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有交易成本的组合证券投资 被引量：10
1
作者 吴孟铎 荣喜民 李践 《天津大学学报（自然科学与工程技术版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第2期196-198,共3页
分析了交易成本在证券组合投资中的作用 ,建立了考虑交易成本组合投资最优化模型 ;讨论了交易成本对有效边界的影响 ,给出最优投资比例公式 ;并讨论了有无风险证券加入证券组合时的投资有效边界 ;最后通过释例进行了说明 .
关键词 组合证券投资 交易成本 有效边界 投资
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不允许卖空限制下跳扩散模型的动态均值-方差资产负债问题 被引量：3
2
作者 周新梅 《重庆师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期72-76,共5页
研究了在不允许卖空情况下跳扩散模型的动态均值-方差资产负债问题。本文利用两个黎卡提方程构造出HJB方程的一个连续解V(t,x),然后验证这个解是方程的粘性解,并利用粘性解和识别定理得到了最优投资策略和有效边界。
关键词 HJB方程 粘性解 负债 有效边界
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