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1
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基于QR-t-GARCH(1,1)模型沪深指数收益率风险度量的研究 |
刘亭
赵月旭
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2018 |
18
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2
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基于Cornish-Fisher-VaR方法及t-GARCH模型的生猪期货套期保值研究 |
陈国栋
王家琪
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《中国证券期货》
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2024 |
3
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3
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货币政策调整的金融市场效果检验——推广型T-GARCH模型的应用 |
寇明婷
卢新生
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《经济问题》
CSSCI
北大核心
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2010 |
0 |
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4
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沪深两市行业板块尾部相关性研究——基于M-Copula-t-GARCH模型 |
杨龙江
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《河南工学院学报》
CAS
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2021 |
1
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5
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变结构门限t-GARCH模型及其伪持续性研究 |
李松臣
张世英
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《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
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2006 |
15
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6
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我国股指期货与现货市场信息传递与波动溢出关系研究 |
邢精平
周伍阳
季峰
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2011 |
47
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7
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基于ARCH类模型的中国经济波动性研究 |
吴诣民
罗剑兵
李红霞
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《统计与信息论坛》
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2007 |
7
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8
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对金融危机风险传染效应的比较研究——基于静态与动态copula函数的分析 |
刘平
杜晓蓉
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《经济经纬》
CSSCI
北大核心
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2011 |
16
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9
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我国股市非对称反应影响因素的实证分析 |
刘毅
张宏鸣
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《财贸研究》
北大核心
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2006 |
4
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10
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基于Copula函数的沪深综指相关性分析 |
郑列
郑伦涛
徐斌
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《长江大学学报（自科版）（上旬）》
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2013 |
1
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11
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中国股票市场波动性研究:模型选择及实证 |
李红霞
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《广东金融学院学报》
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2007 |
4
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12
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“股灾”时段:融资融券对上证A股市场波动性的影响 |
吉余峰
梁弋
吉星
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《东华大学学报（社会科学版）》
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2016 |
0 |
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13
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混合分布下GARCH-Jump模型的稳健推断 |
张宾
周艺
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《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
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2025 |
0 |
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14
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基于三种相关系数的时变Copula模型的比较及应用 |
郎诩森
何坤
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《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2018 |
1
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15
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基于非高斯分布GARCH模型的负荷预测 |
陈昊
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《电力自动化设备》
EI
CSCD
北大核心
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2008 |
15
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16
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基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测 |
严定琪
李育锋
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《兰州交通大学学报》
CAS
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2008 |
15
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17
|
对我国开放式基金风险的实证研究——基于GARCH模型的VaR方法 |
陈权宝
连娟
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《经济问题》
CSSCI
北大核心
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2008 |
15
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18
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我国期货价格风险管理研究——基于VaR方法与GARCH-t模型的视角 |
阎石
李连伟
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《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
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2011 |
3
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19
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基于时变Copula的股票市场相关性分析 |
张杰
刘伟
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《商业经济》
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2010 |
4
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20
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基于GARCH模型的WTI原油价格波动性分析 |
杨云飞
鲍玉昆
张金隆
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《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》
CAS
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2010 |
1
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