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包商银行事件对我国上市银行系统性风险的影响——基于Vine Copula SCCA半参数模型
被引量：
9
1
作者
龚金国
罗焱
+1 位作者
龚晓岑
史代敏
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2022年第7期87-100,共14页
为研究包商银行这类区域性商业银行的风险暴露对我国上市银行系统性风险的影响,本文提出VineCopulaSCCA半参数模型,基于2013—2019年我国上市银行数据构建银行业整体及三大类银行机构的联合预期损失分布,并计算联合预期亏损作为系统性...
为研究包商银行这类区域性商业银行的风险暴露对我国上市银行系统性风险的影响,本文提出VineCopulaSCCA半参数模型,基于2013—2019年我国上市银行数据构建银行业整体及三大类银行机构的联合预期损失分布,并计算联合预期亏损作为系统性风险度量指标。该模型融入R-Vine Copula函数和半参数建模思想,放宽了传统SCCA模型关于风险相依结构和边际分布的假设,提升了国内银行业系统性风险测度的适应性,从而更加科学地测度我国银行业系统性风险的演变特征。研究发现,相较于传统SCCA模型,Vine Copula SCCA半参数模型成功捕捉到包商银行两次延期披露年报和被接管所预示的潜在风险暴露危机,能更好地刻画上市银行系统性风险的演变轨迹。本文给出更加合理的系统性风险测度模型,为我国区域性商业银行的高质量发展、风险防控以及相关监管政策的制定提供借鉴参考。
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关键词
Vine
Copula
scca
半参数模型
包商银行
区域性商业银行
银行系统性风险
在线阅读
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职称材料
互联网金融对中国银行业系统性风险的影响——基于SCCA模型及逐步回归法的实证研究
被引量：
17
2
作者
朱辰
华桂宏
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2018年第2期50-59,共10页
互联网金融与传统银行之间竞争与合作关系一方面对商业银行产生强大的冲击,另一方面打开了风险传染渠道,冲击和传染的叠加引发银行业系统性风险。基于2010年1月1日至2017年9月30日的中国银行业、资本市场及宏观经济数据,运用SCCA模型对...
互联网金融与传统银行之间竞争与合作关系一方面对商业银行产生强大的冲击,另一方面打开了风险传染渠道,冲击和传染的叠加引发银行业系统性风险。基于2010年1月1日至2017年9月30日的中国银行业、资本市场及宏观经济数据,运用SCCA模型对互联网金融影响下的中国银行业系统性风险进行测度,随后运用逐步回归法验证上述风险引发机制,并对一定期限内的风险水平进行预测。结果表明,互联网金融加剧了中国银行业系统性风险,且影响长期存在,互联网金融规模的不断扩大仍会对宏观经济造成冲击,增加中国银行业系统风险。
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关键词
互联网金融
银行业系统性风险
scca
模型
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职称材料
题名
包商银行事件对我国上市银行系统性风险的影响——基于Vine Copula SCCA半参数模型
被引量：
9
1
作者
龚金国
罗焱
龚晓岑
史代敏
机构
西南财经大学统计学院
四川新网银行
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2022年第7期87-100,共14页
基金
国家社会科学基金重点项目“我国绿色金融核算理论与方法研究”(19AZD010)
中央高校基本科研业务项目“金融大数据分析与金融计量创新团队”(JBK1805004)。
文摘
为研究包商银行这类区域性商业银行的风险暴露对我国上市银行系统性风险的影响,本文提出VineCopulaSCCA半参数模型,基于2013—2019年我国上市银行数据构建银行业整体及三大类银行机构的联合预期损失分布,并计算联合预期亏损作为系统性风险度量指标。该模型融入R-Vine Copula函数和半参数建模思想,放宽了传统SCCA模型关于风险相依结构和边际分布的假设,提升了国内银行业系统性风险测度的适应性,从而更加科学地测度我国银行业系统性风险的演变特征。研究发现,相较于传统SCCA模型,Vine Copula SCCA半参数模型成功捕捉到包商银行两次延期披露年报和被接管所预示的潜在风险暴露危机,能更好地刻画上市银行系统性风险的演变轨迹。本文给出更加合理的系统性风险测度模型,为我国区域性商业银行的高质量发展、风险防控以及相关监管政策的制定提供借鉴参考。
关键词
Vine
Copula
scca
半参数模型
包商银行
区域性商业银行
银行系统性风险
Keywords
Semi-parametric Vine Copula
scca model
Baoshang Bank
Regional Commercial Banks
Banking Systemic Risk
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
互联网金融对中国银行业系统性风险的影响——基于SCCA模型及逐步回归法的实证研究
被引量：
17
2
作者
朱辰
华桂宏
机构
南京师范大学商学院
江苏师范大学商学院
出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2018年第2期50-59,共10页
基金
国家哲学社会科学基金重点项目(16AJY023)
江苏省研究生培养创新工程(KYZZ16_0448)
文摘
互联网金融与传统银行之间竞争与合作关系一方面对商业银行产生强大的冲击,另一方面打开了风险传染渠道,冲击和传染的叠加引发银行业系统性风险。基于2010年1月1日至2017年9月30日的中国银行业、资本市场及宏观经济数据,运用SCCA模型对互联网金融影响下的中国银行业系统性风险进行测度,随后运用逐步回归法验证上述风险引发机制,并对一定期限内的风险水平进行预测。结果表明,互联网金融加剧了中国银行业系统性风险,且影响长期存在,互联网金融规模的不断扩大仍会对宏观经济造成冲击,增加中国银行业系统风险。
关键词
互联网金融
银行业系统性风险
scca
模型
Keywords
Internet banking
systematic risk of the banking industry
scca model
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
包商银行事件对我国上市银行系统性风险的影响——基于Vine Copula SCCA半参数模型
龚金国
罗焱
龚晓岑
史代敏
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2022
9
在线阅读
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职称材料
2
互联网金融对中国银行业系统性风险的影响——基于SCCA模型及逐步回归法的实证研究
朱辰
华桂宏
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2018
17
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