期刊文献+
共找到19篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
Investigation on Pressure Drop of Fluid-Solid Mixture Flow through Pipes Using CFD and SK Model
1
作者 Miller Jothi Redae Haimanot Udaya Kumar 《Journal of Applied Mathematics and Physics》 2019年第1期218-232,共15页
The carrier fluid (air or water) is used to transport solid material from the source place to its destination point through pipeline. Using air as carrier fluid to transport solid material through pipeline is called P... The carrier fluid (air or water) is used to transport solid material from the source place to its destination point through pipeline. Using air as carrier fluid to transport solid material through pipeline is called Pneumo transport, whereas transporting material with water or any other liquid through pipeline is called as hydraulic transport. A large number of installations are now available globally to transport solid materials to short, medium, and long distances using water/air as carrier fluid. However, the design of such system of pipeline is still an empirical art. In the present investigation, one generalized mathematical model developed by Shrivastava and Kar (SK Model) and CFD models were used and compared with experimental results for pneumatic and hydraulic transport of granular solids. The motivation of present work is to find the accuracy of SK model based on analytical, empirical and semi-empirical for the prediction of pressure drop and comparing the result with CFD based on mathematical equation for the mixture flow in the horizontal and vertical pipe lines. The comparison of pressure drop results obtained by using SK model and CFD model were validated with the experimental results for pneumatic and hydraulic transport of solids through. From the comparison results, it was observed that the results of pressure drop predicted by SK model are more accurate than the CFD models for all the cases considered. 展开更多
关键词 Pressure DROP sk model CFD models Hydraulic and PNEUMATIC Transport Solid and Fluid FLOW
暂未订购
THE SOLUTION TO THE SK-MODEL
2
作者 陈世平 胡德坤 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2002年第2期283-288,共6页
In this paper, for the SK-model, the value of the average free energy per site converges to the SK-solution is obtained under a certain condition.
关键词 sk-model free energy sk-solution
在线阅读 下载PDF
基于VGG19-SK模型的机械密封启停状态识别
3
作者 刘伟 翟志兴 +1 位作者 张书尧 李双喜 《机电工程》 北大核心 2025年第1期23-32,50,共11页
机械密封在机械设备的的启停过程中,时常会发生失效。针对这一问题,提出了一种新的深度学习模型VGG19-SK,并将其应用于机械密封的启停状态识别中。首先,在机械密封启停过程中,利用密封声发射信号试验台获取了试验数据,这些数据为训练深... 机械密封在机械设备的的启停过程中,时常会发生失效。针对这一问题,提出了一种新的深度学习模型VGG19-SK,并将其应用于机械密封的启停状态识别中。首先,在机械密封启停过程中,利用密封声发射信号试验台获取了试验数据,这些数据为训练深度学习模型提供了基础;然后,在传统VGG19基础之上进行了改进,增加了SK卷积层、全局平均池化层和批归一化(BN)层,这些改进显著减少了模型的参数数量,降低了对硬件设备的要求,同时提升了模型的性能;最后,在模型训练过程中,对VGG19-SK模型进行了细致的调优,采用准确率曲线、损失值曲线以及混淆矩阵等指标,与其他模型进行了对比,验证了VGG19-SK模型的有效性,突出了VGG19-SK模型的优越性。研究结果表明:在机械密封启停阶段8种分类识别中,VGG19-SK取得了86.67%的准确率,比传统VGG19提升了约2.19%;同时,模型的训练参数减少了83.74%,模型总体大小缩减了约80%。该VGG19-SK机械密封状态识别模型在兼顾准确率的同时,保证了硬件资源受限状况下的运行能力,为进一步开发基于深度神经网络模型的机械密封状态故障诊断系统奠定了基础。 展开更多
关键词 机械密封 深度学习模型 声发射信号 sk卷积层 全局平均池化层 批归一化层 VGG19-sk模型
在线阅读 下载PDF
时变风险厌恶与人民币汇率波动率--基于GARCH-MIDAS-SK模型的实证研究 被引量:2
4
作者 吴鑫育 梅学婷 +1 位作者 周海林 尹学宝 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2024年第4期721-736,共16页
经验研究表明汇率收益率分布呈现出时变高阶矩(偏度和峰度)特征,其对于汇率波动率建模和预测具有重要作用。同时众多研究表明,时变风险厌恶(RA)包含了金融波动率预测的相关信息。鉴于此,本文构建带时变高阶矩的GARCH-MIDAS-SK模型框架,... 经验研究表明汇率收益率分布呈现出时变高阶矩(偏度和峰度)特征,其对于汇率波动率建模和预测具有重要作用。同时众多研究表明,时变风险厌恶(RA)包含了金融波动率预测的相关信息。鉴于此,本文构建带时变高阶矩的GARCH-MIDAS-SK模型框架,进一步将RA指数引入该模型框架,实证检验RA对人民币汇率波动率的影响以及预测作用。实证结果表明:RA对人民币汇率波动率具有显著负的影响;人民币汇率收益率分布展现出明显的时变高阶矩特征;引入RA和时变高阶矩有助于提高模型的样本内拟合效果。基于损失函数和MCS检验证实了引入RA和时变高阶矩能够显著提高模型的样本外预测精度,且预测结果具有关于不同样本外预测阶段的稳健性。 展开更多
关键词 时变风险厌恶 时变高阶矩 人民币汇率波动率 GARCH-MIDAS-sk模型 MCS检验
原文传递
基于FLUENT的SK型静态混合器的数值模拟 被引量:22
5
作者 叶旭东 王小芳 毕龙 《现代制造工程》 CSCD 2006年第3期74-75,91,共3页
为提高混合器的优化设计水平和工程应用的速度,应用商业CFD软件—FLUENT,分析了聚酯在SK型静态混合器的混合流动。采用FLUENT中的Carreau模型描述了非牛顿流体聚酯的黏-温特性,得出了混合器的压力降及出口混合温度。
关键词 sk静态混合器 聚酯 Carreau 模型 非牛顿流体
在线阅读 下载PDF
基于ANSYS Workbench的SK型混合器二相流数值模拟研究 被引量:6
6
作者 梁冠营 《煤矿机械》 北大核心 2014年第8期63-64,共2页
利用Pro/E建立工程中常用的SK静态混合器三维模型,将其导入ANSYS Workbench处理得到流体域模型,利用Fluent对混合器中二相流进行数值模拟研究。研究结果表明,混合器内的油和水将会混合得较为充分、均匀,所得的乳化液性质也较稳定,混合... 利用Pro/E建立工程中常用的SK静态混合器三维模型,将其导入ANSYS Workbench处理得到流体域模型,利用Fluent对混合器中二相流进行数值模拟研究。研究结果表明,混合器内的油和水将会混合得较为充分、均匀,所得的乳化液性质也较稳定,混合器具有较好的混合性能。 展开更多
关键词 sk静态混合器 ANSYS WORKBENCH FLUENT 二相流 数值模拟
原文传递
Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界 被引量:5
7
作者 程建华 王德辉 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第2期173-178,共6页
考虑一类离散时间风险模型的破产问题.模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构(AR(1)),并且利率过程是取值于可数状态空间的齐次Markov链.针对保费在期初收取和期末收取两种不同的情况,用鞅方法得到了其各自破产概率的上界.
关键词 相依风险 Markov链利率 离散时间风险模型 破产概率
在线阅读 下载PDF
基于Stochastic Kriging的柔性机翼稳健性优化设计 被引量:7
8
作者 刘艳 白俊强 +2 位作者 华俊 刘南 王波 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第6期906-912,共7页
采用随机代理模型方法对柔性机翼气动外形进行稳健性优化设计。相比确定性优化设计,稳健性设计能够考虑设计变量和参数的扰动,保持设计结果在不确定性影响下的性能稳定。采用高精度的气动/结构耦合求解器(耦合Navier-Stokes方程和结构... 采用随机代理模型方法对柔性机翼气动外形进行稳健性优化设计。相比确定性优化设计,稳健性设计能够考虑设计变量和参数的扰动,保持设计结果在不确定性影响下的性能稳定。采用高精度的气动/结构耦合求解器(耦合Navier-Stokes方程和结构静力学方程)分析柔性机翼的变形情况和气动效率。为了提高优化效率,建立随机Kriging(Stochastic Kriging,SK)代理模型,将确定性的Kriging代理模型发展到随机空间,通过有限次输入得到数据的固有不确定性。对柔性M6机翼的气动外形进行稳健性优化设计,结果表明:相比确定性代理模型的稳健性优化结果,应用随机代理模型的优化结果的设计点阻力系数减小2.8 counts,在可变马赫数范围内阻力系数均值减小3.2 counts,优化结果具有较高的设计点气动效率和阻力发散特性,并且优化后构型的翼根弯矩有明显减小,体现随机代理模型在稳健性优化设计系统中的优势,同时也说明建立的SK代理模型具有较高的预测精度。 展开更多
关键词 柔性机翼 稳健性优化 静气动弹性力学 随机Kriging代理模型 NAVIER-STOKES方程
在线阅读 下载PDF
基于AR模型和谱峭度法的滚动轴承故障诊断 被引量:18
9
作者 石林锁 沈金伟 +1 位作者 张亚洲 牛武泽 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2011年第12期257-260,共4页
自回归(AR)模型是平稳信号分析的重要工具,利用峭度最大原则确定AR模型最优阶次,然后利用此AR模型对滚动轴承故障信号进行预处理,剔除可线性预测的平稳成分,得到的残余分量中理论上只包含了噪声信号和信号的非平稳部分,从而降低了后期... 自回归(AR)模型是平稳信号分析的重要工具,利用峭度最大原则确定AR模型最优阶次,然后利用此AR模型对滚动轴承故障信号进行预处理,剔除可线性预测的平稳成分,得到的残余分量中理论上只包含了噪声信号和信号的非平稳部分,从而降低了后期数据分析难度。谱峭度对于非平稳信号非常敏感,它可以将非平稳信号从噪声中检测出来,因此将两者结合起来可以更有效地对滚动轴承故障进行诊断,实验结果验证了此方法的有效性。 展开更多
关键词 滚动轴承 AR模型 峭度 谱峭度 Wigner—Ville分布 故障诊断
在线阅读 下载PDF
水口山炼铅法生产企业物质流与能量流耦合模型的研究 被引量:6
10
作者 王洪才 时章明 +1 位作者 陈通 沈浩 《有色金属(冶炼部分)》 CAS 北大核心 2011年第10期9-12,共4页
运用系统节能的理论和方法,结合水口山(SKS)炼铅法生产工艺,在对其生产工序的物质流和能量流定性分析的基础上,建立两者之间的耦合模型。并根据某SKS炼铅法企业的生产数据,具体分析了三种能量流变化对吨铅能耗的影响。该企业当年存在的... 运用系统节能的理论和方法,结合水口山(SKS)炼铅法生产工艺,在对其生产工序的物质流和能量流定性分析的基础上,建立两者之间的耦合模型。并根据某SKS炼铅法企业的生产数据,具体分析了三种能量流变化对吨铅能耗的影响。该企业当年存在的节能潜力是117.42 kgce/t。为降低企业吨铅能耗,从物质流角度分析,应增大外加物质流,减小循环物质流,减小排放物质流;从能量流的角度分析,应使工序产品载有的能量尽量带入下一工序利用,及时合理地回收利用生产中的余热余能。 展开更多
关键词 skS炼铅法 物质流 能量流 耦合模型
在线阅读 下载PDF
南海上地幔各向异性结构及动力学含义
11
作者 薛梅 李琳 +7 位作者 杨挺 刘晨光 华清峰 夏少红 黄海波 黎伯孟 霍达 潘谟晗 《地震学报》 CSCD 北大核心 2023年第3期494-520,共27页
南海处于欧亚板块、太平洋板块和印度—澳大利亚板块的交会区,是西北太平洋一系列边缘海中最大的边缘海。关于南海的打开以往研究提出了如印度板块与欧亚板块碰撞驱动挤出以及古南海俯冲拖拽等诸多模型。本文力图通过南海海盆及周边各... 南海处于欧亚板块、太平洋板块和印度—澳大利亚板块的交会区,是西北太平洋一系列边缘海中最大的边缘海。关于南海的打开以往研究提出了如印度板块与欧亚板块碰撞驱动挤出以及古南海俯冲拖拽等诸多模型。本文力图通过南海海盆及周边各向异性结构来约束南海演化机制。基于同济大学2012和2014年在南海中央海盆进行的两次被动源宽频带海底地震观测试验回收的10台OBS记录仪近1年的地震数据,本文采用三种不同的横波分裂方法,获取了中央海盆针对两次远震的XKS分裂结果以及南海周边20次区域地震提供的S震相分裂结果。SKS分裂结果显示,南海中央海盆下方存在快轴方向为NE-SW向的各向异性,其成因可能与海底扩张时期沿洋脊方向的地幔流以及南海海洋板块俯冲拖拽的地幔流有关。南海及其周边上地幔存在强各向异性,且不同方位观测到的各向异性不同,快轴方向与前人SKS横波分裂结果、GPS和板块运动一致,较好地对应了区域构造运动或者地幔对流模型。各向异性结果与印度—欧亚板块碰撞驱动挤出模型以及古南海俯冲板块拖拽模型预期结果一致,与理想的地幔柱上涌驱动模型不一致。由于海盆各向异性观测特别有限,各向异性结果不能证实亦不能证伪“大西洋型”海底扩张模型、弧后扩张模型和板缘破裂模型,后续还需要更多的观测结果来证实或证伪上述模型。 展开更多
关键词 南海打开模型 横波分裂 skS震相 区域S震相
在线阅读 下载PDF
云南地区复杂地震各向异性分析 被引量:2
12
作者 盛敏汉 张怀 +1 位作者 周元泽 石耀霖 《中国科学院大学学报(中英文)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期775-782,共8页
地震各向异性可以反映地壳和上地幔形变信息.SKS震相由于近乎垂直入射,具有良好的横向分辨率.本文收集云南地区大量地震资料,提取并分析SKS分裂结果,发现研究地区各向异性很复杂,南北差异较大.进一步利用双层地震各向异性模型分析KMI台... 地震各向异性可以反映地壳和上地幔形变信息.SKS震相由于近乎垂直入射,具有良好的横向分辨率.本文收集云南地区大量地震资料,提取并分析SKS分裂结果,发现研究地区各向异性很复杂,南北差异较大.进一步利用双层地震各向异性模型分析KMI台下方可能存在的双层各向异性特征:上层快波偏振方向130°,延迟时间0.2 s,而下层快波偏振方向90°,延迟时间0.9 s,与观测结果吻合较好. 展开更多
关键词 skS 云南地区 双层各向异性
在线阅读 下载PDF
松科二井深层沙河子组泥岩三维显微CT成像及对深部油气预测的启示 被引量:4
13
作者 杨瑨 侯贺晟 +4 位作者 符伟 国瑞 潘宗栋 张交东 张慧滔 《地质通报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第7期1006-1014,共9页
为深化认识松科二井深层页岩气垂向变化规律,选取沙河子组3500~5700 m层段开展了X射线三维计算机断层扫描(X-ray 3D Computed Tomography,简称CT)成像实验。对19块直径2 cm的柱状岩心进行X射线CT扫描,获取了无损岩心扫描数据,并将其转... 为深化认识松科二井深层页岩气垂向变化规律,选取沙河子组3500~5700 m层段开展了X射线三维计算机断层扫描(X-ray 3D Computed Tomography,简称CT)成像实验。对19块直径2 cm的柱状岩心进行X射线CT扫描,获取了无损岩心扫描数据,并将其转化为灰度值信息。灰度值信息反映了样品中不同的组分,灰度高值代表骨架和矿物,灰度低值代表孔隙和裂缝。在此基础上,建立分辨率高达15μm的岩心三维图像空间结构,对重建岩心孔隙模型的孔隙形态、空间展布和配位数进行了对比,对样品孔隙度和连通性在垂向上的分布规律进行了统计分析。结果表明,等效孔隙直径大的区域孔隙度高,配位数大的区域连通性好,孔隙度和连通性的垂向分布规律与传统认识相符,与测录井信息可以相互印证。实验证明,基于三维CT成像的数字岩心技术具有数据分辨率高、信息丰富的优势,可作为今后深部油气预测与评价的重要辅助手段。 展开更多
关键词 数字岩心 孔隙结构 CT 松科二井 孔喉网络模型 气测异常
在线阅读 下载PDF
基于随机Kriging的汽车品牌质量序贯主题比较研究 被引量:3
14
作者 施文 渠玉杰 蒋国银 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第11期114-127,共14页
汽车产业是国民经济的主导和支柱产业之一,汽车质量安全问题备受关注。现有研究主要探索汽车质量的召回制度、召回产生的影响以及缺陷产品的发现,未发现从大规模质量缺陷的文本中挖掘汽车召回主题并指导实践的研究。本文从消费者投诉和... 汽车产业是国民经济的主导和支柱产业之一,汽车质量安全问题备受关注。现有研究主要探索汽车质量的召回制度、召回产生的影响以及缺陷产品的发现,未发现从大规模质量缺陷的文本中挖掘汽车召回主题并指导实践的研究。本文从消费者投诉和汽车召回两个角度研究合资背景下汽车质量差异及不同汽车品牌在汽车质量各个维度的优劣势。本研究使用潜在狄利克雷分配(latent Dirichlet allocation,LDA)模型对汽车召回文本进行分析,由于消费者投诉文本呈现出较强的序贯相关性,本文基于序贯潜在狄利克雷分配(sequential latent Dirichlet allocation,SeqLDA)模型研究该类文本。考虑到SeqLDA具有较多影响拟合效果的输入参数,本研究提出随机Kriging(SK)和SeqLDA相结合的主题优化模型(SK-SeqLDA)对消费者投诉文本进行分析。研究结果表明:LDA适合于汽车召回文本,而SeqLDA适合于消费者投诉文本,SK-SeqLDA能较大幅度地增强序贯主题模型的拟合效果。另外,消费者投诉中多个主题涉及车身附件及内饰,汽车召回中多个主题涉及制动问题;进口汽车品牌召回主动性较强,主要集中于发动机;合资汽车品牌召回主要集中于车辆控制和制动踏板;自主汽车品牌各主题占比均衡。该研究方法和研究结论可为汽车制造商进行召回管理决策和进行消费权益保护等提供理论参考和方法支持。 展开更多
关键词 消费者投诉 汽车召回 sk-SeqLDA模型 非参Bootstrap检验
原文传递
隧道模式下Linux路由器内存优化的研究
15
作者 熊丹 钱华林 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2006年第2期33-34,共2页
在网络通信中,为了满足应用的需要,常常在数据包中添加特定的协议头部。例如,为了实现从 IPv4数据包到 IPv6数据包的转换,可以在原 IPv4报头前封装上相应的 IPv6报头;在以太网中,为了保证应用的 QOS 需要,可以在数据链路层报头之后封装... 在网络通信中,为了满足应用的需要,常常在数据包中添加特定的协议头部。例如,为了实现从 IPv4数据包到 IPv6数据包的转换,可以在原 IPv4报头前封装上相应的 IPv6报头;在以太网中,为了保证应用的 QOS 需要,可以在数据链路层报头之后封装上 MPLS 标记。这种在数据报头的固定位置封装固定长度协议头的方式,称为隧道模式。传统的隧道封装方式需要重新在内存中申请 skb 空间,需要重新拷贝整个数据包,这样的重复内存拷贝降低了系统的性能,并不是必要的。本文在内核代码的层次,分析了数据包的网络处理流程,并修改了 Linux 的系统调用,通过预留内存资源的方式,提出了一种避免隧道模式下额外内存拷贝的方法,并给出了代码实现。 展开更多
关键词 隧道模式 LINUX路由器 预留内存 sk-buff
在线阅读 下载PDF
Knockdown of STAT3 by iRNA Inhibiting Migration and Invasion of Epithelial Ovarian Cancer Cells
16
作者 LI Qin-hua ZHU Ji-hong +1 位作者 LIU Lei YUE Ying 《Chemical Research in Chinese Universities》 SCIE CAS CSCD 2012年第5期856-861,共6页
Signal transducer and activator of transcription 3(STAT3) is a dual functional transcription factor with the functions of signal transduction and transcription regulation. It is reported that the expression of STAT3... Signal transducer and activator of transcription 3(STAT3) is a dual functional transcription factor with the functions of signal transduction and transcription regulation. It is reported that the expression of STAT3 in ovarian cancer is significantly higher and STAT3 can facilitate ovarian cancer growth and metastasis. To clarify the definite effect and molecular mechanism of STAT3 involved in ovarian cancer growth and metastasis, STAT3 expression was significantly downregulated by transfecting ovarian cancer model SK-OV-3 cells with the plasmid vector which express specific RNAi that targets human STAT3. The downregulated STAT3 not only decreased the invasion and migration but also inhibited the proliferation of SK-OV-3 cells. Western blot assay shows that the expression of vascular endothelial growth factor(VEGF) and that of Survivin were reduced in the cells with the plasma vector expressing specific RNAi that targets human STAT3. These results demonstrate that STAT3 involved in the invasion and migration of SK-OV-3 regulates the expression of VEGF and Survivin. In addition, VEGF and Survivin could play an important role in ovarian cancer growth and metastasis. 展开更多
关键词 Ovarian cancel model sk-OV-3 cell Signal transducer and activator of transcription 3(STAT3) Migration Vascular endothelial growth factor(VEGF) Survivin
在线阅读 下载PDF
THE WEAK CONCENTRATION OF THE SK-MODEL
17
作者 陈传钟 向开南 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 2001年第1期140-144,共5页
When a natural number N is large enough, a weak concentration property of the N-spin SK-models is obtained for cylindrical sets.
关键词 Weak concentration sk-model
全文增补中
An improved U-Pb dating method for carbonates via LA-SF-ICP-MS mapping and its applications
18
作者 Lili GUI Xuesong LU +11 位作者 Fangyue WANG Can GE Lin JIANG Shaobo LIU Wuren XIE Weiyan CHEN Junjia FAN Hai WU Saijun WU Yingying WANG Shihua YAO Mengzhen HAO 《Science China Earth Sciences》 2025年第5期1583-1598,共16页
In situ U-Pb dating of carbonates is very common in the fields of mining and petroleum geology.However,carbonate minerals generally have low U,high common Pb,multiple generations,and uneven elemental distribution,ofte... In situ U-Pb dating of carbonates is very common in the fields of mining and petroleum geology.However,carbonate minerals generally have low U,high common Pb,multiple generations,and uneven elemental distribution,often resulting in relatively low dating precision.Hence,the success rate in U-Pb dating of carbonates by the traditional spot analysis method is generally low.This paper,through combining a mapping method for U-Pb dating with a proprietary visualization and analysis software,ChronoVA,conducted a comparison of the data obtained by both the spot analysis and the mapping method for 3carbonate standards and 2 unknown natural geological samples.We successfully developed a U-Pb dating method for carbonate rocks via LA-SF-ICP-MS elemental mapping and discussed the advantages and limitations of this method.Results show that in comparison with the traditional spot analysis method,the mapping approach has the following advantages:(1)reducing the downhole fractionation effect;(2)simplifying the analytical processes;(3)the elemental imaging data can help to identify multigeneration and mineral inclusions,ensuring the obtained carbonate U-Pb age having an interpretable geological meaning;(4)a large amount of mapping data can significantly improve the accuracy of the dating results.Despite these advantages,in carbonate samples with extremely high common Pb content and high Pb/U ratio,it might be difficult to obtain reliable ages even via the mapping method.In addition,it was understood that the carbonate standard WC-1,which is the most commonly used at present,could be inhomogeneous,and on occasion does not satisfy the SK model in spot analysis. 展开更多
关键词 Carbonate U-Pb dating LA-SF-ICP-MS ChronoVA software Dating via U-Pb mapping Stacey-Kramers(sk)model
原文传递
中国股票市场最优套期保值比率研究——基于高阶矩HAR模型 被引量:13
19
作者 唐勇 崔金鑫 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2018年第9期1036-1054,共19页
金融资产收益率高阶矩风险和跳跃行为是套期保值策略的重要影响因素.文章将已实现高阶矩测度和跳跃风险测度引入HAR族波动率模型,构建高阶矩HAR族波动模型,并将Copula.函数与最优高阶矩波动率模型相结合,建立含高阶矩的Copula-HAR-RV-CJ... 金融资产收益率高阶矩风险和跳跃行为是套期保值策略的重要影响因素.文章将已实现高阶矩测度和跳跃风险测度引入HAR族波动率模型,构建高阶矩HAR族波动模型,并将Copula.函数与最优高阶矩波动率模型相结合,建立含高阶矩的Copula-HAR-RV-CJSJV-D-SK套期保值模型.以沪深300指数和中证500指数以及对应的股指期货构建套期保值策略.实证表明,从方差减少比率和超额收益率两方面来看,基于新模型的套期保值效果在样本内和样本外均优于传统静态套期保值模型、时变二元GARCH族套期保值模型和Copula-GARCH族套期保值模型. 展开更多
关键词 已实现高阶矩 Copula-HAR-RV-CJ-SJV-D-sk模型 最优套期保值比率
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部