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人民币利率互换定价研究——基于Ho-Lee模型实证分析
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作者 乔克林 罗钧 《延安大学学报（自然科学版）》 2022年第1期105-109,共5页
为了研究无套利模型在实际利率互换定价中的定价偏差,基于2016—2021年的实际统计结果,通过无套利模型下的Ho-Lee模型对6个月期的SHIBOR_3M利率互换进行定价并且实证分析。结果表明:Ho-Lee模型在时长较短的利率互换中定价结果较为理想,H... 为了研究无套利模型在实际利率互换定价中的定价偏差,基于2016—2021年的实际统计结果,通过无套利模型下的Ho-Lee模型对6个月期的SHIBOR_3M利率互换进行定价并且实证分析。结果表明:Ho-Lee模型在时长较短的利率互换中定价结果较为理想,Ho-Lee模型的定价结果能够很好的贴合实际成交价格,新冠疫情对于Ho-Lee模型的定价影响不大,可以考虑在短期的利率互换定价中使用。 展开更多
关键词 利率互换定价 无套利模型 Ho-Lee模型 shibor_3m
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