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带跳与年龄相关随机种群模型方程收敛性分析 被引量:4
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作者 朱少平 黄斌 王拉省 《生物数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第1期120-128,共9页
本文研究了与年龄相关的带跳随机种群方程半隐式Euler方法的收敛性.运用Burkholder-Davis-Gundy不等式以及矫正条件,证明了半隐式Euler方法以1/2阶收敛.推广了文献[6,7]主要结果.
关键词 随机种群方程 半隐式EULER方法 POISSON跳 强收敛
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带Poisson跳的随机种群扩散系统半隐式欧拉方法的数值解 被引量:1
2
作者 马东娟 张启敏 《宁夏大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2010年第3期207-212,共6页
讨论了带Poisson跳的随机种群扩散系统,利用It公式、Burkholder-Davis-Gundy不等式、Gronwall引理及一些不等式,根据半隐式欧拉方法,证明了带Poisson跳的随机种群扩散系统数值解的收敛性.最后,通过数值算例对数值方法进行了说明.
关键词 随机种群扩散系统 半隐式欧拉方法 POISSON跳 数值解
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基于半隐式Euler法的带Poisson跳随机森林扩散系统数值解的收敛性
3
作者 吕淑婷 张启敏 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2014年第5期150-155,共6页
采用半隐式Euler方法讨论带Poisson跳的随机森林扩散系统数值解的收敛性,给出数值解,并证明当满足一些比线性增长条件和全局Lipschitz条件弱的条件时,半隐式欧拉方法得到的数值解将均方收敛于方程的解析解.
关键词 森林发展系统 POISSON跳 扩散 半隐式EULER方法 收敛性
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采用隐式跳转的控制流混淆技术 被引量:4
4
作者 陈耀阳 陈伟 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2021年第20期125-132,共8页
传统的控制流混淆方案是通过引入一些特殊结构来混淆或隐藏原程序的控制流信息,但这会导致大量的额外开销,此外针对控制流中其他敏感信息,常用的混淆技术并没有完善的保护方案。针对这些问题,提出了基于隐式跳转的控制流混淆技术。分析... 传统的控制流混淆方案是通过引入一些特殊结构来混淆或隐藏原程序的控制流信息,但这会导致大量的额外开销,此外针对控制流中其他敏感信息,常用的混淆技术并没有完善的保护方案。针对这些问题,提出了基于隐式跳转的控制流混淆技术。分析建立程序的控制流图,获取每个基本块的依赖关系,建立状态转移模型,为每个基本块分配一个运行时状态,并根据该状态生成的密钥来对控制流的跳转、函数的调用及变量的引用等敏感信息进行加密保护,使之转换为需要在运行时解密才能使用的隐式形式,从而实现反静态分析。此外,针对相同对象的密文重复问题,提出了基于环境密钥的两阶段加密方案,进一步减少敏感信息的暴露。实验结果表明,该方案并不会对程序运行时性能造成很大影响,同时还能较为完善地帮助程序抵抗静态分析。 展开更多
关键词 控制流图 代码混淆 隐式跳转 反静态分析
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求解带跳随机微分方程的一类全隐式方法
5
作者 杜颖 刘津汝 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2017年第2期236-241,共6页
为更好地解决求解带跳的随机微分方程问题,将目前有关求解方程的隐式方法推广到跳跃项的隐式化,进而构造一类新的全隐式方法:补偿θ-Balanced数值方法.首先证明此数值方法是1.5阶均值相容,1阶均方相容;然后证明由此方法所得的数值解是... 为更好地解决求解带跳的随机微分方程问题,将目前有关求解方程的隐式方法推广到跳跃项的隐式化,进而构造一类新的全隐式方法:补偿θ-Balanced数值方法.首先证明此数值方法是1.5阶均值相容,1阶均方相容;然后证明由此方法所得的数值解是收敛到解析解的,且收敛阶为0.5.最后,通过数值算例说明所构造的数值方法的有效性. 展开更多
关键词 带跳的随机微分方程 隐式的跳跃项 补偿θ-Balanced方法 均方收敛
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一类具有分布式记忆的带跳随机延迟微分方程半隐式欧拉数值解的收敛性 被引量:2
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作者 杜颖 梅长林 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2014年第2期215-228,共14页
带泊松跳的随机延迟微分方程因其众多的应用背景而得到了广泛的关注,但目前的研究大多都假定其中的延迟项是离散的.考虑到连续延迟或称为分布式记忆延迟存在于许多实际问题中,本文将分布式记忆项引入到带跳的随机微分方程中,研究了一类... 带泊松跳的随机延迟微分方程因其众多的应用背景而得到了广泛的关注,但目前的研究大多都假定其中的延迟项是离散的.考虑到连续延迟或称为分布式记忆延迟存在于许多实际问题中,本文将分布式记忆项引入到带跳的随机微分方程中,研究了一类具有分布式记忆项与泊松跳的随机微分方程的数值解问题.构造了该方程的半隐式欧拉数值解,证明了方程的解析解与半隐式欧拉数值解的高阶有界性,并在局部Lipschitz条件下证明了半隐式欧拉数值解的均方收敛性,并且通过数值算例验证了结论的正确性. 展开更多
关键词 泊松跳 分布式记忆项 半隐式欧拉方法 局部LIPSCHITZ条件 均方收敛性
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跳点法在图像恢复中的应用
7
作者 邢月启 王卫卫 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第3期177-178,共2页
采用跳点法求解非线性扩散偏微分方程。这种方法采用显、隐交替差分格式。数值实验与分析表明该方法比显格式更有效,并且是一种无条件稳定的数值方法。
关键词 跳点 显、隐交替 差分格式
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Kou跳扩散模型下美式期权定价的隐–显三阶SBDF法
8
作者 贾翔宇 许作良 《应用数学进展》 2018年第1期109-117,共9页
本文讨论跳扩散过程下期权定价模型的偏积分微分方程的隐–显三阶SBDF时间离散格式。我们引入参数c∈[0,1],使由跳跃产生的零阶项变成一个关于c的凸组合,并将其分别加入到隐式部分和显式部分;并应用傅里叶分析研究该方法的稳定性。在适... 本文讨论跳扩散过程下期权定价模型的偏积分微分方程的隐–显三阶SBDF时间离散格式。我们引入参数c∈[0,1],使由跳跃产生的零阶项变成一个关于c的凸组合,并将其分别加入到隐式部分和显式部分;并应用傅里叶分析研究该方法的稳定性。在适当的假设条件和时间步长限制下,我们证明了隐–显三阶SBDF方法对于所有的c∈[0,1]是条件稳定的。数值实验表明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 隐–显方法 线性多步法 跳扩散模型 期权定价 傅里叶稳定性分析
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带跳随机延迟微分方程半隐式Euler方法的均方指数稳定性
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作者 徐丽丽 刘翙 《湖北师范学院学报(自然科学版)》 2014年第2期70-73,共4页
研究带跳随机延迟微分方程半隐式Euler方法的均方指数稳定性.将半隐式Euler方法应用到维纳过程和泊松过程驱动下的非线性随机延迟微分方程上进行讨论,给出了半隐式Euler方法的均方指数稳定性的条件.
关键词 非线性带跳随机延迟微分方程 半隐式EULER方法 均方指数稳定
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挖深式消力池深度的显式试算法
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作者 韩玖龙 孙鹏 张志昌 《陕西水利》 2017年第6期169-172,176,共5页
挖深式消力池深度的计算在以往均采用隐式试算法,计算难度大。因此提出一种显式试算法,可以简化消力池的计算过程。根据挖深式消力池深度计算的4个基本方程,利用范盛金公式求解一元三次方程的方法和数值分析方法,对挖深式消力池深度计... 挖深式消力池深度的计算在以往均采用隐式试算法,计算难度大。因此提出一种显式试算法,可以简化消力池的计算过程。根据挖深式消力池深度计算的4个基本方程,利用范盛金公式求解一元三次方程的方法和数值分析方法,对挖深式消力池深度计算的显式试算法进行了研究。给出了消力池跃前断面水深的显式计算公式和消力池深度的显式试算公式,通过实例说明了显式试算法的计算步骤。显式试算法与传统隐式试算法比较,精度与传统试算法一致,但计算过程相对简单的多。 展开更多
关键词 水力学 挖深式消力池 水跃共轭水深 显式试算法
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Simulation of the T-jump triggered unfolding and thermal unfolding vibrational spectroscopy related to polypeptides conformation fluctuation
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作者 Xian Chen Tianmin Wu +3 位作者 Zhe-Ning Chen Tan Jin Wei Zhuang Yisong Zheng 《Science China Chemistry》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第8期1115-1129,共15页
We review in this article our recent simulation works on modeling peptide T-jump and thermal unfolding Fourier transform infrared spectroscopy(FTIR) and two-dimensional infrared(2DIR) spectra. The theoretical and comp... We review in this article our recent simulation works on modeling peptide T-jump and thermal unfolding Fourier transform infrared spectroscopy(FTIR) and two-dimensional infrared(2DIR) spectra. The theoretical and computational techniques used,including Markov state model(MSM), integrated tempering sampling(ITS) and nonlinear exciton propagation(NEP), are first briefly introduced. The protocols for simulating the thermal unfolding as well as T-jump unfolding are then summarized in details. The simulated spectral features, such as the intensity and ellipticity, are demonstrated to agree well with the experimental observations. 展开更多
关键词 POLYPEPTIDES amide vibration nonlinear response MSMs T-jump implicit solvent model ITS 2DIR folding landscape
原文传递
求解Merton和Kou跳跃扩散模型下美式期权定价的隐显方法 被引量:1
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作者 陈迎姿 王晚生 谢家泉 《计算数学》 北大核心 2025年第1期61-78,共18页
本文提出采用隐显分裂方法求解金融期权定价问题中的美式期权满足的线性互补问题.尽管隐显方法已被广泛地应用跳扩散模型,但大多应用在欧式期权,而且在美式期权的数值求解问题中鲜有稳定性分析.在本文中,我们提出在时间上采用隐显二阶... 本文提出采用隐显分裂方法求解金融期权定价问题中的美式期权满足的线性互补问题.尽管隐显方法已被广泛地应用跳扩散模型,但大多应用在欧式期权,而且在美式期权的数值求解问题中鲜有稳定性分析.在本文中,我们提出在时间上采用隐显二阶向后微分公式(BDF2)、隐显Crank-Nikolson蛙跳(CNLF)和隐显Crank-Nikolson AdamBashforth(CNAB)三种离散化方法,并证明了它们的稳定性.空间上采用有限差分离散,由于初值函数的非光滑性,在执行价格附近考虑局部网格细化策略来提高精度.为了验证理论结果,分别给出了Merton型和Kou型跳扩散模型下美式期权定价的数值结果.数值实验结果表明,我们提出的方法是稳定且有效的. 展开更多
关键词 隐显方法 跳扩散模型 美式期权 线性互补问题 稳定性分析
原文传递
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