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基于非线性价格冲击的沪市隐性交易成本 被引量：1
1
作者 王春峰 崔兰伟 +1 位作者 房振明 张蕊 《系统工程》 CSCD 北大核心 2008年第12期20-25,共6页
综合考虑订单流不平衡和价格冲击的非线性特征,引入一种估计价格冲击的新方法,更准确地估计有效价格和摩擦价差。使用沪市超高频数据进行实证研究的结果表明,本文所定义的有效价差估计值比报价中值更接近有效价格,即以其为基准计算得到... 综合考虑订单流不平衡和价格冲击的非线性特征,引入一种估计价格冲击的新方法,更准确地估计有效价格和摩擦价差。使用沪市超高频数据进行实证研究的结果表明,本文所定义的有效价差估计值比报价中值更接近有效价格,即以其为基准计算得到的摩擦价差更适合表示隐性交易成本的大小,并且发现通过报价中值计算得到的有效价差、报价差和摩擦价差相比明显高估了隐性交易成本。 展开更多
关键词 非线性价格冲击 有效价格 摩擦价差 有效价差 报价中值
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我国食品价格对CPI的非线性冲击及其政策启示——基于STR模型的实证研究 被引量：3
2
作者 李文星 《华东经济管理》 CSSCI 北大核心 2017年第2期107-112,共6页
文章基于2002年2月至2016年5月的食品价格和CPI数据,利用平滑转换回归模型刻画我国食品价格对CPI冲击的非线性特征。结论表明:食品价格对CPI的冲击具有非线性性,即当食品价格变动小于门槛值-1.2157或大于门槛值1.1031时,当月食品价格对... 文章基于2002年2月至2016年5月的食品价格和CPI数据,利用平滑转换回归模型刻画我国食品价格对CPI冲击的非线性特征。结论表明:食品价格对CPI的冲击具有非线性性,即当食品价格变动小于门槛值-1.2157或大于门槛值1.1031时,当月食品价格对当月的CPI将产生更强的同向推动作用;CPI受到食品价格影响容易从低水平快速攀升;我国通货膨胀具有一定的惯性,通货膨胀具有自我强化的作用。研究结果的政策启示在于:政策制定者应关注食品价格对CPI冲击效应的门槛值,把握主动权;当CPI上涨过快时,更要果断采取措施,预防食品价格上涨对CPI的快速扩散;决策部门应密切关注食品价格对CPI影响的累积效应。 展开更多
关键词 食品价格 CPI STR模型 非线性冲击
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