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基于改进WCVaR评估模型的新型电力系统低碳经济调度技术研究
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作者 刘戬 范新野 +1 位作者 乔继斌 刘东 《电器与能效管理技术》 2025年第5期76-84,共9页
构建以新能源为主体的新型电力系统是“双碳”目标的枢纽平台,但新能源发电的不稳定性给电力系统带来了调峰挑战和灵活性缺失等难题。为有效平衡系统的经济性与安全性,首先,引入改进最差条件风险价值(WCVaR)来量化评估新能源出力不确定... 构建以新能源为主体的新型电力系统是“双碳”目标的枢纽平台,但新能源发电的不稳定性给电力系统带来了调峰挑战和灵活性缺失等难题。为有效平衡系统的经济性与安全性,首先,引入改进最差条件风险价值(WCVaR)来量化评估新能源出力不确定性带来的潜在风险;其次,引入激励策略平衡用电负荷并对火电机组进行调峰碳捕集优化升级,提升调峰能力及新能源消纳水平,缓解火电机组深度调峰带来的过度碳排放问题;再次,建立以系统运营成本与运行风险综合最优为目标的低碳经济调度模型;最后,通过仿真验证了所提模型的有效性。 展开更多
关键词 新型电力系统 深度调峰 改进wcvar 低碳经济调度
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基于改进WCVaR的电力系统低碳经济调度 被引量:6
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作者 沈豫 韩钟宽 +1 位作者 曾振松 阙定飞 《电力科学与技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期102-111,128,共11页
高比例新能源并网的新型电力系统是实现“双碳”目标的枢纽平台,但新能源出力的不确定性势必会给电力系统带来调峰困难、灵活性不足等诸多问题。为有效平衡系统的经济性与安全性,首先,引入改进最差条件风险价值(worst case conditional ... 高比例新能源并网的新型电力系统是实现“双碳”目标的枢纽平台,但新能源出力的不确定性势必会给电力系统带来调峰困难、灵活性不足等诸多问题。为有效平衡系统的经济性与安全性,首先,引入改进最差条件风险价值(worst case conditional value at risk,WCVaR)来评估新能源出力不确定性给电力系统带来的风险;其次,引入价格型需求响应并对火电机组进行低碳灵活性改造,提高新能源消纳水平,同时缓解火电机组深度调峰带来的过度碳排放问题;再次,建立以系统总运行成本与运行风险值综合最优为目标函数的电力系统低碳经济优化调度模型;最后,基于实际算例验证了该模型的有效性。 展开更多
关键词 新型电力系统 需求响应 深度调峰 碳捕集机组 改进wcvar
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基于WCVaR模型的分布式发电系统供需互动能量管理研究 被引量:8
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作者 张虹 葛得初 +3 位作者 侯宁 张思雨 于东民 王鹤 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第15期4468-4477,共10页
为提高新能源发电利用水平以及衡量其发电不确定性带来的风险,该文以分布式发电系统供需协调互动作为提升系统运行经济性与消纳可再生能源的手段,并针对系统内可再生分布式电源出力的波动性,引入最差条件风险价值(worst-case conditiona... 为提高新能源发电利用水平以及衡量其发电不确定性带来的风险,该文以分布式发电系统供需协调互动作为提升系统运行经济性与消纳可再生能源的手段,并针对系统内可再生分布式电源出力的波动性,引入最差条件风险价值(worst-case conditional value-at-risk,WCVaR)理论,构建了包含分布式电源运行成本、需求侧互动成本和交互收益的能量管理风险模型,量化其发电不确定性对系统进行能量交易时产生的收益风险,将风险水平限制在可接受的前提下,追求系统收益最大。在随机变量服从离散界约束分布的条件下,运用拉格朗日对偶理论将复杂的min-max结构转化为确定性半定规划进行求解。仿真算例表明,在随机变量概率分布信息部分已知的情况下,该模型能有效规避新能源发电出力不确定性造成的收益波动风险,对可再生能源发电接入系统的能量管理研究问题提供了理论指导。 展开更多
关键词 分布式发电系统 供需互动 不确定性 wcvar 能量管理 风险管理
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WCVaR测度下企业稳健的国际贸易组合研究 被引量:1
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作者 胡大江 任玉珑 +1 位作者 陈学梅 谢非 《重庆大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2010年第4期24-29,共6页
全球性或地区性经济和社会问题以及国际贸易摩擦不断出现,让置身其中的企业在国际贸易收汇中产生严重的不确定性,导致国际贸易汇率风险不确定,这就要求企业国际贸易需要更稳健的贸易组合。文章对企业国际贸易稳健组合优化问题进行研究,... 全球性或地区性经济和社会问题以及国际贸易摩擦不断出现,让置身其中的企业在国际贸易收汇中产生严重的不确定性,导致国际贸易汇率风险不确定,这就要求企业国际贸易需要更稳健的贸易组合。文章对企业国际贸易稳健组合优化问题进行研究,考虑汇率风险不确定性,以WCVaR作为风险度量指标,将企业国际贸易组合优化问题转化为一个最小—最大的资产组合优化问题,并构建稳健的贸易组合优化模型,并给出相应的求解方法,最后还结合中国外汇市场的历史数据进行实证分析。文章的研究是稳健控制理论在企业国际贸易风险控制领域的一个拓展,并期望此研究能帮助企业更有效地控制和管理其国际贸易汇率风险。 展开更多
关键词 国际贸易 稳健 组合 wcvar
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顾客时间偏好下基于WCVaR的供应链采购与分销决策集成优化 被引量:1
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作者 陶瑾 关志民 邱若臻 《管理学报》 CSSCI 北大核心 2017年第9期1394-1404,共11页
在日常运作风险与失效风险并存环境下,通过多源采购、替代源供应和转运等弹性策略,研究决策者风险规避与顾客时间偏好行为下的供应链采购与分销决策集成优化问题,提出相应的随机机会约束规划模型及求解方法。研究发现:基于WCVaR风险测... 在日常运作风险与失效风险并存环境下,通过多源采购、替代源供应和转运等弹性策略,研究决策者风险规避与顾客时间偏好行为下的供应链采购与分销决策集成优化问题,提出相应的随机机会约束规划模型及求解方法。研究发现:基于WCVaR风险测度的优化模型,能够使供应链利润与服务水平表现出更高的鲁棒性,从而更好地满足风险规避型决策者的决策需求;与下游分销环节的不确定性相比,风险规避型决策者应当更加重视上游采购环节不确定性的应对与控制;产品流行期的延长和顾客对产品长期与短期价值感知敏感程度的降低,都会促进供应链收益能力的提高。此外,根据敏感性分析的结论,对风险规避型决策者在顾客时间偏好下的采购与分销决策提出建议。 展开更多
关键词 供应链集成优化 风险规避 时间偏好 wcvar 双曲贴现函数
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基于WCVaR的我国外汇资产优化配置的实证研究 被引量:1
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作者 赵振宇 刘善存 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2011年第7期1-10,共10页
将基于WCVaR的资产组合风险控制问题转化为一个资产最优配置问题,在传统的WCVaR资产组合模型的基础上加入我国跟外汇储备国的贸易结构、我国关于外汇储备国外债结构以及外汇储备国货币经济发展水平等约束条件,在WCVaR模型的研究基础上... 将基于WCVaR的资产组合风险控制问题转化为一个资产最优配置问题,在传统的WCVaR资产组合模型的基础上加入我国跟外汇储备国的贸易结构、我国关于外汇储备国外债结构以及外汇储备国货币经济发展水平等约束条件,在WCVaR模型的研究基础上得到了更符合我国实际的一类新的扩展模型。并且应用Mablab软件对模型求解,得到各年度各币种配置比例,最后结合我国历史数据进行实证研究和模型绩效分析。结果表明,该资产配置模型更适合我国当期外汇储备的实际情况,通过绩效分析得出,在进行外汇资产组合时可根据我国跟资产储备国的贸易结构、我国关于资产储备国外债结构以及资产储备国货币国经济发展水平等指标约束设定合理的目标财富值,同时加以适当的风险约束,可实现我国外汇资产配置最优化。 展开更多
关键词 wcvar模型 外汇储备 币种结构
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基于WCVaR的区域综合能源运营商交易策略研究 被引量:5
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作者 许思颖 王旭 +4 位作者 蒋传文 胡嘉凯 刘晓林 李磊 陈春逸 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2021年第8期3207-3218,共12页
随着能源市场的逐步开放,区域综合能源系统(regional integrated energy system,RIES)运营商作为“批发–零售”两级能源市场的中间商,其参与市场将面临市场能价、可再生能源出力和负荷预测等多重不确定性,而部分随机变量的精确分布难... 随着能源市场的逐步开放,区域综合能源系统(regional integrated energy system,RIES)运营商作为“批发–零售”两级能源市场的中间商,其参与市场将面临市场能价、可再生能源出力和负荷预测等多重不确定性,而部分随机变量的精确分布难以获得。在此情况下,为衡量多重不确定性带来的市场交易风险,基于最劣条件风险价值构建了RIES运营商的市场交易模型,并且采用混合分布描述随机变量分布不确定性。为保障区域网络安全,该模型计及区域网络运行约束,同时引用风险调整后的资本收益率(risk adjusted return on capital,RAROC)解决收入与风险的权衡问题。在离散界约束分布下,利用对偶定理将原max-min问题转换为可求解的半定规划问题。最后,通过修改的33节点配电网-7节点配气网-6节点配热网算例系统验证了模型的可行性和有效性,并分析了网络约束、综合需求响应、RAROC阈值、界约束扰动大小和预测误差对RIES收益和风险的影响,为RIES运营商参与市场交易提供了理论指导。 展开更多
关键词 区域综合能源运营商 能源市场 wcvar 不确定性 综合需求响应
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基于WCVaR评估的虚拟发电厂能量市场收益——风险模型 被引量:11
8
作者 张江林 夏榆杭 +3 位作者 段登伟 张正炜 李文君 刘俊勇 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2017年第9期77-83,共7页
由于虚拟发电厂中存在风电机组等出力波动的可再生分布式电源,为了量化风电机组出力不确定性对虚拟发电厂进行能量交易时的收益风险,在考虑了风电机组出力不确定性因素后,利用最差情景下的条件风险价值(WCVaR)方法构建了包含运行成本、... 由于虚拟发电厂中存在风电机组等出力波动的可再生分布式电源,为了量化风电机组出力不确定性对虚拟发电厂进行能量交易时的收益风险,在考虑了风电机组出力不确定性因素后,利用最差情景下的条件风险价值(WCVaR)方法构建了包含运行成本、售电收益和交互收益的虚拟发电厂能量市场的收益—风险模型,然后采用遗传算法对其进行求解,并通过算例分析了不同风险水平下的机组出力情况、交互收益和碳排放量,以及虚拟发电厂在不同风险水平下进行能量交易时的WCVaR,验证了所提出模型的正确性,为分析风电机组出力对虚拟发电厂的收益、风险和减碳的影响提供了理论支持。 展开更多
关键词 虚拟发电厂 分布式电源 最差情景下条件风险价值 能量市场 收益 风险
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基于WCVaR风险度量的发电商电量分配模型 被引量:7
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作者 周娟 江辉 李鹏 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2012年第1期156-160,共5页
电力市场中,发电商需要合理分配发电量以追求总利润最大、风险最小。以最坏情况风险价值(WC-VaR)作为风险度量因子,建立了发电商在保证一定的期望收益率下WCVaR风险值最小的发电量分配模型,并对其在实时平衡市场、日前市场和中、远期合... 电力市场中,发电商需要合理分配发电量以追求总利润最大、风险最小。以最坏情况风险价值(WC-VaR)作为风险度量因子,建立了发电商在保证一定的期望收益率下WCVaR风险值最小的发电量分配模型,并对其在实时平衡市场、日前市场和中、远期合约市场的发电量分配比例及有效前沿进行了仿真测验。结果表明,所提出的电量分配模型能较真实地反映发电商所面临的市场风险的本质特性,表明了理论分析的正确性和模型的有效性,从而为发电商的投标决策和风险评估提供了新思路。 展开更多
关键词 电力市场 发电商 最坏情况风险价值 发电量分配 风险评估
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离散椭球分布下两阶段WCVaR风险利润优化模型及应用
10
作者 高欢 童小娇 张海斌 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第2期221-228,共8页
本文研究随机变量非完全分布下的两阶段风险-利润优化问题。采用最坏情况下条件风险(Worst-case Conditional Value-at-Risk:WCVaR)度量指标,在离散椭球分布下建立了两阶段WCVaR约束下利润期望最大优化模型,运用优化对偶方法将复杂的Max... 本文研究随机变量非完全分布下的两阶段风险-利润优化问题。采用最坏情况下条件风险(Worst-case Conditional Value-at-Risk:WCVaR)度量指标,在离散椭球分布下建立了两阶段WCVaR约束下利润期望最大优化模型,运用优化对偶方法将复杂的Max-Min结构化简,理论上证明了简化模型和原模型的同解性,以发电商电能分配组合优化为数值实例,验证了模型和计算方法的有效性。 展开更多
关键词 最坏情况下条件风险(wcvar) 两阶段风险-利润优化 离散椭球分布 对偶方法 组合优化
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均值-WCVaR多阶段投资组合优化模型
11
作者 贺月月 高岳林 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第2期40-42,共3页
在随机变量为非完全分布信息的情况下,以最坏情况的条件风险价值WCVaR代替CVaR为风险度量指标,对整个投资过程进行风险控制,并考虑到市场的不完备性,如不允许卖空以及交易费用的情况,建立均值-WCVaR模型。依据沪深证券市场的实际数据,... 在随机变量为非完全分布信息的情况下,以最坏情况的条件风险价值WCVaR代替CVaR为风险度量指标,对整个投资过程进行风险控制,并考虑到市场的不完备性,如不允许卖空以及交易费用的情况,建立均值-WCVaR模型。依据沪深证券市场的实际数据,运用遗传算法进行数值仿真,实验表明该模型能更有效地控制风险。 展开更多
关键词 多阶段投资组合优化 wcvar 交易费用 遗传算法 有效前沿
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基于WCVaR的易逝品生产-分销网络优化策略
12
作者 张雷 阳成虎 卢梅金 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2015年第2期566-571,584,共7页
针对需求信息概率分布部分已知下的易逝品生产-分销网络,引入最坏条件风险值(WCVaR)对易逝品的生产-分销网络进行风险度量。在考虑产品生产、物流量分配、运输路径选择等因素对生产成本、运输成本、存储成本以及缺货损失影响的基础上,... 针对需求信息概率分布部分已知下的易逝品生产-分销网络,引入最坏条件风险值(WCVaR)对易逝品的生产-分销网络进行风险度量。在考虑产品生产、物流量分配、运输路径选择等因素对生产成本、运输成本、存储成本以及缺货损失影响的基础上,建立满足一定服务水平下最坏情景网络风险值最小的优化模型,并通过最小化生产-分销网络的尾部风险损失实现易逝品生产-分销网络最佳优化策略。模型数值仿真结果表明:相比稳健优化,WCVaR方法不仅能处理更具波动的不确定,而且具有更优的稳定性;当需求变量为混合分布时,WCVaR优化模型可较好解决生产-分销网络不确定优化问题。 展开更多
关键词 易逝品 生产-分销网络 混合整数规划 替代率 最坏条件风险值
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求解WCVaR的光滑化方法
13
作者 胡琴琴 《邵阳学院学报(自然科学版)》 2011年第1期8-13,共6页
聚焦基于WCVaR下,风险——利润的组合优化模型的计算问题,在随机变量服从离散界约束和损失函数为线性的条件下,根据已研究的半光滑化方法,将化简后的模型光滑化,并建立了SQP光滑化算法,并验证了该算法的全局收敛性.
关键词 条件风险(CVaR) 最坏情况下的条件风险(wcvar) 光滑化方法
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计及WCVaR评估的微电网供需协同两阶段日前优化调度 被引量:24
14
作者 张虹 马鸿君 +2 位作者 闫贺 石画 张茜 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2021年第2期55-63,共9页
针对微电网自治程度较高且存在新能源出力不确定的问题,从并网型微电网运营商的角度提出一种供需协同两阶段日前优化调度框架。首先建立供需协同调度的主从Stackelberg博弈双层优化模型,其中上层运营商问题包含日前调度和实时调控2个阶... 针对微电网自治程度较高且存在新能源出力不确定的问题,从并网型微电网运营商的角度提出一种供需协同两阶段日前优化调度框架。首先建立供需协同调度的主从Stackelberg博弈双层优化模型,其中上层运营商问题包含日前调度和实时调控2个阶段,并在实时调控阶段引入最差条件风险价值评估新能源不确定性造成的最恶劣调控成本风险;下层用户综合考虑电费支出和用电满意度问题。然后采用KKT(Karush-Kuhn-Tucker)条件、Big-M法以及线性规划强对偶理论将模型转化为混合整数线性规划问题。算例分析表明,所提模型可以决策新能源出力最恶劣概率分布下的最优日前调度方案,同时协同优化电价政策和负荷曲线,降低系统运营成本和风险。 展开更多
关键词 微电网 供需协同调度 STACKELBERG博弈 最差条件风险价值 混合整数线性规划
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基于凸概度分布簇下WCVaR模型的有限逼近性 被引量:1
15
作者 徐蕾艳 孟志青 《数学的实践与认识》 北大核心 2019年第4期245-251,共7页
如何求解实际问题中Worst条件风险值模型是一个非常困难的问题,研究了凸概率分布簇下的WCVaR(Worst Conditional Value-at-Risk)模型等价性及其在序列分布簇下的有限逼近性,根据概率分布簇的VaR测度值,定义了WCVaR风险测度值和对应的WC... 如何求解实际问题中Worst条件风险值模型是一个非常困难的问题,研究了凸概率分布簇下的WCVaR(Worst Conditional Value-at-Risk)模型等价性及其在序列分布簇下的有限逼近性,根据概率分布簇的VaR测度值,定义了WCVaR风险测度值和对应的WCVaR模型,证明了WCVaR模型等价一个另一个数学规划问题求解.在一定条件下,证明了在损失有界情形用有限个分布簇就可以足够近似计算WCVaR模型的最优解,因此,对于解决稳健型条件风险值模型具重要的实际价值. 展开更多
关键词 wcvar 凸概率分布簇 等价优化问题 风险测度 有限逼近性
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基于WCVaR风险控制的投资组合 被引量:6
16
作者 高建伟 边念怡 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2009年第5期69-75,共7页
将基于WCVaR风险控制问题转化为一个最小-最大-最小的投资组合问题,改进传统目标函数仅对投资期末风险水平进行控制的方法,建立对整个投资过程进行风险控制的目标模型以及动态投资组合优化模型.利用向量自回归和蒙特卡罗模拟方法给出计... 将基于WCVaR风险控制问题转化为一个最小-最大-最小的投资组合问题,改进传统目标函数仅对投资期末风险水平进行控制的方法,建立对整个投资过程进行风险控制的目标模型以及动态投资组合优化模型.利用向量自回归和蒙特卡罗模拟方法给出计算最优投资策略的计算步骤.最后结合我国金融市场历史数据进行实证研究和敏感性分析.结果表明,该投资组合模型具有实用性.此外,通过敏感性分析得出,在进行投资组合时需根据资本市场态势指标(如股票指数)设定合理的目标财富值,同时加以适当的风险约束,可实现资产组合最优化. 展开更多
关键词 随机规划 投资策略 最坏情景条件风险价值 向量自回归
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基于多种市场预测的WCVaR新产品铺货鲁棒决策分析
17
作者 马云麟 孙彩虹 +1 位作者 王菲 于辉 《南大商学评论》 CSSCI 2014年第4期159-174,共16页
铺货是新产品上市阶段将营销活动转化为实际购买的重要步骤,而多专家对市场需求的预测是新产品铺货决策的重要依据。本文基于多专家预测对新产品需求建立情景分析,利用CVaR方法和worst-case鲁棒优化方法构建了铺货决策模型,研究了只基... 铺货是新产品上市阶段将营销活动转化为实际购买的重要步骤,而多专家对市场需求的预测是新产品铺货决策的重要依据。本文基于多专家预测对新产品需求建立情景分析,利用CVaR方法和worst-case鲁棒优化方法构建了铺货决策模型,研究了只基于风险和同时考虑风险及收益约束两种决策下的新产品铺货策略。本文创新地将WCVaR方法运用到铺货决策中,分别量化了每一种市场需求预测,并运用样本近似和对偶方法,将多因素的铺货决策模型转化为线性规划问题进行求解,为新产品上市阶段需求不确定的相关问题研究提供了一种新的方法。同时,Monte Carlo数值仿真说明了策略的有效性和稳健性,也显示出该策略能有效防范小概率事件风险。 展开更多
关键词 多种市场预测 wcvar 新产品铺货 鲁棒决策 MONTE Carlo
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多置信水平下的最坏情况条件风险模型 被引量:1
18
作者 童小娇 王旭东 罗可 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2010年第9期1431-1434,1440,共5页
采用最坏情况下条件风险(WCVaR)作为市场风险度量指标,建立了多置信水平下的极小化WCVaR优化模型.在随机变量为离散界约束分布的假设下,运用多目标决策方法和最优化对偶理论将具有Min-Max结构的复杂模型转化为常规的单目标线性规划问题... 采用最坏情况下条件风险(WCVaR)作为市场风险度量指标,建立了多置信水平下的极小化WCVaR优化模型.在随机变量为离散界约束分布的假设下,运用多目标决策方法和最优化对偶理论将具有Min-Max结构的复杂模型转化为常规的单目标线性规划问题.应用该模型建立发电商电能分配策略,并采用蒙特卡洛模拟测试了模型的有效性. 展开更多
关键词 多置信水平 最坏情况条件风险(wcvar) 离散界约束分布 权重系数
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我国商业银行中间业务风险管理分析
19
作者 薛国喜 李龙泰 何树红 《阿坝师范高等专科学校学报》 2011年第3期38-40,共3页
中间业务对商业银行具有重要意义,本文在描述中间业务及风险和现状的基础上,以工商银行各项数据指标为例,说明中间业务在中国商业银行中的重要性和相应不足,提出了相应的改进措施,并进一步概括典型金融风险管理的发展历程和理论研究成果... 中间业务对商业银行具有重要意义,本文在描述中间业务及风险和现状的基础上,以工商银行各项数据指标为例,说明中间业务在中国商业银行中的重要性和相应不足,提出了相应的改进措施,并进一步概括典型金融风险管理的发展历程和理论研究成果,对我国商业银行中间业务的健康和快速发展具有重要意义。 展开更多
关键词 商业银行 中间业务 风险管理 wcvar理论
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供电公司多能量市场最优购电组合的加权CVaR模型 被引量:17
20
作者 刘皓明 韩蜜蜜 +2 位作者 侯云鹤 陆娟娟 陈菁伟 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第9期133-138,共6页
输配分开电力市场环境下,市场电价具有随机变化的特性,为实现收益最大和风险最小,供电公司需要在多能量市场中合理分配购电电量,例如实时市场、收费协议市场以及期货合约市场等。条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)能够有效... 输配分开电力市场环境下,市场电价具有随机变化的特性,为实现收益最大和风险最小,供电公司需要在多能量市场中合理分配购电电量,例如实时市场、收费协议市场以及期货合约市场等。条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)能够有效衡量供电公司决策过程中的风险和收益,但只考虑单一分布特性的市场电价。基于市场电价存在多种分布特性,例如对数正态分布,提出了加权条件风险价值(weighted CVaR,WCVaR)方法,建立了供电公司WCVaR组合市场的购电策略优化模型,使得供电公司可以在电价呈现多种分布特性的情况下优化多能量市场购电电量,从而实现风险最小/收益最大,最后通过算例仿真验证了该模型的有效性。所提方法为供电公司在多能量市场中的购电决策和风险度量提供了新的思路。 展开更多
关键词 供电公司 购电组合 加权条件风险价值 电力市场 风险量度
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