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Adjexpectile风险测度的性质、优化及资产配置的应用
被引量：
1
1
作者
周静
罗乐
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第5期51-61,共11页
金融风险的度量和识别是风险管理的重要内容,常用的风险度量工具是标准差、VaR、ES,但存在很多缺陷,expectile的提出弥补了这些不足,在理论界得到广泛的讨论和应用。本文扩展了expectile进行资产配置,提出Adjexpectile的概念,并讨论和...
金融风险的度量和识别是风险管理的重要内容,常用的风险度量工具是标准差、VaR、ES,但存在很多缺陷,expectile的提出弥补了这些不足,在理论界得到广泛的讨论和应用。本文扩展了expectile进行资产配置,提出Adjexpectile的概念,并讨论和分析了Adjexpectile的一致性风险度量、随机占优性、凸性,与标准差、VaR、shortfall的关系,风险贡献及风险分解的性质。通过对六个资产指数：上证国债指数、上证企业债指数、上证180指数、深圳100指数、深成长40p指数和黄金现货指数的复合周收益率数据进行组合优化配置,发现Adjexpectile在非对称性收益数据、组合前沿、风险分散方面具有一定的优越性。
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关键词
adjexpectile
Expectile
Shortfall
VAR
资产配置
非对称最小二乘
原文传递
题名
Adjexpectile风险测度的性质、优化及资产配置的应用
被引量：
1
1
作者
周静
罗乐
机构
华中科技大学管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第5期51-61,共11页
基金
华中科技大学自主创新研究基金项目(0118300100)
文摘
金融风险的度量和识别是风险管理的重要内容,常用的风险度量工具是标准差、VaR、ES,但存在很多缺陷,expectile的提出弥补了这些不足,在理论界得到广泛的讨论和应用。本文扩展了expectile进行资产配置,提出Adjexpectile的概念,并讨论和分析了Adjexpectile的一致性风险度量、随机占优性、凸性,与标准差、VaR、shortfall的关系,风险贡献及风险分解的性质。通过对六个资产指数：上证国债指数、上证企业债指数、上证180指数、深圳100指数、深成长40p指数和黄金现货指数的复合周收益率数据进行组合优化配置,发现Adjexpectile在非对称性收益数据、组合前沿、风险分散方面具有一定的优越性。
关键词
adjexpectile
Expectile
Shortfall
VAR
资产配置
非对称最小二乘
Keywords
adjexpectile
expectile
shortfall
VaR
asset allocation
asymmetric least squares
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Adjexpectile风险测度的性质、优化及资产配置的应用
周静
罗乐
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018
1
原文传递
已选择
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参考文献
引证文献
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