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c-D-Copula模型构建及其在金融风险传染中的应用 被引量：12
1
作者 叶五一 董筱雯 缪柏其 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2018年第5期553-568,共16页
金融危机的频繁发生，使得国际金融传染的研究成为了一个重要的课题．文章在动态Copula模型的基础上，对其参数的动态演变方程进行推广，借鉴c—DCC模型的思想假定其截距项存在结构突变，构建了c—D—Copula模型．为了避免人为选择结构... 金融危机的频繁发生，使得国际金融传染的研究成为了一个重要的课题．文章在动态Copula模型的基础上，对其参数的动态演变方程进行推广，借鉴c—DCC模型的思想假定其截距项存在结构突变，构建了c—D—Copula模型．为了避免人为选择结构性变化时间，对c—D—Copula模型进行变点检测，由数据驱动自动选择断点．为了进行比较分析，同时给出了动态演变方程的参数全部变化的变结构全模型，并给出了相应的假设检验方法．文章选择美国标准普尔500指数和全球主要5个国家（地区）的股票指数的对数收益率进行实证研究，通过检验得出大多数情况下用c—D—Copula模型比变结构全模型更合适对数据进行描述．通过这5个国家或地区与美国之间联动性的动态变化，对美国次贷危机金融传染的存在性和变化过程进行了研究，变点时刻和下尾部相依系数的实证结果表明所分析的国家和地区都受到了美国次贷危机的传染． 展开更多
关键词 c-d-copula 金融传染 变点检测
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两类混合藤Copula模型的比较研究——基于外汇资产投资组合VaR的研究 被引量：3
2
作者 杜子平 张雪峰 《技术经济与管理研究》 CSSCI 2014年第1期27-31,共5页
本文以中国外汇市场上四种主要外汇资产的投资组合作为研究对象,基于Pair Copula高维建模思想,分别建立了两类能真实反映资产组合相关结构差异性的混合藤Copula模型,即混合C藤和混合D藤Copula模型。两类混合藤Copula模型,对传统的藤Cop... 本文以中国外汇市场上四种主要外汇资产的投资组合作为研究对象,基于Pair Copula高维建模思想,分别建立了两类能真实反映资产组合相关结构差异性的混合藤Copula模型,即混合C藤和混合D藤Copula模型。两类混合藤Copula模型,对传统的藤Copula模型作了进一步的改进,是通过一定的选择标准,确定模型中每个Pair Copula函数的最优函数族,这样可以使得所建立的模型既能考虑资产组合维数的影响,又能捕捉到组合内部各资产相关结构的差异性。为了得到较优的风险分析模型,在实证研究中,将两类模型在资产组合VaR计算精度方面进行比较。 展开更多
关键词 PairCopula 混合C藤 混合D藤 VAR
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我国消费行业间风险度量及相依性研究 被引量：3
3
作者 李世君 唐国强 杜诗雪 《桂林理工大学学报》 CAS 北大核心 2020年第2期422-429,共8页
对食品加工制造、饮料制造、服装家纺、白色家电、汽车整车行业板块指数进行风险度量及相依性研究,构建ARMA-GARCH-偏t模型,求得95%、99%置信水平下的VaR序列检验风险度量效果,采用C-Vine Copula与D-Vine Copula模型对由经验累积分布函... 对食品加工制造、饮料制造、服装家纺、白色家电、汽车整车行业板块指数进行风险度量及相依性研究,构建ARMA-GARCH-偏t模型,求得95%、99%置信水平下的VaR序列检验风险度量效果,采用C-Vine Copula与D-Vine Copula模型对由经验累积分布函数转化的99%置信水平下的VaR序列进行相依性研究,结果表明:ARMA-GARCH-偏t模型风险度量效果较好;C-Vine Copula表明服装家纺为风险传递的中心行业;D-Vine Copula表明饮料制造与汽车整车行业相关性最弱,D-Vine Copula模型更能体现行业间的风险相依关系。 展开更多
关键词 ARMA-GARCH-偏t模型 C-Vine Copula D-Vine Copula 风险度量 相依性
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