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题名中国核心CPI动态特征、分类解析与异常点分析
被引量：1
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作者
丁少玲
聂富强
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机构
桂林理工大学理学院
西南财经大学统计学院
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出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2021年第7期18-28,共11页
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基金
广西自然科学基金项目“基于决策者风险的概率语言术语集多属性群决策及其在共享经济中的应用研究”(2019GXNSFAA245031)。
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文摘
在经济增长和稳定物价的双重目标下,科学测度中国核心CPI具有十分重要的意义。考虑了八大类部门间价格联系、随机波动、奇异值调整,使用MUCSVO模型系统地分类解析了中国核心CPI。结果显示:(1)MUCSVO核心CPI能较好地反映中国总体及各分类标题CPI的潜在趋势,实现了对中国核心CPI全面细致的动态实时监测。此外,食品类在中国总体核心CPI结构中是不可或缺的。(2)对中国核心CPI分类解析发现:第一,总体核心CPI与各分类项目CPI趋势变动方面大体一致,医疗保健及个人用品类CPI趋势走势差别较大。食品类、居住类CPI趋势曲线位于变动总体核心CPI曲线上方,波动幅度大于总体核心CPI;第二,宏观冲击方面,价格粘性的差异导致分类项目核心CPI对宏观冲击的响应程度并不一致,食品、居住类核心CPI对共同宏观冲击的响应程度最为迅速;第三,核心CPI波动性特征在总体CPI、分类项目CPI、共同成份、特有成份之间均存在较大差异,且大部分的价格波动主要由异质性部门的相对价格波动引起。(3)对于总体及分类项目的非核心CPI,识别其异常值,发现异常时点均与中国政策效应非常吻合。
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关键词
核心CPI
多变量不可观测成份随机波动模型
价格粘性
异常值识别
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Keywords
core CPI
mucsvo model
price stickiness
outlier analysis
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
C813
[社会学—统计学]
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题名中国核心通货膨胀多变量动态测度
被引量：1
- 2
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作者
周德才
汪小丁
张倩
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机构
南昌大学经济管理学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第24期119-123,共5页
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基金
教育部哲学社会科学研究后期资助项目(19JHQ089)
江西省高校人文社会科学研究项目(TJ19102)
江西省学位与研究生教育教学改革研究项目(JXYJG-2018-015)。
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文摘
核心通货膨胀测度的难点是从多个变量序列中同时时变提取共同因子、时变滤除噪音和时变识别异常因子。为此,文章沿用趋势定义,选取中国2001年1月至2020年4月的总体和八类CPI,构建加入异常值调整的多变量不可观测成分随机波动(MUCSVO)模型,将其长期趋势与暂时冲击项的因子载荷、波动率和异常因子,使用基于MCMC的Gibbs抽样法进行估计,测度中国总体和分类核心通货膨胀,并从统计性质分析、因果关系检验、预测能力检验和跨期相关性分析四个方面进行评价。结果表明:使用MUCSVO模型测度的中国总体和分类核心通货膨胀,能准确地反映通货膨胀的长期趋势;验证了使用MUCSVO模型测度中国总体和分类通货膨胀的合理有效性;中国通货膨胀的因子载荷、波动率和异常因子具有均值和分布差异明显的时变特征,较好地刻画了核心通货膨胀的多维动态变化。
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关键词
通货膨胀
mucsvo模型
时变
异常因子
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Keywords
inflation
mucsvo model
time varying
abnormal factors
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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