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基于Post-LASSO方法的大类资产因子配置研究 被引量:1
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作者 周亮 李宁 《金融发展研究》 北大核心 2021年第11期39-47,共9页
基于因子的配置方法将资产配置的决策过程从资产层面转换为更为微观的因子层面,投资者能够通过对因子收益分布及相关性的预测更好地进行资产配置。选择包括经济增长、通货膨胀、市场因子、规模因子和盈利因子在内的宏观和风格因子,以及... 基于因子的配置方法将资产配置的决策过程从资产层面转换为更为微观的因子层面,投资者能够通过对因子收益分布及相关性的预测更好地进行资产配置。选择包括经济增长、通货膨胀、市场因子、规模因子和盈利因子在内的宏观和风格因子,以及股票、债券和商品在内的多种资产指数的月度数据,基于Post-LASSO模型和Greenberg等(2016)稳健性最优化算法检验了基于因子的大类资产配置方法在我国的可应用性。研究结果发现:通过因子权重映射的资产组合能够较好地模拟出各因子的初始权重,Post-LASSO方法能够取得显著优于传统OLS方法的映射效果;映射资产组合的收益走势可以对因子组合进行部分追踪,但是由于因子收益率和资产收益率存在着较大差异,因此,两个组合的净值走势也存在着一定偏差。研究结论丰富了投资组合的相关理论,也为投资者从传统资产配置转向因子配置提供了经验借鉴。 展开更多
关键词 因子配置 资产配置 投资组合 post-lasso
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A型主动脉夹层麻醉诱导后低血压预测模型构建
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作者 朱学文 杨春玲 +1 位作者 崔银 宋佳 《医学研究杂志》 2026年第1期122-126,133,共6页
目的探讨接受急性A型主动脉夹层(acute type A aortic dissection,ATAAD)患者麻醉诱导后低血压(post-induction hypotension,PIH)发生的危险因素及其预测模型的构建。方法回顾性分析352例全麻下接受ATAAD急诊手术的患者,将患者分为PIH组... 目的探讨接受急性A型主动脉夹层(acute type A aortic dissection,ATAAD)患者麻醉诱导后低血压(post-induction hypotension,PIH)发生的危险因素及其预测模型的构建。方法回顾性分析352例全麻下接受ATAAD急诊手术的患者,将患者分为PIH组(n=174)与非PIH组(n=178)。通过单因素分析、LASSO回归模型、多因素二元Logistic回归模型筛选PIH发生的独立危险因素。建立列线图模型,分别采用受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线及曲线下面积(area under the curve,AUC)评估模型区分度,校准曲线评估模型预测风险与实际风险的一致性,Hosmer-Lemeshow拟合优度检验评估模型的校准度。结果接受ATAAD急诊手术的患者PIH发生率为49.4%,单因素分析显示,与非PIH组患者比较,PIH组患者麻醉诱导前使用艾司洛尔、乌拉地尔,麻醉诱导前下腔静脉内径减小、合并心包积液、诱导期使用更高剂量舒芬太尼及依托咪酯-丙泊酚(P<0.05);LASSO回归模型和Logistic多因素回归分析结果显示,麻醉诱导前艾司洛尔使用(OR=4.23,95%CI:2.53~7.06,P<0.001)、合并中大量心包积液(OR=2.53,95%CI:1.54~4.13,P<0.001)、依托咪酯-丙泊酚复合用药(OR=4.89,95%CI:1.54~4.13,P<0.001)、更高剂量舒芬太尼使用(OR=10.61,95%CI:5.11~22.01,P<0.001)、诱导前下腔静脉内径缩小(OR=0.50,95%CI:0.43~0.59,P<0.001)是PIH发生的独立危险因素。列线图模型预测接受ATAAD急诊手术的患者PIH发生风险的ROC的AUC为0.921(95%CI:0.894~0.949),表明该模型列线图模型区分度良好;该模型的校准曲线为斜率接近1的直线,表明接受ATAAD急诊手术的患者PIH的发生风险与实际发生风险一致性良好;Hosmer-Lemeshow拟合优度检验χ2=13.024,P=0.111,表明模型具有较好的校准度。结论接受ATAAD急诊手术的患者PIH发生的独立危险因素包括麻醉诱导前艾司洛尔应用、中大量心包积液、更高剂量的舒芬太尼、依托咪酯-丙泊酚复合麻醉及下腔静脉内径减小。列线图模型具有较好的临床预测能力及临床实用性,麻醉医师可根据此预测模型在术前实施分层管理以降低PIH的发生。 展开更多
关键词 STANFORD A型主动脉夹层 麻醉诱导后低血压 危险因素 LASSO 回归 列线图
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低病毒载量乙肝肝癌人群肝切除术后肝衰发生风险预测模型的建立与分析
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作者 韩嫣 李雨捷 易斌 《陆军军医大学学报》 北大核心 2025年第6期561-570,共10页
目的探讨低病毒载量乙肝肝癌人群发生肝切除术后肝衰(post-hepatectomy liver failure,PHLF)的影响因素,并构建风险预测模型。方法选择2015年1月1日至2023年3月1日在陆军军医大学第一附属医院麻醉科首次接受肝切除术的403例低病毒载量... 目的探讨低病毒载量乙肝肝癌人群发生肝切除术后肝衰(post-hepatectomy liver failure,PHLF)的影响因素,并构建风险预测模型。方法选择2015年1月1日至2023年3月1日在陆军军医大学第一附属医院麻醉科首次接受肝切除术的403例低病毒载量乙肝肝癌患者作为研究对象,按照7:3比例采用简单随机抽样法分为训练集和验证集,通过Lasso回归和多因素Logistic回归分析筛选PHLF发生的影响因素并建立列线图预测模型。通过多种指标对模型的性能进行评估,包括受试者工作特征曲线下面积(area under the receiver operating characteristic curve,AUC)、校准曲线、决策曲线分析和临床影响曲线分析。结果本研究确定抗病毒治疗史、饮酒史、乙肝表面抗原值及国际标准化比值为低病毒载量乙肝肝癌人群发生PHLF的独立影响因素。基于上述指标建立的预测模型在训练集和验证集中表现出卓越的区分能力,AUC值分别为0.744(95%CI:0.671~0.818)和0.737(95%CI:0.599~0.876)。校准曲线显示出模型的高准确性(训练集:P=0.995;验证集:P=0.701),决策曲线分析和临床影响曲线分析均表明模型提供了更大的临床益处。结论本研究建立的预测模型能够有效评估低病毒载量乙肝肝癌人群发生PHLF的风险,具有良好的预测性能,对及时识别高危人群具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 低病毒载量乙肝肝癌人群 肝切除术后肝衰 Lasso 列线图 预测模型
原文传递
基于LASSO-logistic回归建立麻醉复苏室全身麻醉患者术后低氧血症的预测模型
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作者 张睿 周丽莹 +1 位作者 王烺 刘洋 《中国临床研究》 2025年第10期1509-1513,共5页
目的 运用LASSO-logistic回归构建麻醉复苏室(PACU)全身麻醉患者术后低氧血症的预测模型并进行效果验证。方法 回顾性分析2020年12月至2022年12月厦门大学附属中山医院术后转入PACU观察的100例全身麻醉患者(建模组)的临床资料,根据患者P... 目的 运用LASSO-logistic回归构建麻醉复苏室(PACU)全身麻醉患者术后低氧血症的预测模型并进行效果验证。方法 回顾性分析2020年12月至2022年12月厦门大学附属中山医院术后转入PACU观察的100例全身麻醉患者(建模组)的临床资料,根据患者PACU内是否发生低氧血症将其分为发生组和未发生组,收集两组患者临床资料,进行LASSO回归初步筛选,再经多因素logistic回归分析确定预测变量,建立低氧血症预测模型。另前瞻性选取2024年1月至2024年6月厦门大学附属中山医院术后转入PACU观察的30例全身麻醉患者作为验证组,采用受试者工作特征(ROC)曲线、校准曲线和决策曲线对模型的预测效能进行验证。结果 100例患者中,共有21例出现低氧血症。通过多因素logistic回归分析确定年龄≥70岁、术前血氧饱和度(SpO_(2))<95%、胸部手术、手术时间≥120 min是PACU患者发生低氧血症的独立危险因素(P<0.05)。基于以上4个因素构建列线图风险预测模型,C-index为0.811,ROC曲线下面积为0.833(95%CI:0.758~0.892),校准曲线与理想曲线较为接近,决策曲线表明模型具有较高的预测净获益值。结论 PACU低氧血症的发生与年龄、术前SpO_(2)、手术部位、手术时间等因素密切相关,据此构建的列线图模型具有良好的预测效能。 展开更多
关键词 麻醉复苏室 低氧血症 血氧饱和度 LASSO-logistic回归模型 预测模型
原文传递
处置效应模型估计中的后定变量偏误——以倾向得分与LASSO估计为例 被引量:2
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作者 马键 胡毅 徐淑一 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2020年第8期104-116,共13页
本文分析后定变量对处置效应模型估计的影响。在Rubin因果范式中引入后定变量,证明此时非混淆性假设失效,进而导致多组识别方程失效,倾向得分函数估计出现偏误。识别方程失效、倾向得分估计偏误导致多种基于倾向得分的处置效应估计非一... 本文分析后定变量对处置效应模型估计的影响。在Rubin因果范式中引入后定变量,证明此时非混淆性假设失效,进而导致多组识别方程失效,倾向得分函数估计出现偏误。识别方程失效、倾向得分估计偏误导致多种基于倾向得分的处置效应估计非一致。进一步扩展到高维处置效应的情形,证明非混淆性假设蕴含条件外生性假设,引入后定变量会导致内生性问题,使得高维LASSO/PostLASSO估计出现偏误。蒙特卡洛模拟实验证实,后定变量将导致倾向得分估计与LASSO/Post-LASSO估计出现偏误。基于理论分析的结论,对Dickson等(2015)的实证案例进行分析。 展开更多
关键词 处置效应 后定变量 倾向得分 LASSO
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