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人民币境内即期汇率与境外NDF汇价互动的四阶段比较分析 被引量：8
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作者 黄志刚 郑国忠 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第6期1073-1083,共11页
汇率改革以来,人民币境内即期汇市与境外NDF汇市的相互作用逐渐加强。通过对汇率弹性不同时期的人民币境内即期汇市与境外NDF汇市进行分段比较分析表明,二者间有较显著的引导作用和波动溢出效应,汇率弹性的增加有助于提升境内市场的价... 汇率改革以来,人民币境内即期汇市与境外NDF汇市的相互作用逐渐加强。通过对汇率弹性不同时期的人民币境内即期汇市与境外NDF汇市进行分段比较分析表明,二者间有较显著的引导作用和波动溢出效应,汇率弹性的增加有助于提升境内市场的价格引导力,过多的汇市干预和严格的波幅限制则会削弱它。越具"弹性化"的境内汇率越具价格引导力。 展开更多
关键词 汇率 ndf1 溢出效应 四阶段比较 BEKK-GARCH模型
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