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基于Walsh平均的非参数回归模型的稳健估计 被引量：4
1
作者 彭佳 李长青 王晓燕 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2015年第4期636-646,共11页
由于非参数回归模型复杂灵活,被广泛应用。在众多估计方法中,最小二乘法最为常用,一般情况下具有良好的性质,但在处理厚尾分布及异常点时表现的不够稳健。本文针对此,提出了基于Walsh平均的稳健样条估计。我们理论地推导了估计结果的相... 由于非参数回归模型复杂灵活,被广泛应用。在众多估计方法中,最小二乘法最为常用,一般情况下具有良好的性质,但在处理厚尾分布及异常点时表现的不够稳健。本文针对此,提出了基于Walsh平均的稳健样条估计。我们理论地推导了估计结果的相合性和渐近正态性;并与多项式样条回归做比较。计算得Walsh平均的样条估计相对于多项式样条回归的渐近相对效率与Wilcoxon符号秩检验相对于t-检验的渐近相对效率是一样的。在正态情形下我们的方法与多项式样条回归差不多,在非正态情形下,我们的方法表现更为稳健,效率明显优于多项式样条回归。 展开更多
关键词 非参数回归 walsh平均 B-样条 Wilcoxon符号秩检验 Cross-Validation
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基于Walsh平均的变系数单指标模型的估计
2
作者 彭佳 《内蒙古大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2017年第2期117-121,共5页
在变系数单指标模型的估计中,基于最小二乘惩罚函数方法是一种主流方法,一般情况下其具有良好的性质,但当参数分布非正态时,其估计结果不够稳健.在前人研究的基础上提出了一种基于Walsh平均的估计方法,并通过算例验证了估计的准确性及... 在变系数单指标模型的估计中,基于最小二乘惩罚函数方法是一种主流方法,一般情况下其具有良好的性质,但当参数分布非正态时,其估计结果不够稳健.在前人研究的基础上提出了一种基于Walsh平均的估计方法,并通过算例验证了估计的准确性及在参数分布非正态情形下估计的效率优势. 展开更多
关键词 walsh平均 变系数单指标模型 半参数模型 交叉验证
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