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我国经济增长率动态波动机制——基于TVP-VAR模型的实证研究 被引量：7
1
作者 刘金全 付卫艳 刘达禹 《上海经济研究》 CSSCI 北大核心 2014年第5期3-11,112,共10页
近年来,许多研究认为,经济变量间的作用机制在不同的水平值下存在着显著差异。随着经济变量水平值的变化,经济系统中各变量间的作用机制也可能发生改变。本文使用TVP-VAR模型及其冲击反应函数,从动态的角度刻画经济增长率的波动机制,并... 近年来,许多研究认为,经济变量间的作用机制在不同的水平值下存在着显著差异。随着经济变量水平值的变化,经济系统中各变量间的作用机制也可能发生改变。本文使用TVP-VAR模型及其冲击反应函数,从动态的角度刻画经济增长率的波动机制,并以典型时点为例,对经济变量间作用机制的改变和迁移进行检验。实证结果表明:TVP-VAR模型对时点信息的捕捉能力较强,在样本期间内,经济增长与通货膨胀率之间的作用机制发生了显著的结构性转变。 展开更多
关键词 经济增长 TVP-VAR模型 冲击反应函数
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金融开放进程下中国汇率波动、短期资本和股价的联动效应研究 被引量：14
2
作者 钱晓霞 王维安 《国际经贸探索》 CSSCI 北大核心 2016年第12期95-108,共14页
随着中国金融开放程度不断提高,人民币汇率波动、短期国际资本和股票价格之间的联系日益紧密。文章首先构建了TVP-SV-VAR模型,实证分析了汇率波动、短期国际资本和股价之间的动态关系,结果表明三者之间存在着较强的联动效应,联动关系与... 随着中国金融开放程度不断提高,人民币汇率波动、短期国际资本和股票价格之间的联系日益紧密。文章首先构建了TVP-SV-VAR模型,实证分析了汇率波动、短期国际资本和股价之间的动态关系,结果表明三者之间存在着较强的联动效应,联动关系与中国金融环境的变化紧密联系。接着文章构建了马尔科夫区制转移模型,分析了在外界突发性事件冲击下汇率波动和短期资本对中国股市的非对称效应。实证结果表明,随着金融开放进程的推进,汇率波动和短期资本对股市的冲击将不断增加,中国一方面需要维持人民币汇率的基本稳定,加强对短期资本流动的监管;另一方面需要不断完善金融体系从而增强股市应对外部冲击的能力,同时也要把握金融开放的节奏,稳步推进资本项目开放、汇率市场化改革和人民币国际化进程。 展开更多
关键词 人民币汇率 短期国际资本 股价 TVP-SV-VAR 马尔科夫区制转移模型
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美欧非常规货币政策的分化:经验与启示 被引量：2
3
作者 陆长平 黄迪祎 《江西财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2023年第3期26-39,共14页
基于美联储和欧央行2008年至2021年非常规货币政策实施情况,通过统一划分实施阶段和政策类型,对比美欧政策工具和传导机制,运用TVP-VAR模型比较不同渠道的政策传导效果,探讨美欧非常规货币政策分化的时间、表现和原因。研究发现,美欧非... 基于美联储和欧央行2008年至2021年非常规货币政策实施情况,通过统一划分实施阶段和政策类型,对比美欧政策工具和传导机制,运用TVP-VAR模型比较不同渠道的政策传导效果,探讨美欧非常规货币政策分化的时间、表现和原因。研究发现,美欧非常规货币政策在危机初期和危机应对阶段已经分化,在操作阶段、政策工具、政策目的、政策效果方面呈现出多维度分化的特点。美国和欧元区国家在经济基本面、危机爆发来源、危机应对方式和政策实施效果等方面的差异造成了美联储和欧央行非常规货币政策的多维度分化现象。结合政策特点和基本国情,我国实施非常规货币政策时应强化风险控制,重视国际风险;及时精准施策,善用工具组合;加强政策沟通,作出明确承诺;把握经济全局,政策协调配合。 展开更多
关键词 非常规货币政策 国际比较 政策分化 TVP-VAR模型
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“消失的货币”去哪了?——基于房地产视角的研究 被引量：3
4
作者 王先柱 谷元超 赵建鸣 《南京财经大学学报》 2018年第2期34-46,共13页
我国住房市场化改革以来,房地产"资金池"逐步建立,随着经济增长和房地产业发展,房地产"资金池"在货币流通总量中的占比越来越大。与此同时,物价水平一直处于低水平温和波动。为深入揭示房价、货币供给与物价之间的... 我国住房市场化改革以来,房地产"资金池"逐步建立,随着经济增长和房地产业发展,房地产"资金池"在货币流通总量中的占比越来越大。与此同时,物价水平一直处于低水平温和波动。为深入揭示房价、货币供给与物价之间的内在关系,采用1996年1月至2016年9月的月度数据,运用模型实证研究三者间的动态关系。研究结果表明:房价高并持续上涨使得大量货币流入房地产"资金池",这一"虹吸效应"削弱了货币流动性,物价上涨的货币基础也进一步受到限制,导致房价与经济基本面相脱离。基于此,提出应正确把握货币政策宏观调控、认清房地产"资金池"的波动机理、建立物价和房价波动的预警机制等政策建议。 展开更多
关键词 货币供给 房价 物价 模型
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