算法(LSABSA).该算法采用Levy飞行策略的随机游走模式来增加种群多样性和跳出局部最优值,并通过(0,1)随机均匀分布自适应改进惯性权重以及线性调整认知和社会系数来平衡BSA算法的全局和局部搜索能力,进而提高求解精度.最后采用10个典型测试函数对LSABSA算法以及粒子群算法(PSO)、改进粒子群算法(GPSO)和鸟群算法(BSA)进行仿真实验和分析对比,表明了LSABSA算法的收敛速度、精确度和稳定性均优于其他算法. 展开更多
关键词 鸟群算法 levy飞行 (0 1)随机均匀分布 线性调整 仿真测试
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Levy过程驱动下的欧式期权定价和套期保值 被引量:6
18
作者 黄伯强 杨纪龙 马树建 《南京师范大学学报(工程技术版)》 CAS 2007年第1期78-84,共7页
在传统B-S模型中,假定资产的价格服从Brown运动,是一个连续随机过程.然而当一些重大事件发生时,市场价格会发生大的波动,为描述这种现象,需要引入不连续随机过程.研究了标的资产由Levy过程驱动的欧式期权定价,假定无风险利率和波动率都... 在传统B-S模型中,假定资产的价格服从Brown运动,是一个连续随机过程.然而当一些重大事件发生时,市场价格会发生大的波动,为描述这种现象,需要引入不连续随机过程.研究了标的资产由Levy过程驱动的欧式期权定价,假定无风险利率和波动率都是一般随机过程,通过等价测度变换,在Q测度下,得出不完全市场下的欧式期权定价公式和套期策略.所得结论具有一般性,且证明的方法具有优越性. 展开更多
关键词 期权定价 跳扩散过程 levy过程
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考虑Levy变异帝国竞争算法的改进电力系统稳定器 被引量:3
19
作者 崔明勇 陈辰 +2 位作者 唐英干 卢志刚 彭步鑫 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2019年第10期103-109,共7页
为加强传统电力系统稳定器设计中抑制低频振荡的能力,提高其整定范围和控制能力,该文利用分数阶比例-积分-微分控制器在控制方面所具有的灵活控制能力和良好跟踪性能,设计了一套基于分数阶比例-积分-微分控制器的电力系统稳定器系统。... 为加强传统电力系统稳定器设计中抑制低频振荡的能力,提高其整定范围和控制能力,该文利用分数阶比例-积分-微分控制器在控制方面所具有的灵活控制能力和良好跟踪性能,设计了一套基于分数阶比例-积分-微分控制器的电力系统稳定器系统。同时利用基于Levy变异的帝国竞争算法对改进的电力系统稳定器系统进行优化配置,并在单机无穷大系统下对设计模型进行仿真。仿真结果表明提出的设计可以充分抑制电力系统低频振荡、灵活控制受控对象,具有很好的控制效果和鲁棒性。 展开更多
关键词 分数阶比例-积分-微分控制器 低频振荡 电力系统稳定器 levy变异 帝国竞争算法
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投资组合保险策略收益保证的定价研究——基于有限跳跃Levy过程 被引量:7
20
作者 张飞 刘海龙 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第7期82-92,共11页
向下的价格跳跃会引致投资组合保险出现缺口风险,因而将价格跳跃考虑在内对收益保证类金融产品保本费用的定价研究对于为该类产品进行担保的机构具有重要的决策参考价值.文章采用有限跳跃Levy过程来刻画风险资产的价格过程,并对随机利... 向下的价格跳跃会引致投资组合保险出现缺口风险,因而将价格跳跃考虑在内对收益保证类金融产品保本费用的定价研究对于为该类产品进行担保的机构具有重要的决策参考价值.文章采用有限跳跃Levy过程来刻画风险资产的价格过程,并对随机利率条件下CPPI策略与TIPP策略收益保证进行定价.文章给出了固定混合策略下收益保证的解析定价公式.数值分析的结果表明:(1)传统GBM假定下的收益保证定价会低估收益保证的价格;(2)TIPP策略收益保证的价格要低于CPPI策略;(3)CPPI策略与TIPP策略收益保证的价格与策略乘数、收益保证水平正相关,与风险资产价格的波动率无关. 展开更多
关键词 CPPI策略 TIPP策略 有限跳跃levy过程 收益保证 缺口风险
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