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分数跳-扩散过程下具有机制转换的欧式期权定价
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作者 李雨珊 惠雨馨 薛红 《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》 CAS 2024年第2期229-236,共8页
考虑股票价格变动的非Markov性、波动率微笑现象以及突发事件的影响,在分数跳-扩散过程下建立具有机制转换的股票价格模型,以沪深300ETF期权为研究对象,采用蒙特卡洛模拟方法对欧式期权的保险精算价格进行数值模拟分析,结果表明分数跳-... 考虑股票价格变动的非Markov性、波动率微笑现象以及突发事件的影响,在分数跳-扩散过程下建立具有机制转换的股票价格模型,以沪深300ETF期权为研究对象,采用蒙特卡洛模拟方法对欧式期权的保险精算价格进行数值模拟分析,结果表明分数跳-扩散过程下具有机制转换的股票价格模型更适应于实际金融市场. 展开更多
关键词 分数布朗运动 跳-扩散过程 机制转换 蒙特卡洛模拟 沪深300ETF
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