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中国公募REITs价格指数与宏观经济指标的相关性研究
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作者 钟嘉文 《商展经济》 2025年第16期122-125,共4页
本文探讨了中国公募REITs价格指数与宏观经济指标之间的关联性,采用时变参数随机波动率向量自回归模型(TVP-SV-VAR)和时变格兰杰因果检测(TVGC),重点考察了股票市场、利率市场及汇率市场波动对REITs市场的影响。研究结果表明:第一,股票... 本文探讨了中国公募REITs价格指数与宏观经济指标之间的关联性,采用时变参数随机波动率向量自回归模型(TVP-SV-VAR)和时变格兰杰因果检测(TVGC),重点考察了股票市场、利率市场及汇率市场波动对REITs市场的影响。研究结果表明:第一,股票市场和外汇市场的变动对REITs市场的表现具有显著的正向影响;第二,REITs收益率表现出明显的惯性效应,其收益率在短期内受到历史收益率的显著推动作用。本研究结果为政策制定者在宏观调控市场时提供了依据,为市场投资者资本配置与风险管控提供了参考,并为中国公募REITs市场提供了新的应用研究视角。 展开更多
关键词 中国公募REITs 价格指数 宏观经济指标 TVP-SV-VAR模型 tvgc 市场收益
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