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1
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绿色金融与能源市场的波动联动研究——基于多尺度TVP-VAR分析 |
刘剑锋
蒋瑞波
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《中国证券期货》
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2026 |
0 |
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2
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混合模型中VAR关于权重的连续性分析 |
王霞
覃建柏
马晓雯
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《高等数学研究》
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2026 |
0 |
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3
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基于VAR模型的浙江省金融发展与对外贸易的关系研究 |
潘碧芸
黄碧丹
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《商业经济》
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2026 |
0 |
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4
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中国城市房价的时空特征和影响因素研究——基于VAR模型的实证分析 |
项紫涵
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《江苏商论》
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2026 |
0 |
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5
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碳市场和新能源市场溢出效应研究——基于VAR模型 |
丁子睿
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《江苏商论》
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2026 |
0 |
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6
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中期票据收益率的决定因素:基于VAR模型的实证研究 |
卓海威
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《经济师》
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2026 |
0 |
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7
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货币政策对股价波动的影响——基于VAR模型和脉冲响应函数的实证 |
杜昕岚
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《时代经贸》
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2026 |
0 |
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8
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基于VAR模型分析我国畜牧养殖饲料价格波动影响因素 |
焦世奇
王新
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《饲料研究》
北大核心
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2025 |
3
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9
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投资组合VaR及其分解 |
胡海鹏
方兆本
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《中国管理科学》
CSSCI
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2003 |
17
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10
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中国货币政策利率传导机制的有效性——基于外部工具VAR模型的实证分析 |
谭旭东
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《数理统计与管理》
北大核心
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2025 |
1
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11
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数字经济、农业科技创新与农业经济增长的关系——基于VAR模型的实证分析 |
蔡晓梅
杨娟
许晶晶
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《江西农业学报》
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2025 |
1
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12
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VaR在我国商业银行外汇风险管理中的应用 |
万建伟
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《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2009 |
2
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13
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基于QRNN-GARCH-CoVaR模型的碳金融市场的风险度量分析 |
栗浩南
王沁
李子月
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《计算机应用与软件》
北大核心
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2025 |
0 |
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14
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AIGC应用对数字文化企业高质量发展的冲击效应——基于VAR模型的实证分析 |
韩东林
李咏泽
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《成都大学学报(社会科学版)》
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2025 |
1
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15
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基于W-G-VaR模型的股票市场风险测度 |
张慧
魏佳琪
孟纹羽
朱庆峰
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《山东大学学报(理学版)》
北大核心
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2025 |
0 |
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16
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基于VAR模型的股票成交金额影响因素实证分析 |
司俊
杨庆冠
陆海潮
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《阜阳师范大学学报(自然科学版)》
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2025 |
0 |
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17
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基于VAR模型的江苏省产业结构、 碳排放和经济增长关系的实证研究 |
张敏
奚曦
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《河北企业》
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2025 |
0 |
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18
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我国金融机构高维波动溢出网络及系统重要性机构识别——基于包容缺失值的高维TVP-VAR模型 |
李延军
黄柄睿
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《数理统计与管理》
北大核心
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2025 |
0 |
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19
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基于非正态分布的投资组合VaR分解 |
吴新林
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《经济数学》
北大核心
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2011 |
0 |
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20
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气候风险对跨境资本流动的动态冲击:基于双渠道时变传导机制与交互效应的TVP-SV-VAR模型实证 |
费磊
裴晓雯
刘颖
陈翔
尹艺颖
王正起
王婕
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《当代金融研究》
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2025 |
0 |
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