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非参数AR-Markov模型的拓展及其应用
1
作者
马薇
刘超
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第22期15-18,共4页
文章对自回归马尔科夫(AR-Markov)模型进行了扩展,利用非参数Markov动态转移过程,研究了序列在不服从正态分布的情况下的估计,给出了关于Markov过程窗宽的选择方法,得到了稳定的滤波概率和状态转移概率。利用所提方法对沪深300股指进行...
文章对自回归马尔科夫(AR-Markov)模型进行了扩展,利用非参数Markov动态转移过程,研究了序列在不服从正态分布的情况下的估计,给出了关于Markov过程窗宽的选择方法,得到了稳定的滤波概率和状态转移概率。利用所提方法对沪深300股指进行了实证分析,并给出了不同状态之间的转移轨迹。
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关键词
epanechnikov核函数
markov
窗宽
markov
过程
状态转移概率
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职称材料
题名
非参数AR-Markov模型的拓展及其应用
1
作者
马薇
刘超
机构
天津财经大学统计学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第22期15-18,共4页
文摘
文章对自回归马尔科夫(AR-Markov)模型进行了扩展,利用非参数Markov动态转移过程,研究了序列在不服从正态分布的情况下的估计,给出了关于Markov过程窗宽的选择方法,得到了稳定的滤波概率和状态转移概率。利用所提方法对沪深300股指进行了实证分析,并给出了不同状态之间的转移轨迹。
关键词
epanechnikov核函数
markov
窗宽
markov
过程
状态转移概率
Keywords
epanechnikov kernel function
markov window width
markov
process
state transition probability
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
F832 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
非参数AR-Markov模型的拓展及其应用
马薇
刘超
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021
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