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我国货币发行规律与“春节效应”研究——基于TMPV模型的经验分析被引量：4: 1; 作者刘文通《金融研究》 CSSCI 北大核心 2012年第11期44-59,共16页; 发行货币并管理好流通中现金,是人民银行的重要职能之一,对经济发展和社会稳定有着重要意义。本文首先对我国现金投放/回笼时间序列进行了描述性统计分析,然后基于数据特征应用TMPV模型,将投放对数序列和投放波动序列分解为"季节&q... 展开更多; 关键词货币发行春节效应跳跃 tmpv; 原文传递

跳跃的估计、股市波动率的预测以及预测精度评价被引量：9: 2; 作者杨科田凤平林洪《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2013年第3期50-60,共11页; 本文基于C_TMPV理论估计已实现波动率的跳跃成分,在此基础上构建考虑跳跃的AHAR-RV-CJ模型和MIDAS-RV-CJ模型来预测中国股市的已实现波动率,并评价和比较各类波动率模型的预测精度。实证结果表明:基于C_TMPV估计的波动率跳跃成分对日、... 展开更多; 关键词波动率预测已实现波动率 C—tmpv MIDAS模型 SPA检验; 原文传递

证券市场跳跃现象非参数辨识方法比较研究被引量：1: 3; 作者王春峰郑仲民房振明《天津大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2011年第6期498-504,共7页; 基于订单冲击效应的无限活跃跳跃是一种近期才引起学术界关注的价格行为,与信息到达引起的有限活跃跳跃一起被称为广义资产价格跳跃。文章从理论上对BNS方法与阈值多幂次变差方法(TMPV)对广义跳跃行为的辨识进行了深入的比较研究,得到结... 展开更多; 关键词无限活跃跳跃有限活跃跳跃 tmpv BNS; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国证券市场无限活跃跳跃问题被引量：1: 4; 作者刘杨陈通《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2012年第4期39-44,共6页; 基于任意时间窗口内具有无限到达率的资产价格跳跃行为近期引起学术界的广泛关注。本文对传统的无限活跃跳跃行为辨识方法——阈值p幂次变差(TM PV)方法存在的阈值时变性问题进行了修正,基于蒙特卡洛技术的模拟结果验证了改进之后的模... 展开更多; 关键词无限活跃跳跃 tmpv 资产价格行为蒙特卡洛模拟; 原文传递

中国证券市场跳跃行为非参数方法: 5; 作者王春峰郑仲民房振明《北京理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2012年第2期8-14,共7页; 资产价格跳跃行为是连续时间金融学研究的重要问题之一。在Ait-Sahalia成功将跳跃研究视野由狭义事件驱动有限活跃跳跃扩展到广义订单驱动无限活跃跳跃层次的基础上,对阈值多幂次变差模型(TMPV)广义跳跃系列问题研究中存在的阈值时变性... 展开更多; 关键词阈值多幂次变差广义资产价格跳跃采样频率; 在线阅读下载PDF 职称材料

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